Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2012 году и на период 2013 и 2014 годов

График 5. По итогам 2011 года доля госбанков на рынке  впервые достигла 50%

График 6. Госбанки остаются самыми рентабельными участниками  банковского рынка

Низкий запас  достаточности капитала у крупнейших банков

Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался  устойчивым снижением достаточности  капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%. Более того, если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив Н1, по оценкам «Эксперта РА», не превысил бы 14,3-14,4%. Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. график 7).

График 7. У части  крупнейших банков достаточность капитала ниже 12%

Несоответствие  используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам

Несмотря на заметные успехи в совершенствовании внутрибанковских систем риск-менеджмента, они остаются далеки от мировых стандартов. Анализ систем управления рисками в банках, имеющих рейтинг «Эксперта РА», выявил следующие наиболее распространенные недостатки:

• отсутствие практики страхования залогов по кредитам;
• невключение в договоры залога по кредитам условия о внесудебном порядке истребования;
• малый опыт ведения баз данных по операционным убыткам, отсутствие накопленной статистики для применения количественных методов анализа;
• отсутствие практики страхования операционных рисков банков (риск утраты имущества, финансовые риски, ответственность банков);
• формальный подход к формированию резервов на возможные потери по ссудам, создание минимального уровня резервов (см. график 8).

График 8. Российские банки создают резервы, близкие  к минимально допустимым значениям

Низкая доля комиссионных доходов

Структура доходов банковского  сектора не претерпела существенных изменений после кризиса (см. график 9): подавляющий объем доходов российские банки получают за счет процентов по кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги. Соотношение чистых процентных и чистых комиссионных доходов поддерживается на уровне 70:30 на протяжении последних 5 лет. Процентные доходы, будучи более подверженными рыночной конъюнктуре, способны негативно отражаться на финансовом результате банков в условиях нестабильности на финансовых рынках.

График 9. Доля чистых комиссионных доходов пока сохраняется  на уровне 30%

Opportunities (возможности)

Проблемы европейских  банков, снижение стоимости покупки  бизнеса за рубежом

Долговой кризис в еврозоне привел многие европейские банки  к необходимости оптимизации  своего бизнеса и «расчистки»  балансов. Помимо списания проблемных долгов, подобная реструктуризация касается и продажи отдельных направлений  бизнеса (в том числе непрофильных) по очень привлекательным ценам. Для российских банков это открывает  возможности для приобретения «готового» банковского бизнеса за рубежом  со сформированной базой клиентов и  брендом.

Внедрение многоуровневого  банковского надзора и регулирования С 2008 года Банк России начал переход к многоуровневой системе банковского надзора, в рамках которой повышенное внимание уделяется банкам, несущим повышенные риски для системы. В 2008 году регулятор объявил о создании второго «контура» надзора, выделив 200 системно значимых банков. С 2012 года Банк России начинает вводить своих уполномоченных представителей в банки из топ-100 по активам/вкладам населения, а также в крупные региональные банки.

Целесообразным мы считаем  формирование трехуровневой системы  надзора с введением дополнительного  третьего контура: 
I уровень – банки первого контура, входящие в ССВ и несущие повышенные системные риски; 
II уровень – банки второго контура, входящие в ССВ; 
III уровень – банки, не входящие в ССВ, и небанковские кредитные организации.

При этом указанные уровни должны различаться не только по степени  надзора, но и по регулятивным требованиям. В частности, требования Базеля II следует  распространять в полном объеме только на банки I уровня (как с точки  зрения системных рисков, так и  с точки зрения технической подготовленности данной группы). На банки II уровня можно  распространять лишь отдельные требования. В рамках системы дифференцированного  надзора крайне важно учитывать  не только масштабы бизнеса (так, обязательное выполнение всех требований Базеля II сделает  бизнес небольших банков просто нерентабельным), но и различия в уровне развития регионов России.

Высокий потенциал  развития дистанционного банковского  обслуживания (интернет- и мобайл-банкинг)

Рост функциональности систем интернет-банкинга и маркетинговые  усилия банков позволили им за 2010–2011 годы в 3 раза (с 8 до 26%) нарастить долю удаленных транзакций (см. график 10). Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача – рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций – пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние 4 года данный показатель практически не изменился.

График 10. Число  транзакций через Интернет растет быстрее, чем их объемы

Устранение «белых пятен» в законодательстве

По оценкам «Эксперта  РА», в ближайшие 2 года высока вероятность  принятия целого ряда значимых для  банковского сектора законов:

• закон о потребительском кредитовании;
• закон о безотзывных вкладах;
• закон о синдицированном кредитовании;
• закон о секьюритизации.

Принятие соответствующих  законопроектов (часть из них обсуждается  еще с 2005 года) не только обеспечит  поддержку уже существующим сегментам  рынка, но и откроет новые возможности  в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов (законы о синдицированным  кредитовании и секьюритизации).

Вступление в  ВТО, создание агентства по страхованию  экспортных рисков (ЭКСАР)

Вступление России в ВТО (полноправным членом ВТО Россия может  стать в августе 2012 года) открывает  перспективы для развития операций международного торгового финансирования. Дополнительную поддержку рынку  способна оказать и работа экспортно-импортного агентства на базе Внешэкономбанка, нацеленного на страхование рисков отечественных экспортеров. Привлекательность  сегмента растет на фоне продолжающегося снижения процентной маржи в банковском секторе: с целью диверсификации бизнеса многие банки выбирают документарные операции, позволяющие получать стабильный комиссионный доход.

Threats (угрозы)

Нестабильность  на мировых финансовых рынках

Нестабильность на мировых  финансовых рынках, наблюдаемая со второй половины 2011 года, уже приводила  к локальным перебоям с ликвидностью в национальном банковском секторе. Дальнейшее ухудшение ситуации в  европейских странах (дефолт отдельных  стран ЕС, распад еврозоны) выразится  в мощном оттоке капитала из страны, замедлении темпов роста (либо снижении) ВВП, падении деловой активности и, как следствие, стагнации кредитования и ухудшении качества обслуживания долга существующими заемщиками. Даже если удастся избежать кризиса  ликвидности, российские банки столкнутся со снижением рентабельности и ростом доли проблемных активов. Ситуация осложняется  отмеченными выше слабыми сторонами: низким запасом капитала у крупнейших банков и созданием банками минимальных  резервов на возможные потери.

«Банковская система сегодня  в большей степени готова к  кризису, чем в 2008 году, – полагает Павел Неумывакин. – К тому же есть поддержка со стороны ЦБ, что  очень важно. Но, на мой взгляд, у  каждого банка должен быть готов  антикризисный сценарий действий в  случае серьезных ухудшений на Западе».

Рост стоимости  фондирования, снижение процентной маржи

Продолжающаяся волатильность международных рынков капитала вынуждает банки вновь прибегать к более дорогому внутреннему фондированию. С октября-ноября 2011 года наблюдается рост процентных ставок по депозитам населения сроком до 1 года. Вместе с тем пойти на соответствующее повышение кредитных ставок многие банки не могут не только из-за довольно жесткой конкуренции за заемщиков, но и вследствие наличия большого числа кредитных договоров, заключенных в начале-середине 2011 года по достаточно низким ставкам. В результате по итогам 2011 года процентная маржа сохранилась на прошлогоднем уровне (4,9%, см. график 11).

Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками (в том числе операциями со связанными сторонами)

Предпринимаемые регулятором  шаги по переходу к принципам Базеля II способны оказать заметное влияние  на деятельность небольших кредитных  организаций. В частности, учет при  расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные, с точки зрения ЦБ, схемы финансирования. А именно малый и средний бизнес составляет основу деятельности небольших региональных банков.

Дальнейший переход на Базель II может быть сопряжен с ростом стоимости ведения бизнеса, что  особенно опасно в случае небольшой  клиентской базы банка и невозможности  получения экономии от масштаба. Это  способно привести к снижению инвестиционной привлекательности российских банков.

График 11. Процентная маржа в 2011 году практически не изменилась

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа банковского  сектора России: ключевые выводы

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Как воспользоваться возможностями? Покупка зарубежных активов позволит диверсифицировать бизнес, повысит качество риск-менеджмента и уровень банковских технологий в крупных банках; Развитие интернет-банкинга приведет к оптимизации издержек, росту доли комиссионных доходов и модернизации ИТ-обеспечения; Принятие закона о синдицированном кредитовании позволит небольшим банкам конкурировать с госбанками при финансировании крупных проектов; Вступление в ВТО и создание ЭКСАР дают стимул для операций международного торгового финансирования, которые позволяют повысить долю комиссионных доходов и получить дополнительный процентный доход	За счет чего можно снизить  угрозы? Внедрение дифференцированного надзора и ужесточение требований к системно значимым банкам позволят повысить доступность финансовых услуг в регионах; Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке в пользу развития международного бизнеса снизит давление на конкурентную среду и стимулирует рост частных банков; Вовлечение частных банков в реализацию крупных (в том числе инфраструктурных) проектов Внешэкономбанка позволит диверсифицировать их бизнес и повысить устойчивость финансового результата
Слабые стороны	Что может помешать воспользоваться  возможностями? Низкий запас достаточности капитала может препятствовать дальнейшему расширению бизнеса крупных банков, в том числе за счет покупки активов за рубежом; Низкая доля долгосрочных активов и высокая подверженность крупных банков «панике вкладчиков» будет тормозить реализацию синдицированных проектов; Недостатки в системах риск-менеджмента способны привести к резким колебаниям доли проблемной задолженности в периоды нестабильности	Самые большие опасности В случае второй волны кризиса сочетание высокой концентрации рисков, низкого Н1 и минимальных резервов способно привести к потере платежеспособности даже крупных банков и необходимости их срочной докапитализации; Ужесточение требований банковского регулирования может привести к уходу с рынка малых банков и снижению доступности банковских услуг в регионах

 

2. Стратегии банков

Новая модель банковского  бизнеса должна строиться на сочетании  экстенсивного (рост масштабов) и интенсивного подходов (повышение качества этого  роста). В ее основе – постепенная  диверсификация структуры активов  и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных  рисков и расширении объемов продуктов, приносящих комиссионные доходы. «Эксперт РА» выделяет следующие ключевые точки роста российских банков в  ближайшие 2-3 года.

В таблице 3 представлены стратегические приоритеты банков, сгруппированные  по типам банков.

Таблица 3. Перспективные стратегии российских банков

Группа банков	Стратегия развития
Банки с государственным  участием в капитале	Внутренний рынок: ориентация на развитие нишевых сегментов с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков;  Внешний рынок: покупка зарубежных банковских активов (ориентация на банки, работающие с розницей и МСБ, а также на рынке международного финансирования)
Крупные частные банки	Внутренний рынок: ориентация на высокомаржинальные сегменты, максимально использующие потенциал скоринговых систем и поточного кредитования (беззалоговое кредитование, кредитные фабрики для МСБ);  Внешний рынок: покупка небольших зарубежных банков в странах, в которых осуществляют деятельность крупные российские клиенты, развитие на их основе операций торгового финансирования
Малые и средние региональные банки	Банковское обслуживание состоятельных клиентов;  Создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирования крупных региональных инвестиционных проектов;  Присоединение к мультибанковским платежным системам;  Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров, налоговый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов);  Ипотечное кредитование

Источник: «Эксперт РА»

Другим направлением стратегического  развития банков является оптимизация  текущей бизнесмодели с точки зрения снижения расходов на обеспечение деятельности. Мы выделяем следующие ключевые моменты:

• централизация всех бизнес-процессов;
• сокращение числа филиалов, рост числа дополнительных и операционных офисов;
• повышение квалификации персонала (прежде всего, в сфере управления рисками);
• внедрение стандартов корпоративного управления, повышение роли и ответственности риск-менеджеров;
• страхование операционных рисков (утеря собственного имущества, финансовые риски, ответственность).