Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2012 году и на период 2013 и 2014 годов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

“Санкт-Петербургский государственный  электротехнический университет “ЛЭТИ”

им. В.И.Ульянова (Ленина)” (СПбГЭТУ)

 

 

Факультет Экономики и  менеджмента

 

Кафедра Прикладной экономики

 

 

 

 

Мероприятия Банка России по совершенствованию

банковской системы и  банковского надзора в 2012 году

и на период 2013 и 2014 годов

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Набокова Е. Е.

Группа: 9603

Факультет: ЭМ

Преподаватель: Житенева М.И..

Подпись__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2012

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ. Резюме…... ………………………………………………………………….……3

Глава 1. Будущее банковского  сектора. Анализ…………………………………………........5

1.1 SWOT-анализ…………………………………….……………………………………....5

1.2 Стратегии банков………………………………………………………………….....…16

 

Глава 2. Выписка из «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

НА 2012 ГОД И ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»………………. …………………...……...18

 

Глава 3. Расчетно-аналитическая  часть……………………………………………………….24

 

Заключение……………………………………………………………………………………...34

Список использованной литературы………………………………………….........................35

 

 

ВВЕДЕНИЕ. Резюме

2011 год показал, что  возможности экстенсивного роста  банковского сектора не исчерпаны.  Даже без активной государственной  поддержки банковский сектор  в ближайшие 2-3 года сохранит  темпы прироста активов на  уровне 15-20%, а отношение активов  к ВВП достигнет 90% к 2014 году.

Дальнейший рост рынка  должен сочетаться с повышением его  качества за счет диверсификации структуры  активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные  карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов. Перспективные сегменты для небольших банков: ипотека с рефинансированием, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску: динамика банковских активов и кредитов предприятиям превышает 20%, а темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям (42% на 01.05.2012). При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере розничного кредитования. Помешать устойчивому росту может целый ряд системных ограничений (высокая концентрация рисков, дефицит капитала у крупных банков) и угроз (нестабильность на финансовых рынках, рост стоимости фондирования, ужесточение банковского регулирования и надзора).

Без устранения слабых сторон банковский сектор сохранит повышенную чувствительность к внешним угрозам. Ключевая задача банков – повышать качество роста за счет диверсификации активов и финансового результата. Крупным частным банкам следует  сосредоточиться на высокомаржинальных сегментах: кредиты наличными, кредитные карты, «кредитные фабрики» для МСБ. Диверсифицировать структуру доходов и повысить долю комиссий до уровня в 40-45% позволят инструменты торгового финансирования (в том числе международного) и развитие ДБО. Небольшие банки для защиты своих позиций должны развивать синдицированное кредитование крупных клиентов, ипотеку, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

Крупнейшие российские банки  должны использовать нестабильность на финансовых рынках для развития международного бизнеса. Сегодня на международный  бизнес приходится не более 5% доходов  российских банков. Продажа части  активов в рамках оптимизации  бизнеса европейских банков –  шанс для отечественных игроков  выйти на западные рынки. Ключевое направление  – рынки Восточной Европы. Международная  стратегия на первом этапе может  включать покупку небольшого банка  «под клиента» для обслуживания экспортно-импортных  операций крупных компаний в приоритетных для них странах. Приобретение банковского  бизнеса за рубежом может выступать  и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами.

Роль государства –  обеспечить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные банки  в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна» в банковском законодательстве. Следует  ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с высоким  потенциалом спроса и слабым интересом  со стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов. Реализация данных мероприятий, по оценкам «Эксперта РА», к 2015 году добавит порядка 15 п. п. к соотношению «активы/ВВП».

В отсутствие экономических  потрясений в ближайшие 2-3 года банковский сектор продолжит расти умеренными темпами даже без активной государственной  поддержки.

В 2012–2013 годах мы ожидаем  темпы роста активов и кредитного портфеля порядка 20 и 25%, соответственно. В результате доля активов в ВВП  к началу 2014 году превысит 90%. Розничное  кредитование будет расти на 40-45% в год, в 1,5 раза превышая результаты кредитования крупного бизнеса и  МСБ (в пределах 25%). В структуре  розничного кредитования опережающими темпами будет расти сегмент  беззалоговых кредитов наличными и на банковские карты (45-55%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%). Заметно опережать динамику активов будет и торговое финансирование.

Прогноз развития банковского  сектора в 2012–2013 годах предполагает стабильность основных макроэкономических показателей и приведен без учета  инфляции (то есть в номинальном  выражении).

 

Глава 1. Будущее  банковского сектора. Анализ

 

1. SWOT-анализ: от угроз к возможностям

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску. Уже к середине прошлого года банки в своем большинстве сместили акценты с вложений в ценные бумаги на кредитование реального сектора и населения. По итогам прошлого года кредиты нефинансовым организациям прибавили 26% (против 12,1% в 2010-м), а «розница» выросла на 36% (против 14,3%). В 2010–2011 годах наметился ряд не менее значимых позитивных изменений: повышение технологичности бизнеса (в том числе за счет развития систем интернет-банкинга), оптимизация региональной сети.

При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: масштабы современной банковской системы  по-прежнему не адекватны потребностям национальной экономики (на 01.01.2012 соотношение  «активы/ВВП» составило только 76%). Банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых  проектов в сфере розничного кредитования. В соответствии со стратегией развития банковского сектора, к 2015 году совокупные активы банков должны превысить уровень  в 90% ВВП. По оценкам «Эксперта РА», для активного включения банков в процесс модернизации экономики  масштабы сектора должны возрасти куда более существенно – как минимум  до 110% ВВП в 2015 году, что потребует  ежегодного прироста активов не менее  чем на 25% (см. график 1).

График 1. Оптимистичный  сценарий развития предполагает рост соотношения «активы банковского  сектора / ВВП» до 110% к 2015 году

Однако при сохранении текущей ситуации в банковском секторе  обеспечить подобные темпы развития вряд ли удастся. Ведь необходимые условия  для реализации оптимистичного сценария – минимальные потери сектора  в периоды спада, вовлечение банков различного масштаба в крупные инвестиционные проекты, а также обеспечение  условий для роста доли частного капитала в секторе. А для современной  банковской системы характерны значительные внутренние диспропорции, негативное влияние которых в значительной степени усугубляется за счет появления внутренних и внешних угроз. Это может помешать российским банкам воспользоваться открывающимися перед ними возможностями по наращиванию объемов бизнеса.

Чтобы оценить перспективы  развития российского банковского  рынка, «Эксперт РА» провел SWOT-анализ сектора, выявив его слабые и сильные  стороны, а также возможности  и угрозы (см. таблицу 1).

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа банковского сектора  России (по состоянию на середину 2012 года)

Strengths (сильные стороны): Отработанная система рефинансирования банков; Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента); Наличие институтов развития с отработанными инструментами поддержки рынка (МСП Банк, АИЖК); Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности; Низкая зависимость от внешнего фондирования

Weaknesses (слабые стороны): Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах); Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием; Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков; Недостаточно высокая эффективность банковского надзора в сфере контроля системных рисков; Низкая доля долгосрочных пассивов; Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам; Низкая доля комиссионных доходов

Opportunities (возможности): Невысокий уровень проникновения банковских услуг в регионах; Проблемы европейских банков, снижение стоимости покупки бизнеса за рубежом; Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования; Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания; Устранение «белых пятен» в законодательстве; Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)

Threats (угрозы): Нестабильность на мировых финансовых рынках; Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи; Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками

Источник: «Эксперт РА»

Strengths (сильные стороны)

Отработанная  система рефинансирования банков

Действующая система рефинансирования была опробована в 2008–2009 годах и  в значительной степени отработана в период локальных кризисов ликвидности 2010–2012 годов. На текущий мо- мент у Банка России в распоряжении имеется весь необходимый арсенал инструментов по под- держанию ликвидности банковского сектора, который может быть «активирован» в любой момент. Регулятор уже расширил объем операций РЕПО (за счет включения в Ломбардный список новых бумаг), проведен процесс по перезаключению генеральных соглашений о предоставлении безза- логовых кредитов, увеличено число предприятий, кредитные требования к которым и векселя могут служить обеспечением по кредитам ЦБ РФ.

Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента)

Банковский сектор образца 2011 года – это более высокая  ступень развития, по сравнению с  ситуацией 2007 года. Банки в значительной степени ужесточили требования к  заемщикам и выдаваемым кредитам, адаптировали используемые ими модели оценки рисков. В период 2010–2011 годов  кредитный портфель банков обновлялся преимущественно за счет выдачи качественных кредитов, а рост просроченной задолженности  отчасти был обеспечен выходом  на просрочку кредитов, пролонгированных в кризис.

Высокий запас  мгновенной и текущей ликвидности

Несмотря на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень (см. график 2). После кризиса 2008–2009 годов многие банки пересмотрели «комфортный» для себя запас ликвидных средств, более того, текущая ситуация в мировой экономике существенно отличается от конъюнктуры 2006–2007 годов. Банки понимают, что в случае неблагоприятного развития событий на глобальном рынке капитала «избыточная» ликвидность придется весьма кстати. А при активизации внутреннего спроса на кредиты имеющаяся ликвидность «рассосется» в короткие сроки.

График 2. Показатели ликвидности по-прежнему выше докризисного уровня

Низкая зависимость  от внешнего фондирования

В кризис 2008–2009 годов российские банки заметно снизили объемы заимствований за рубежом (в том  числе из-за временного закрытия рынка  капиталов). К началу 2012 года объемы привлеченных средств нерезидентов достигли докризисного уровня, однако в общем объеме пассивов их доля остается в пределах 10-11% (против 16-18% в 2007–2008 годах).

График 3. После  кризиса доля средств нерезидентов в пассивах банка заметно снизилась

Weaknesses (слабые стороны)

Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе  на связанных сторонах)

Для российских банков характерна высокая концентрация крупных кредитных  рисков. По данным Банка России, отношение  крупных кредитных рисков к активам  банковского сектора устойчиво  растет: на 01.04.2012 показатель составил 28,8% (против 23,1% на 01.01.2010). Ситуация осложняется  тем, что у многих крупнейших банков (из топ-30 по активам) данное соотношение превышает среднерыночные показатели (см. график 4), а у мелких и средних банков может доходить до 60-80%.

График 4. У многих крупных банков отношение крупных  кредитных рисков к активам превышает  среднерыночные показатели

Высокая концентрация активов и пассивов на банках с  государственным участием

Доля госбанков на внутреннем рынке устойчиво растет третий год  подряд (см. график 5), при этом на 01.01.2012 на них впервые пришлась половина всего банковского рынка. Подобный рост происходит, прежде всего, за счет сокращения доли рынка крупных частных  банков. При этом именно госбанки остаются наиболее рентабельными участниками  рынка (см. график 6): их показатели в 1,5 раза опережают результаты крупных  частных банков и более чем  в 2 раза – результаты региональных банков. Помимо ухудшения позиций  частных банков и искажения конкуренции, значительный рост доли госбанков приводит к концентрации на них системных  рисков, что особенно опасно в текущих  нестабильных экономических условиях.