Кредитная банковская система

      Платформой  для решения задач финансового  планирования и бюджетирования, подготовки управленческой отчетности, управленческого учета сделок и моделирования ресурсов многофилиального банка была выбрана BPM-система «Контур Корпорация». Целью проекта была названа реализация комплекса BPM-технологий, охватывающего планирование, управленческий учет, моделирование деятельности, управление ликвидностью, получение управленческой отчетности. «Автоматизация технологий управления для банка, имеющего филиальную сеть и аффилированные структуры, будет проходить по схеме поэтапного внедрения, которая стала уже классической для банковских групп и холдингов», - отметили тогда в Intersoft Lab. После выполнения задач проекта в рамках филиалов банка должен быть обеспечен сбор данных фактического учета аффилированных предприятий и внедрена система консолидированного управленческого учета по банковской группе.

      В  рамках договора нижегородский  филиал КБ «Стройкредит» приобрел ХД «Контур Корпорация», BPM-приложения «Главная книга», «Управленческий учет», аналитическую платформу Contour BI (продукт Contour Components, партнера Intersoft Lab) – лицензии закуплены на 15 филиалов.

      «В  ходе подготовительной стадии  специалисты Intersoft Lab провели предпроектное обследование и разработали техническое задание для первого этапа – автоматизации управленческого учета методом трансформации данных бухучета. Затем в банке установили ХД, обеспечили сбор и автоматическую проверку корректности первичных данных бухучета из АБС головного офиса и филиала банка ОАО КБ «Стройкредит» в Нижнем Новгороде. Для этого ХД «Контур Корпорация» было интегрировано с автоматизированной банковской системой RS-Bank 5.0. Очищенные данные классифицировали и трансформировали в управленческие регистры, после этого был автоматизирован выпуск управленческой отчетности», - сообщили в пресс-службе Intersoft Lab.

      В  декабре 2007 года система управленческого  учета и выпуска отчетности  была введена в эксплуатацию. Сотрудники банка теперь получают 5 видов отчетов в разных формах  выпуска. Просматривать их можно  в разрезе клиентов, точек продаж, подразделений банка и др. Одно  из преимуществ автоматизированной  системы выпуска управленческой  отчетности – снижение затрат  времени на подготовку отчетов  до нескольких минут. Выпускаемой  отчетностью пользуются руководители  и сотрудники финансового управления  банка (департамента планирования  и контроля).

      В  дальнейших планах нижегородского  филиала «Стройкредит» - автоматизация управленческого учета сделок, финансового планирования и моделирования ресурсов банка. Предполагается произвести интеграцию ХД также с бэк-офисными системами, функционирующими в головном офисе и в нижегородском филиале банка ОАО КБ «Стройкредит» в Нижнем Новгороде, такими как RS-Retail/Pervasive, RS-Loans/Pervasive, Diasoft 5NT Treasure, и с учетными системами предприятий.  Созданная в результате проекта комплексная BPM-система позволит банку решить такие задачи, как консолидация финансовой информации (формирование единых баз данных бухгалтерского учета, оперативного учета по сделкам и по клиентам), планирование банковского бизнеса, а также вести управленческий учет и отчетность, управление активами и пассивами и управление продажами банковских продуктов (в разрезе продуктов и их групп).

      Что  касается других ИТ-проектов в нижегородском филиале КБ ОАО «Стройкредит», в ходе которых в банке начали работать выше упомянутые и другие ИТ-продукты, то, например, проект автоматизации кредитной деятельности нижегородского филиала КБ «Стройкредит» на базе RS-Loans компания R-Style Softlab начала в конце марта 2005 года. Этому событию предшествовало 2 месяца масштабных работ по предпроектному обследованию банка, в котором были задействованы как специалисты R-Style Softlab, так и сотрудники управления информационных технологий и кредитного управления банка. Проект включал в себя обновление программной части ИТ-инфраструктуры для развития в Москве и регионах различных видов целевого кредитования физических лиц: потребительского кредитования, автокредитования и ипотеки. RS-Loans работает в тандеме с системой Deductor. Пилотный проект по внедрению скоринговой системы с КБ «Стройкредит» компания BaseGroup Labs завершила в ноябре 2005 года. На Deductor были возложены функции создания скоринговых моделей, позволяющих автоматически оценивать кредитоспособность заемщика, а также накапливать сведения из анкет заемщиков и истории принятия решений по выдаче кредитов в хранилище данных. Наличие аналитических инструментов анализа данных, основу которых составляют самообучающиеся алгоритмы и гибкие механизмы импорта/экспорта, в Deductor позволили в максимально сжатые сроки разработать скоринговые модели, механизмы взаимодействия всех звеньев в цепи принятия решений о выдаче кредитов и запустить систему оперативного кредитования в действие. 

2.2Анализ динамики  и структуры кредитных операций 

      Положительная  динамика структуры кредитных  операций отмечалась на протяжении 2009 года. Его прирост в абсолютном  выражении составил 2,25 млрд. рублей  при этом основное увеличение  произошло во втором полугодии.  Общая величина задолжности юридических лиц на 1 января 2010 года составила 21,38 млрд. рублей.

      В  2009 году нижегородский филиал  банка ОАО КБ «Стройкредит» предоставлял клиентам следующие кредитные продукты:  срочные кредиты; кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые); овердрафты;  вексельные кредиты;- бридж – кредиты, а также проводил факторинговое обслуживание клиентов.

      Как  и ранее, основные направления  размещения кредитов были связаны  с железнодорожным транспортом.  При этом в 2009 году банк перешел  от преимущественно прямого кредитования  ОАО «РЖД» к финансированию  стратегически важных для отрасли  предприятий. При этом суммарный  размер вложений в отраслевые  проекты возрос.

      В  2009 году банк заметно увеличил  объем предоставляемых кредитов  на финансирование лизинговых  проектов. Их объем к концу  отчетного года достиг 4,8 млрд. рублей  при открытых лимитах кредитования  в размере 5,5 млрд. рублей.

      Также  возрос объем кредитов, предоставляемых  в рамках сотрудничества с  зарубежными кредитными агентствами  и фондированных ресурсами западных  банков, на закупку дорогостоящего  технологического оборудования  для российских компаний –  партнеров и поставщиков ОАО  «РЖД».

      За  прошлый год произошли заметные  изменения в структуре портфеля, рассматриваемого в разрезе отраслей  экономики. На фоне сокращения  прямых кредитов ОАО «РЖД»  увеличился удельный вес кредитов, предоставленных компаниям других  отраслей экономики. Наиболее  существенные изменения связаны  с ростом доли кредитов финансовым  и лизинговым компаниям (с 12,6% на 1 января 2008 года до 26,6% на 1 января 2009 года), предприятиям газовой, нефтяной  и угольной промышленности (с  2,91% до 9,0%), предприятиям энергетики (с 7,1% до 10,8%) и компаниям – экспедиторам (с 1,9% до 6,6%).

      Сроки  предоставления кредитов. В 2009 году  в структуре распределения кредитов  банка по срокам произошло  заметное сокращение доли краткосрочных  кредитов, предоставленных на срок  свыше одного года. Так, на 1 января 2009 года доля кредитов на срок  от полугода до года сократились  с 48% до 27%, а доля кредитов длительностью  свыше года составила 37% против 9% годом ранее. Это объясняется  прогнозом банка в отношении   динамики ставок и объективными  потребностями заемщиков - крупных  корпоративных клиентов и населения.

      Размер  кредитов. Кредитный портфель ОАО  КБ «Стройкредит» в прошедшем году был сформирован за счет кредитов, величина которых колебалась от 120тыс. до 980млн. рублей.

      При  этом сумма кредитов, предоставленных  десяти основным заемщикам, по  итогам года составила 6,67 млрд. рублей, или 34,9% всего объема портфеля.

      В  число крупнейших покупателей  кредитов банка вошли лизинговые  компании «ТрансИнвестХолдинг», «ТрансСистема» и «Росвагонмаш», осуществляющие поставку подвижного состава для нужд ОАО «РЖД»; Группа компаний «ЕвразХолдинг» (металлургический комплекс); Группа компаний «Солнечные продукты» (пищевая промышленность).

      Валюта  кредитов.  Структура кредитного  портфеля банка в разрезе валют  в 2009 году существенно не изменилась. Основу кредитного портфеля составляют  кредиты, предоставленные в рублях -  около 86% кредитного портфеля. Данное соотношение объясняется  структурой пассивной базы банка.  В то же время необходимо  отметить, что в третьем квартале  банк осуществил кредитование  нескольких проектов в евро. Доля  таких кредитов составила по  итогам 2009 года -  2,5 %, их фондирование  осуществлялось за счет ресурсов, привлеченных от зарубежных банков.

      Динамика  средних ставок кредитования  по кредитам как в рублях, так  и в иностранной валюте имела  тенденцию к понижению, что  объясняется общей тенденцией  на российском рынке кредитования, обусловленной неоднократным снижением  в течение 2009 года Банком России  ставки рефинансирования, динамикой  валютного курса, агрессивной  политикой и растущими объемами  кредитования заемщиков российскими  структурами западных банков, предлагающими  структурами западных банков, предлагающими  кредитные ресурсы по более  низким ценам.[7]

      Овердрафты. Одним из реализованных механизмов  увеличения и диверсификации  кредитного портфеля ОАО КБ  «Стройкредит» в 2008-2009 годах стало овердрафтное кредитование, позволяющее его клиентам в короткие сроки покрывать краткосрочную потребность в заемных средствах.

      Общая  сумма предоставленных овердрафтов  в 2009 году составила 156,1 млрд. рублей, что в 2,9 раза больше аналогичного  показателя за 2008 год. Факторинговые операции. Со второй половины 2008 года ТрансКредитБанк приступил к комплексному факторинговуму обслуживанию корпоративных клиентов. На факторинговое обслуживание было привлечено 14 компаний. При этом достигнута высокая степень диверсификации клиентов по отраслям промышленности (68%) и сфере услуг (32%). Основным видом факторинговых операций в отчетном году стал «факторинг с регрессом», предусматривающий ответственность в случае неоплаты дебиторами уступленных требований.

      Совокупная  сумма уступленных банку денежных  требований составила 1,56 млрд. рублей  при объеме финансирования 1,52 млрд. рублей. Наибольший объем операций  пришелся на сделки сроком  до 30 дней. При этом большинство  факторинговых сделок было заключено с компаниями, работающими в Московском регионе и Приволжском Федеральном округе.

      Качество  кредитного портфеля.  При высоких  темпах прироста кредитного портфеля  ОАО КБ «Стройкредит» добился в 2009 году сохранения высокого качества выданных ссуд.

      Доля  просроченных кредитов в общем  объеме кредитного портфеля была  незначительна и составила на 1 января 2010 года 0,9 %. По всем просроченным  кредитам велась активная работа  по возврату долгов.

      Обеспечение.  Одним из факторов поддержания  качества кредитного портфеля  банка является политика предоставления  обеспеченных кредитов. В качестве  обеспечения кредитов банком  рассматривались: залог/заклад ценных  ликвидных бумаг и других финансовых  активов, недвижимость, товарно–сырьевые запасы, имущественные права, переуступка прав требования по контрактам, а также поручительства платежеспособных предприятий, являющихся клиентами нижегородского филиала банка ОАО КБ «Стройкредит».

      За  прошедший год произошло увеличение  доли необеспеченных кредитов. Это  объясняется ростом объемов овердрафтного кредитования и повышением объемов кредитования заемщиков, имеющих продолжительную кредитную историю в банке и относящихся к числу его стратегических клиентов, которым на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности установлены непокрытые лимиты кредитных рисков. В то же время произошел существенный (на 10%) рост доли кредитов, обеспеченных залогом имущества, что способствовало формированию качественного кредитного портфеля.

      Если  проанализировать деятельность  нижегородского филиала банка  ОАО КБ «Стройкредит» за последние 2 года то можно сказать, что количество операций банка растет. До 2009 года банк работал только с двумя видами валют – рубли и доллары, а с 2009 года начали работать с ЕВРО. Так же в 2009 году появилась такая услуга как денежные переводы  WESTERN UNION.  За последние два года повышается спрос на такие услуги, как «Зарплатный проект», кредиты по «Зарплатному проекту», получение студентами стипендий по пластиковым картам.

      Если  рассматривать рост прибыли за 2008-2009 г. за счет введения новых  услуг, то можно сказать что  в 2009 г. получено на 21,5% прибыли  больше, чем за 2008 год. Если анализировать  каждое направление работы банка  с физическими лицами, то можно  сказать, что основной доход  банк получает от принимаемых  депозитов и от выдаваемых  кредитов  (приложение 1).

      Структурированным  такой депозит называется потому, что деньги во вкладе для  дальнейшего инвестирования банком  делятся на части. Большая —  порядка 80-90% — вкладывается банком  в инструменты со стабильной  фиксированной доходностью (облигации,  депозиты, векселя), для того чтобы  заработанный доход покрывал  оставшиеся 20-10% первоначального вклада. Меньшая часть депозита инвестируется  банком в опционы на какой-либо  базовый актив, в качестве которого  могут выступать нефть, золото, фондовые индексы, товарные или  валютные фьючерсы и т. п.

      Именно  опционная часть и обеспечивает  прибыль клиента, которая может  существенно превзойти доходность  по обычным депозитам. «Например,  если бы год назад какой-нибудь  из наших банков предложил  структурированный депозит на  индекс РТС, то вкладчик такого  продукта (при учете, что 100% прибыли  он забирает себе, не делясь  с банком) заработал бы 83% годовых  при гарантии сохранения вложенного  капитала».