Неопределенность и риски на отраслевых рынках

Тем не менее, эти понятия  часто перегружены смыслами, поэтому  для более четкого разграничения  между последними значения слов "риск" и "неопределенность" иногда разделяют. К сожалению, единые стандарты словоупотребления  отсутствуют даже в научной терминологии, и указанные термины в разных контекстах могут означать далеко не одно и то же. Наиболее часто используются следующие два варианта разделения изучаемых понятий: информационный и оценочный подходы.

Информационный  подход. В его основе лежит представление о том, что различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной информации об исследуемой ситуации. В контексте экономической науки такое представление впервые сформулировал Ф.Найт в начале XX в. Согласно его классификации термин "риск" следует использовать, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую ситуацию. По-другому это можно назвать "измеримой неопределенностью" или даже "вероятностной (стохастической) определенностью". Слово "неопределенность" Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не был определен, но и распределение вероятностей оставалось неизвестным ("неизмеримая неопределенность"). Иными словами, в основе данной классификации в первую очередь лежит наличие или отсутствие информации о вероятностном распределении, хотя сам Найт дополнял этот критерий анализом групп риска, формирование которых могло повлиять на меру случайности реализации соответствующих исходов. Такая информационная интерпретация классификации Найта позволила впоследствии дополнить ее промежуточными ступенями (например, для случая, когда известен класс распределений, но не известны точные значения параметров).

Оценочный подход. Он базируется на представлении о том, что различия между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отношении к реализации того или иного исхода. В рамках данного подхода предполагается, что неопределенность связана с многовариантностью будущего развития, т.е. с неоднозначностью исхода, а риск - с отношением к неблагоприятным исходам (например, к возникновению ущерба). Такая классификация подразумевает субъективность риска, так как различные лица могут по-разному относиться к возможности возникновения неблагоприятных исходов, т.е. к оценке этого риска. При этом понятие неопределенности, не включающее никаких субъективных предпочтений, является относительно нейтральным. Оно может быть объективным или субъективным в зависимости от того, связана ли неоднозначность будущих исходов с природой соответствующего объекта или с недостатком знаний лица, принимающего решения.

Иногда оценочный подход интерпретируется иначе. Риск, измеряемый величиной потенциального ущерба, рассматривается  как объективная характеристика, а неопределенность связывается  с неуверенностью лица, принимающего решения, относительно возникновения  этого ущерба. Однако легко заметить, что в этом случае важно зафиксировать, относительно какого лица оценивается  риск. Если оно может меняться, то данная интерпретация в общем является частным случаем основной.

Таким образом, несмотря на очень  близкие смысловые значения слов "риск" и "неопределенность", их иногда разделяют, хотя это в значительной мере вопрос соглашения о терминологии.

1.3. Объективное  и субъективное понимание риска

Важным методологическим аспектом является исследование объективных  и субъективных корней риска. Действительно, ситуация, когда риск является неотъемлемой частью природной и социальной среды, в которой мы живем, принципиально  отличается от ситуации, когда риск есть порождение лишь нашей фантазии или отношения к жизни. Риск землетрясения  далеко не то же самое, что риск застрелиться, играя в русскую рулетку, или  риск быть съеденным космическими пришельцами.

Объективное понимание  риска должно подразумевать наличие неопределенной возможности неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску. Иными словами, неопределенность является объективной характеристикой соответствующей ситуации. Такой подход к риску выводит его источники в окружающую человека среду. Реакция людей на такие ситуации и их субъективное отношение к неопределенности являются следствием проявления риска, а не его компонентом. Подобная точка зрения вовсе не означает, что лицо, подверженное риску, не может влиять на его проявление. Однако это влияние возможно лишь за счет воздействия на окружающую среду как источник риска и не связано с изменением точки зрения на риск. Поэтому согласно данному подходу исследование рисковой ситуации представляет собой выявление и изучение источников риска и неопределенности, а также получение как можно более подробной информации о поведении изучаемой системы.

Субъективное понимание  риска должно предполагать наличие нашего отношения или нашей оценки имеющейся неопределенности. Иными словами, источник неопределенности лежит не в самой ситуации, а в субъективном отношении к ней. В частности, субъективные вероятности реализации неопределенной возможности неблагоприятного исхода не имеют прямого отношения к действительным шансам его реализации, а выражают то, что лицо, принимающее решения, думает о такой возможности. Таким образом, в данном контексте риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий. Отсюда следует, что риск, понимаемый субъективно, связан с поведением и мышлением лица, принимающего решения, т.е. является характеристикой этого лица, а не окружающей среды. Следовательно, исследование рисковой ситуации необходимо лишь постольку, поскольку оно позволяет лицу, принимающему решения, улучшить свою оценку риска.

Традиция субъективного  понимания риска уходит своими корнями  в науку XVII-XVIII вв. с ее механицизмом и верой в существование простых  законов природы. Наиболее четко  оно было сформулировано французским  математиком, астрономом и физиком  П.Лапласом, жившим в конце XVIII - начале XIX веков. Считая Вселенную полностью детерминированной, он, тем не менее, утверждал, что препятствием к ее полному и достоверному познанию, а, следовательно, к совершенно точному прогнозу будущего состояния является нереальность сбора и обработки всей необходимой для этого информации. Различия между такой идеальной возможностью, приписываемой условному "уму" с неограниченными способностями (называемому в литературе "демоном Лапласа"), и реальной ситуацией с познаниями окружающего мира, согласно Лапласу, и позволяют использовать вероятностные рассуждения. Так что источник неопределенности лежит в ограниченности знаний, а вероятность, по существу, есть мера незнания. Данная точка зрения, в частности, лежит в основе классической (ньютоновской) физики.

Такой подход уже давно  считается в науке устаревшим, не соответствующим реальной картине  мира. Это нашло свое отражение  даже в области физики. В частности, квантовая физика базируется на принципе неопределенности, выдвинутом в 1926 г. немецким физиком В. Гейзельбергом. Согласно этому принципу невозможно точно измерить одновременно положение и энергию элементарных частиц. Таким образом, наши знания об окружающем мире не могут быть абсолютно точными. Тем не менее, принцип Гейзельберга часто интерпретируется как объективное свойство окружающего мира, т.е. как отражение имманентной неопределенности природы. Подобная точка зрения сейчас достаточно широко распространена в разных областях знаний.

В социальных науках, в том  числе в экономической теории, субъективное понимание неопределенности также поддерживается двумя дополнительными  обстоятельствами:

- сложностью объекта исследования. В отличие от естественных  наук иллюзию простоты объекта  исследования, особенно описывающих  ее законов, достаточно легко  опровергнуть сложностью реальных  феноменов, хотя попытки построить  чистую социальную теорию, основанную  на "железных" законах, предпринимались  неоднократно. Конечно же, в экономике  имеют место закономерности, но они проявляются в виде тенденций и не носят абсолютного характера, что открывает возможность для описания экономических процессов в терминах риска и неопределенности;

- необходимостью учета  субъективных факторов. Социальные  науки изучают поведение людей.  Если мы верим в свободу  воли, то должны учитывать возможность  индивидуальных особенностей разных  людей. Это препятствует построению "полной" детерминированной теории, объясняющей все, так что вновь  нельзя избежать необходимости  введения понятий риска и неопределенности.

Вместе с тем следует  признать, что, по крайней мере, часть  источников неопределенности в экономике  не связана ни с какими субъективными  факторами, а объективно вызвана  природой исследуемых процессов. Поэтому  в ряде случаев объективное понимание  рисков в экономической теории и  хозяйственной практике будет более  адекватным.

1.4. Содержание  риска

В явлении «риск» выделяют следующие основные элементы, взаимосвязь  которых и составляет его сущность:

- возможность отклонения  от предполагаемой цели, ради  которой осуществлялась выбранная  альтернатива;

- вероятность достижения  желаемого результата;

- отсутствие уверенности  в достижении поставленной цели;

- возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной  в условиях неопределенности  альтернативы.

Важным элементом риска  является наличие вероятности отклонения от выбранной цели. При этом возможны отклонения как отрицательного, так  и положительного свойства.

Указанные элементы, их взаимосвязь  и взаимодействие отражают содержание риска.

1.5. Структурные  характеристики риска

Структурно риск можно  описать с помощью следующих  характеристик: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к  риску) и степень взаимодействия рисков (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Структурные характеристики риска

Опасность - потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой указанного ущерба. Данная характеристика отражает взаимодействие двух основных элементов:

- носителя риска, т.е. объекта или субъекта, по отношению к которому этот риск оценивается. Действительно, если наступление какого-либо события является безразличным для некоторого субъекта или никак не влияет на исследуемый объект, его нельзя рассматривать как риск для этого субъекта или объекта;

- окружающей среды, в которой обитает носитель риска и которая может провоцировать реализацию риска. При этом подобное влияние может быть как положительным (уменьшение шансов осуществления неблагоприятной ситуации), так и отрицательным (увеличение подобных шансов). Более того, рассматриваемая ситуация может способствовать возникновению не одного, а нескольких рисков, взаимодействие которых оказывает на объект (субъект) уже совместное, комплексное влияние.

Опасность является ключевой характеристикой риска, без нее  риск попросту невозможен. Она определяет подверженность риску.

Подверженность  риску представляет собой характеристику ситуации, чреватой возникновением ущерба или другой формы реализации риска. В техническом смысле подверженность риску - это количество единиц наблюдения. В зависимости от особенностей риска под этим могут пониматься различные вещи: при анализе смертности это может быть число лиц в исследуемой группе; при обсуждении рисков, присущих автомобильному парку, - величина машино-часов использования соответствующих автомобилей; при анализе риска природных катастроф - площадь опасной территории.

Уязвимость выражает степень, или интенсивность, с которой может возникнуть ущерб различного размера в отношении рассматриваемого объекта, т.е. реализоваться соответствующая опасность. По существу, уязвимость подразумевает если не попытку количественного измерения риска, то выявление влияния различных факторов на величину риска. Изменение подобных факторов приводит к трансформации риска, так что изучение факторов риска является одной из важных задач исследования. На практике уязвимость часто пропорциональна времени наблюдения объекта, подверженного риску.

Взаимодействие  с другими рисками оказывает на отдельный риск существенное влияние. Эта характеристика предполагает рассмотрение группы рисков (портфеля рисков). При этом взаимосвязь рисков понимается в самом широком смысле слова, а не только в значении наличия или отсутствия статистической зависимости. Анализ взаимодействия рисков, в свою очередь, может повлиять на понимание опасностей, которым подвержены исследуемые объекты.

Рассмотрим в качестве примера жилищный комплекс, находящийся  вблизи химического комбината. Из числа  возможных выберем риск повреждения  жилищного комплекса и опишем его на основе указанных характеристик.

Опасность. С позиций рассматриваемого риска данная характеристика представляет собой специфическое взаимодействие жилищного комплекса как носителя риска и его географического положения, включающего местонахождение химического комбината, особенности рельефа местности, розу ветров и т.п. Опасность связана с возможностью повреждения рассматриваемого жилищного комплекса вследствие аварии на расположенном рядом комбинате. Поэтому риск будет, в частности, определяться химической технологией, используемой на комбинате (например, возможностью взрыва какой-либо химической установки), географическими особенностями (ландшафт, наличие или отсутствие лесопосадок и отчасти погодные условия, которые могут усиливать или ослаблять ударную волну, возникшую вследствие взрыва), а также свойствами самого жилья (в частности, способность противостоять ударной волне). При этом опасность отражает качественную сторону такой взаимосвязи.

Подверженность  риску. Эта характеристика отражает "сферу распространения" исследуемой опасности, т.е. то, каким образом носитель риска будет ею затронут. Подверженность риску будет количественно определяться как число объектов (субъектов), которым может быть нанесен ущерб при реализации рассматриваемого риска. В нашем примере это может быть количество зданий жилищного комплекса, которые могут быть повреждены (возможно, с дополнительной классификацией по типам и характеру повреждений), число людей, которые могут пострадать при этом, и т.д.