Системный подход к анализу хозяйственной деятельности организации

Негосударственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования 

«Институт экономики и предпринимательства»

НОУ «ИНЭП» 
 
 
 
 
 

заочное отделение 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 

по  дисциплине «Автоматизированные системы финансовых расчетов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Выполнила: студентка 5 курса

     Факультета  экономики и управления

     группы: 07-Ф-51зл

     Дубанаева Зуура Капарбековна

     Руководитель:

     Климов  Дмитрий Валерьевич  
 
 
 

 

                                                     Москва

                                                   2011-2012 г

                                                       Вариант №3

                                                             Задача 1.

Контракт предусматривает  следующий порядок начисления процентов  по простой ставке: первый год по годовой ставке 18%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%.

Определите множитель  наращения ха 2,5года. 
 

Решение: 

Для решения  задачи мы используем формулу переменных ставок:

                                                                                        

      k

FV = PV • (1 + n₁• i₁₊ n₂• i_2+… n_j• i_{j+ …}n_k• i_k) =PV (1+∑ n_j• i_j)

                                                                                           j=1 

              k

PV (1+∑ n_j• i_j) =1+1•0.18+0.5•0.19+0.5•0.20+0.5•0.21=1.48.

          j=1 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Задача 2. 
 
 

Кредит в размере 20 тыс. долларов выдан на 2 года 157 дней под 16.5% сложных годовых. 

Определить проценты и сумму долга на конец года. 

  

Решение: 

• общий метод заключается в прямом расчете по формуле сложных процентов:

      157

Определим срок кредита в годах:  n=2  -----= 2.44

      360 

                    FV = PV • (1 + i)ⁿ = 20 • (1 + 0,165)^2,44 = 29. 031 тыс. долларов 
 

• смешанный метод расчета предполагает для целого числа лет периода начисления процентов использовать формулу сложных процентов, а для дробной части года – формулу простых процентов:

 

FV = PV • (1 + i)^a • (1 + bi) = 20• (1 + 0,165)² • (1 + 157/360 • 0,165) =29.79 тыс. долларов

Таким образом, по общему методу проценты по кредиту  составят 

                             I=FV –PV=29.031-20=9.031 тыс. долларов, 

а по смешанному методу 

                               I=FV –PV=29.79-20=9.79 тыс. долларов. 

Как видно, смешанная  схема более выгодна кредитору. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Задача 2. 

В контракте  предусматривается погашение обязательства  в сумме 120 тыс. руб. через 120 дней. Первоначальная  сумма долга 95 тыс. руб.

Определить доходность ссудной операции в виде ставки процента и учетной ставки (365/360)  
 

Решение:

Для обычных процентов 

i=(FV-PV)/(PV•n)=[(FV-PV)/(PV•t)] •T 

i=[(FV-PV)/(PV•t)] •T=[(120-95)/(95•120)] •360=0.79 
 

         Таким образом, доходность финансовой операции при обычных процентов составляет 79% годовых. 
 
 
 

Для точных процентов 

i=(FV-PV)/(PV•n)=[(FV-PV)/(PV•t)] •T 

i=[(FV-PV)/(PV•t)] •T=[(120-95)/(95•120)] •365=0.80 

       

   Таким образом, доходность финансовой операции при точных процентов составляет 80% годовых.