Динамическое программирование. Задачи об инвестировании

 

Таким образом, при таком  инвестировании средств фирма к  концу четвертого года получит максимальное накопление капитала – 37104,63 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Инвестирование – вложение капитала в целях получения дохода в будущем, компенсирующего инвестору  отложенное потребление, ожидаемый  рост общего уровня цен и неопределенность получения будущего дохода (риск).

В качестве цели инвестирования капитала в том  или ином периоде времени в системе инвестиционного планирования могут выступать прирост имущества, увеличение потока поступлений, рост рентабельности инвестиций и другие показатели, характеризующие возможность получения долговременной прибыли.

В инвестиционных моделях планирования объем капиталовложений может изменяться в течение определенного промежутка времени, на который разрабатывается план. При принятии решения предпочтение отдается проектам с более ранними по времени поступлениями от осуществления инвестиций по сравнению с более поздними.

Выбор – сложная ситуация для любого человека. От этого выбора может зависеть дальнейшее развитие, будущее, судьба одного человека или судьба всего народа. Тема инвестиций интересна и сложна тем, что необходимо выбирать. Выбирать, что вкладывать, куда вкладывать, на какой срок, какую часть или все и стоит ли вообще вкладывать.  Инвестиции связаны с риском и доходностью. И здесь надо найти середину, компромисс. Инвестиции – это движение вперед, жизнь, развитие.

В задаче динамического программирования рассматривается управляемый процесс  – функционирование группы предприятий.  Управление процессом состоит в  распределении (и перераспределении) средств. Управляющим воздействием является выделение каких-то средств  каждому из предприятий в начале года.

Управляющее воздействие  на каждом шаге должно выбираться с  учетом всех его последствий в  будущем. Оно должно быть дальновидным, с учетом перспективы. Нет смысла выбирать на рассматриваемом шаге наилучшее управляющее воздействие, если в дальнейшем это помешает получить наилучшие результаты других шагов. Управляющее воздействие на каждом шаге надо выбирать “c заглядыванием в будущее”, иначе возможны серьезные ошибки.

Динамическое программирование позволяет разбить весь процесс  инвестирования на этапы, для того чтобы  на каждом шаге выбрать лучший вариант, а в конечном итоге, получить наилучший  результат – максимальную прибыль, то есть достичь цели инвестирования.

Динамическое программирование позволяет осуществлять оптимальное  планирование управляемых процессов, то есть процессов, на ход которых мы можем в той или другой степени влиять.

В ходе изучения данной темы была достигнута цель курсового проекта  - найден оптимальный вариант вложения средств для фирмы, которая хочет инвестировать денежные средства в два банка на четыре года под разные проценты и премиальные. Таким образом, для того чтобы получить максимальную прибыль (37104, 63 тыс. руб.) при заданных условиях необходимо вложить в первый банк первые три года 10000, 8000, 6000 тыс. руб. соответственно, а на четвертый год – во второй банк 4135, 41 тыс. руб.

Выбор, вложения, поэтапное  изучение проблемы – все это встречается  в повседневной жизни каждого  человека. Изучение данной темы позволяет  сделать правильное решение в  любой ситуации, добиться цели, успехов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

1. Вентцель Е. С. Элементы динамического программирования. –М.: Наука,1987.
2. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. –М.: Мир,1971.
3. Карманов В. Т. Математическое программирование. –М.:Наука,1986.
4. Зайченко Ю. П. Исследование операций. –К.: Высшая школа,1985.
1. Риск-анализ инвестиционного проекта / Под ред. М.В.Грачевой. - М.: Юнити, 2007.
2. Капитоненко В.В. Финансовая математика и её приложения. - М.: ПРИОР, 2007.
3. Таха Х. Введение в исследование операций. В 2 кн. - М.: Мир, 1985.
4. Кини Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: Предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь, 2005.
5. Экономико-математические методы и модели / Под общей ред. проф. А.В. Кузнецова. - Минск: БГЭУ, 2007.
6. П.Фишберн Теория полезности для принятия решений. - М., "Наука", 2007. (Wiley, 2007).
7. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М.: Мир, 2005.
8. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. 2006
9. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Киев: Вища школа, 2007.
10. Курицкий Б. Решение оптимизационных задач средствами Excel. М.:
11. Таха Х. Введение в исследование операций. М.: Мир, 2009.
12. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007.
13. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. и др. Сборник задач и высшая школа, 2006.
14. Алексеев А., Пигалов В. «Математические методы и анализ», 2006.
15. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. –М.: Наука,1995.
16. Муну М. Математическое программирование. Теория алгоритмов. –М.: Наука,1990.