Отчет по практике в Сибнефтебанке

Банк много  внимания уделял повышению технологичности и безопасности дистанционного обслуживания.

Благодаря усовершенствованию продукта «Мобильный банк» клиенты  получили возможность отслеживать  состояние счета с помощью SMS-запросов.

Внедрение валютной подсистемы «Интернет-банк» позволило клиентам расширить границы своей деятельности.

Привлечение средств  корпоративных клиентов.

Привлечение средств  корпоративных клиентов являлось важным направлением работы банка в 2009 году. Учитывая ситуацию с ликвидностью, складывающуюся на российском рынке после сентября 2009 года, приоритетной задачей стало сохранение портфеля привлеченных средств, которая была успешно реализована. Конкурентные ставки привлечения, гибкие условия размещения и индивидуальный подход к каждому клиенту позволили обеспечить стабильный пакет срочных пассивов.

Сохранению  портфеля способствовала своевременная  модификация продуктовой линейки. Универсальный «депозит-конструктор» для корпоративных клиентов стал еще более удобным и выгодным. Конкурентные ставки досрочного расторжения дополнены расширенными периодами пополнения депозита.

Была внедрена услуга бронирования денежных средств  на расчетном счете корпоративного клиента на длительные сроки (до 181 дней). Этот продукт позволяет получить доход даже клиентам, имеющим в т.ч. законодательные ограничения на размещение депозитов.

Высокую эффективность  показала практика согласования индивидуальных условий по депозитам для клиентов в период резких колебаний стоимости ресурсов на рынке. Оперативное принятие решений позволило конструировать индивидуальные условия сделок.

В 2011 году планируется направить усилия на рост технологичности бизнес-процессов обслуживания депозитов.

Малый и средний  бизнес.

Кредитная политика банка в области малого и среднего бизнеса в 2009 году была направлена на поиск новых клиентов, удержание и расширение действующей клиентской базы. Основными векторами развития стали повышение технологичности процедуры выдачи кредитов, оптимизация продуктовой линейки, а также укрепление имиджа корпоративного банка.

В 2011 году банк планирует развиваться в направлении удержания действующих клиентов, повышения уровня их лояльности к банку, в т.ч. благодаря повышению уровня квалификации обслуживающего персонала. Приоритетным вектором, как и прежде, станет повышение качества кредитного портфеля. Помимо прочего, в 2009 году планируется завершение работы в рамках по повышению технологичности приема взносов в погашение кредитов через банкоматы с функцией Cash-in.

Кредитование  корпоративных клиентов.

Кредитная политика была направлена на формирование устойчивого, качественного кредитного портфеля, поиск новых финансово-устойчивых клиентов, сохранение и развитие действующей клиентской базы, повышение эффективности работы с клиентами за счет предложения полного спектра банковских продуктов.

Приоритетными направлениями в работе с корпоративными заемщиками в 2009 году являлись предложения по кредитным продуктам, позволяющим оптимально структурировать кредитный портфель клиента. Совместно с клиентами была проведена существенная работа по приведению в соответствие сроков кредитования, типов кредитных продуктов и бизнес-процессов деятельности клиентов.

В 2011 году банк ставит перед собой приоритеты сохранения клиентской базы, укрепления партнерских отношений с корпоративными заемщиками. В текущей экономической ситуации планируется развитие инструментов, предполагающих целевое финансирование. К подобным инструментам относятся вексельное кредитование; предоставление долгосрочного структурного финансирования с привлечением ресурсов экспортных кредитных агентств, направляемых на модернизацию существующих производств.

Основной задачей остается выстраивание совместной эффективной  работы по сохранению и развитию бизнеса клиентов с соблюдением совместных интересов заемщика и банка.

 

Управление рисками.

 

Эффективное управление рисками  является одной из главных составляющих успешной деятельности банка.

Банк в процессе своего развития постоянно совершенствует систему управления рисками, позволяющую  обезопасить себя и своих клиентов от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры.

Система управления рисками  в банке строится на принципах  системности, прозрачности и использования  лучших практик. Целью ее функционирования является максимизация акционерной  стоимости банка.

Кредитный риск.

Корпоративный бизнес.

Управление кредитным  риском в банке осуществляется с  учетом специфики отдельных направлений кредитования: кредитование крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, проектное финансирование и операции на финансовых рынках, включающие операции на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг.

Система управления кредитным  риском включает в себя совокупность следующих взаимосвязанных элементов:

- оценка кредитного риска  посредством присвоения заемщикам  внутренних кредитных рейтингов на основании оценки их финансового состояния с учетом перспектив развития бизнеса и последующей оценки вероятности неисполнения заемщиками своих обязательств перед банком. При оценке кредитного риска помимо индивидуального подхода банк также применяет портфельный анализ, используемый в анализе незначительных по величине однородных ссуд;

- меры контроля кредитного  риска, позволяющие ограничить  и смягчить уровень риска до  и после момента его принятия: установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска в разрезе отдельных заемщиков, комплекс мер по работе с обеспечением по кредитам, ценообразование с учетом принимаемых рисков, составление отчетов об уровне риска;

- система раннего предупреждения: мониторинг отдельных заемщиков  и кредитного портфеля в целом  для предупреждения ухудшения качества портфеля на ранних стадиях, а также предотвращения риска концентрации по портфелю;

- система полномочий на  принятие кредитных решений, созданная  в целях повышения эффективности  принятия решений по выдаче  кредитов при соблюдении риск-аппетита банка, определяемого кредитной политикой. В данную систему входят комитет по рискам, система кредитных комитетов и система единоличных полномочий;

- система контроля региональных  подразделений за соблюдением  установленных в банке процедур управления кредитным риском.

Розничный бизнес.

Принципы управления кредитным  риском в части розничных программ во многом сходны с подходами к  корпоративным заемщикам. Особенности  управления розничным кредитным  риском заключаются в следующем:

- при оценке  риска широко используется портфельный  анализ: построение матриц миграции  и винтажный анализ;

- активное использование  информации из бюро кредитных  историй для оценки кредитоспособности  клиента;

- установление  и контроль соблюдения лимитов  кредитного риска осуществляется как применительно к отдельным заемщикам, так и в разрезе кредитных программ;

- принятие кредитных  решений по розничным программам  осуществляется на трех уровнях: автоматическое принятие решений с использованием утвержденных алгоритмов (скоринг), принятие решений уполномоченными сотрудниками (андеррайтерами) и принятие решений розничным кредитным комитетом;

- применение  инструментов выявления клиентского  мошенничества на всех уровнях  принятия решений;

- установление  и контроль нормативов качества деятельности региональных подразделений и сотрудников подразделений, вовлеченных в процесс кредитования;

- стандартизация  претензионной работы с просроченной  задолженностью;

- в целях  оптимизации претензионной деятельности  банка работа с тяжелой просроченной задолженностью по массовому и автокредитованию передана на аутсорсинг коллекторским агентствам;

 

Страновой риск.

 

Высокий уровень  суверенных кредитных рейтингов  России – основном регионе присутствия  банка, - а также политическая стабилизация в стране свидетельствуют о низкой подверженности банка страновому риску.

В целях снижения уровня странового риска, обусловленного широким кругом международных контрагентов, банк:

- диверсифицирует  сеть своих контрагентов по  странам;

- осуществляет  операции преимущественно с контрагентами из группы развитых стран, имеющими высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств.

 

Риск ликвидности.

 

Управление  риском ликвидности осуществляется в банке с использованием следующих инструментов:

- оценка риска ликвидности посредством оценки мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидности банка, планирования клиентских платежей и поступлений на срок до 30 календарных дней, гэп-анализа и стресс-тестирования;

- установление  и контроль соблюдения лимитов на разрывы между активами и пассивами по срокам востребования и погашения;

- формирование  «ликвидной подушки», состоящей  из наиболее ликвидных инструментов, и поддержание ее объема на уровне, достаточном для обеспечения устойчивой ликвидной позиции банка;

- проведение  работы по установлению/увеличению  лимитов кредитного риска на  банк со стороны банков-контрагентов  в целях обеспечения резервного  источника пополнения ликвидности  на межбанковском рынке.

 

Рыночный риск.

 

В целях управления рыночным риском банк использует следующие инструменты:

- оценка рыночного  риска методом Value-at-Risk по инструментам торгового портфеля и открытым валютным операциям, проведение ГЭП-анализа и стресс-тестирования;

- установление  и контроль соблюдении лимитов  рыночного риска: лимиты stop-loss, лимиты на объемы открытых позиций, лимиты на величину потенциальных потерь банка, связанных с изменениями факторов рыночного риска, лимиты полномочий трейдеров;

- установление  дисконтов по операциям РЕПО;

- хеджирование  рыночного риска пр помощи производных финансовых инструментов;

- система трансфертного  ценообразования, позволяющая банку  оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия.

 

Операционный  риск.

 

Управление  операционным риском осуществляется посредством  системных процедур: обеспечения информационной безопасности, управления риском мошенничества, комплексного страхования, менеджмента качества, внутреннего контроля операций корпоративного и розничного бизнесов банка, обучения и аттестации персонала и т.д.

 

Правовой риск.

 

Управление  правовым риском осуществляется посредством  следующих инструментов и процедур:

- применяется  Положение о системе управления  правовыми рисками, определяющее  принципы организации и функционирования  системы управления правовыми рисками, устанавливающее основные и специфические методы управления риском. Положение определяет систему риск-рейтинга, применяемую при совершении сделок, разработке банковских продуктов в целях выявления в них потенциальных правовых рисков, что способствует принятию оптимальных управленческих решений. В целях мониторинга уровня правового риска при совершении банком сделок уполномоченное лицо Юридической службы ежемесячно осуществляет подготовку свободного отчета о сделках, совершенных банком с высоким уровнем правового риск;

- в целях  унификации подходов юрисконсультов  банка по оценке уровня правового  риска по сделкам утверждена  Концепция матрицы правовых рисков  в разрезе направлений деятельности  банка. Матрица позволяет в  отдельно взятых направлениях деятельности банка выявить факторы, вызывающие возникновение тех или иных типичных правовых рисков, и соответствующие данным факторам типичные правовые риски;

- наиболее эффективная  защита интересов банка на  досудебной стадии и в суде  во многом обеспечивается благодаря  существующей системе контроля рассмотрения споров на нескольких уровнях (применяется в отношении споров при высокой цене иска либо имеющих особое методологическое значение);

- единообразное  применение норм действующего  законодательства обеспечивается во многом благодаря информационным письмам и заключениям, разрабатываемым методологическими подразделениями Юридической службы банка по наиболее важным вопросам правовой деятельности, затрагивающим интересы всего банка;

- в целях  оперативного доведения до заинтересованных подразделений банка актуальной правовой информации осуществляется ежедневный мониторинг действующего законодательства РФ и его последующая рассылка в указанные подразделения;

- процедура  внесения изменений правового  характера в типовые формы  договоров четко прописана в Регламенте «О разграничении полномочий по согласованию изменений, вносимых в типовые формы договоров ОАО «Сибнефтебанк» по розничному и корпоративному направлениям»;

- обучение бизнес-подразделений  по разъяснению правовых аспектов  их работы.

 

Риск потери деловой репутации.