Методика оценки конкурентоспособности коммерческих банков Ю.С. Кудашева

6. Коэффициент  фондовой капитализации прибыли  (отношение собственного капитала  к уставному фонду) характеризует  эффективность работы банка —  способность наращивать собственный  капитал за счет прибыли, а  не дополнительных эмиссий акций.

Все коэффициенты составлены таким образом, что чем  они больше, тем лучше. После расчета  коэффициенты проходят процедуру нормировки и взвешивания.При нормировке коэффициенты делятся на соответствующие коэффициенты некоего гипотетического банка, называемого оптимально надежным, имеющим разумную долю активов и пассивов и поддерживающим разумное соотношение между безопасностью операций и стремлением к доходности.

Согласно  методике, оптимально надежный банк имеет  следующие значения коэффициентов: К1=1, К2=1, К3=3, К4=1, К5=1, К6=3.

Далее коэффициенты должны быть взвешены и просуммированы.

Представляется, что наиболее важным коэффициентом  надежности любого банка является коэффициент  К1, то есть степень покрытия рискованных операций собственным капиталом. Поэтому емуприсвоен наибольший вес - 45%. Вторым по значимости является коэффициент К2, характеризующий способность банка в любой момент ответить по обязательствам до востребования в полном объеме. Он получил удельный вес 20 %.Остальным показателям присвоены следующие веса: КЗ-10%, К4-15%, К5-5%, К6-5%.

Итоговая  формула для вычисления текущего индекса надежности выглядит следующим  образом:

N=45*(К1)+20*(К2)+10*(КЗ 3)+15*(К4)+5*(К5)+5*(К6/3),

Таблица 5

Расчет текущего индекса надежности банка, тыс. руб.

Показатели	Условное обозначение	2009 г.	2010г.	2011
Уставный капитал, тыс. руб.	УФ	50 636 514	50 730 197	50 730 197
Собственный капитал, тыс. руб.	К	97 381 116	104 095 435	114 721 049
Обязательства до востребования	ОВ	56 218 403	63 637 232	71056061
Суммарные обязательства	СО	630 906 471	812 218 674	1 073 525 575
Ликвидные активы	ЛА	57 061 679	72228258	112 483 254
Активы работающие	АР	625 504 707	796 258 271	1 024 477 440
Защитный капитал	ЗК	8 945 785	10 001 656	12372621
Фонд обязательных резервов	ФОР	888 535	999 657	1840219
Генеральный коэффициент надежности К1	К1=К/АР	0,156	0,131	0,11
Нормирование коэффициента К1		0,156	0,131	0,11
Взвешивание коэффициента К1		7,02	5,895	5,04
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	К2=ЛА/ОВ	1,015	1,135	1,58
Нормирование коэффициента К2		1,015	1,135	1,58
Взвешивание коэффициента К2		20,3	22,7	31,66
Кросс-коэффициент К3	К3=СО/АР	1,009	1,02	1,05
Нормирование коэффициента К3		0,336	0,34	0,35
Взвешивание коэффициента К3		3,36	3,4	3,49
Генеральный коэффициент ликвидности  К4	К4=(ЛА+ЗК+ФОР) /СО	0,106	0,102	0,12
Нормирование коэффициента К4		0,106	0,102	0,12
Взвешивание коэффициента К4		1,59	1,53	1,77
Коэффициент защищенности капитала К5	К5=ЗК/К	0,092	0,096	0,11
Нормирование коэффициента К5		0,092	0,096	0,11
Взвешивание коэффициента К5		0,46	0,48	0,54
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	К6=К/УФ	1,923	2,052	2,26
Нормирование коэффициента К6		0,641	0,684	0,75
Взвешивание коэффициента К6		3,205	3,42	3,77
Текущий индекс надежности		35,935	37,425	46,27

 

Вывод: Анализируя таблицу 5, можно с уверенностью утверждать, что текущий индекс надежности банка возрастает стремительными темпами, так его значение в 2011 году составило 46,27.

ВТБ 24 — крупный  розничный банк, полностью контролируемый государственным банком ВТБ, входит в Группу «ВТБ» в качестве банка, специализирующегося на обслуживании и кредитовании населения и малого бизнеса. Банк имеет широкую филиальную сеть, входит в число лидеров практически  всех сегментов розничного рынка, в  частности, рынка частных вкладов  и ипотечного кредитования. Обоснование рейтинга Рейтинг обоснован безусловной поддержкой со стороны финансово сильного собственника в лице госбанка ВТБ, развитыми рыночными позициями на розничном рынке, устойчивой клиентской базой, положительной репутацией на российском и международном финансовых рынках. Факторами, сдерживающими рейтинг, являются системные риски.

Fitch Ratings-Лондон/Москва-20 июля 2012 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинг устойчивости ВТБ 24 (ЗАО) на уровне «bb». Рейтинги трех указанных государственных банков, обусловленные потенциалом получения поддержки, в том числе их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «BBB», не затронуты проведенными рейтинговыми действиями и будут рассматриваться отдельно. Подтверждение рейтинга устойчивости ВТБ 24 (розничная банковская дочерняя структура ВТБ) отражает сохранение сильных финансовых параметров у банка по показателям кредитного портфеля, прибыльности, фондированию и ликвидности. В то же время рейтинг также принимает во внимание сокращение капитализации вслед за быстрым ростом и выплатой дивидендов материнскому банку.  
Рейтинг устойчивости ВТБ 24 тесно увязан с рейтингом устойчивости материнского банка с учетом достаточно высокой степени распределения капитала и ликвидности между двумя финансовыми организациями. Как следствие, повышение рейтинга устойчивости ВТБ 24, скорее всего, потребует повышения рейтинга устойчивости ВТБ, а также сохранения сильной прибыльности розничного бизнеса ВТБ 24 и укрепления его капитализации. Понижение рейтинга устойчивости ВТБ или увеличение кредитных рисков у ВТБ 24 (поскольку он планирует расширить существующую клиентскую базу, сосредоточенную в верхнем сегменте массового рынка, и в большей степени фокусироваться на клиентах из более низких сегментов массового рынка) может привести к понижению рейтинга устойчивостиВТБ-24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

1. www.vtb24.ru – Официальный сайт ВТБ24(ЗАО);
2. www.banki.ru.

 

 

 

 

 

 

 

 

¹