Контрольная работа по предмету "Деньги Кредит Банки"

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 
 

                                                         Кафедра Финансов     
 
 

Программированное задание 

по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
 
 
 
 
 

                                                                                         Исполнитель:

                                                                                            

                                                              Руководитель:    
 

г. Гороховец, 2009

Задание 1. Выберите правильные ответы и обоснуйте их. Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:

- повысить норму обязательных резервов; - уменьшить учетную ставку;

- понизить норму обязательных резервов;

- повысить доходность государственных ценных бумаг;

- увеличить учетную ставку.

Задание 2. Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.

Задание 3. Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года – 12% годовых. Уровень инфляции в месяц – 2%. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за расчетный период; сумму вклада с процентами с учетом инфляции; реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

Задание 4. Кредит 1 млн. руб. выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность не менее 4% годовых. Расчетное количество дней в году - 365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и погашаемую сумму.

Задание 5. Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25000 руб.

Задание 6. Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 1.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.

Задание 7. Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный вексель был перечтен  ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите: 1) доход КБ и сумму, выплаченную векселедержателю; 2) доход центрального банка.

Задание 8. Стоимость объекта лизинга - 60 тыс. руб. Срок лизинга – три года. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление оборудования - 12% годовых. Стоимость кредитных ресурсов – 10% годовых, комиссионное вознаграждение по лизингу 3% годовых. Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями. По окончании срока лизинга арендатор приобретает оборудование по остаточной стоимости в собственность. Определите размер лизинговых платежей и остаточную стоимость объекта.

Задание 9. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 31,00 / 32,55. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 доля. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задание 10. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за рубли по курсу 32,71? 

РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ

Задание 1.

Государство может проводить денежную политику сдерживания роста денежной массы (политику дорогих денег или политику рестрикции). «Дорогие деньги» - политика центрального банка, регулирующая денежный  рынок, ведущая к удорожанию кредитных  ресурсов вследствие:

а) повышения  учетных ставок кредита со стороны  центрального банка, выдающего ссуды коммерческим банкам;

б) роста  нормы обязательных резервов для  коммерческих банков.

В условиях высокой инфляции ЦБ РФ обычно устанавливает высокую ставку рефинансирования, тем самым, ограничивая поступление денег в экономику. Подобная кредитно-денежная политика носит название дорогих денег или рестрикции (политика сдерживания роста денежной массы).

Основной  целью применения высокой ставки финансирования до 1997г. было снижение инфляции и роста денежной массы. После дефолта 1998г. по тем же причинам ставка была повышена до 1.50%. Затем она последовательно снижалась в условиях очень осторожной кредитно-денежной политики ЦБ РФ и Минфина РФ до уровня 12% в конце 2005г.

Политика  денежно-кредитной рестрикции (ограничительная  денежно-кредитная политика) направлена, как правило, на сжатие денежной массы и рассматривается как один из основных компонентов антиинфляционного регулирования экономики. Выделяют два варианта такой политики. Денежно-кредитная рестрикция может осуществляться путем непосредственного воздействия на величину денежной массы и кредитного оборота. Второй вариант денежно-кредитной рестрикции - косвенное регулирование масштабов безналичного оборота денег, которое осуществляется прежде всего посредством повышения процентных ставок в экономике. Речь идет о повышении норм обязательных резервов, учетной ставки и ставки рефинансирования, что закономерно приводит к удорожанию кредита и снижению спроса на заемные ресурсы.

Рестрикционная  денежно-кредитная политика является из вариантов антиинфляционного  регулирования экономики.

Однако  данный вид денежно-кредитной политики может оказывать крайне негативное воздействие на экономическое развитие страны. Повышение ставки процента в краткосрочном периоде приводит к снижению совокупного спроса и, что закономерно, - к понижению реального производства. Таким образом, следствием денежно-кредитной рестрикции может стать падение инвестиций и чистого национального продукта, а также снижение спроса на деньги, что ограничивает возможность стимулирующей денежно-кредитной политики. Большим недостатком денежно-кредитной рестрикции является увеличение стоимости обслуживания внешнего долга, внутреннего долга и дефицита бюджета вследствие роста реального процента. И, наконец, в условиях высокой инфляции жесткую монетарную политику реализовать практически невозможно, иначе возникает кризис ликвидности.

Задание 2. Пусть %-уровень инфляции в месяц;

%-годовой уровень инфляции;

-годовой индекс инфляции.

 
Задание 3. - наращенная сумма без учета инфляции

Уровень инфляции равен:

  -индекс инфляции за расчетный период

Наращенная  сумма с учетом обесценивая составит:

Реальный доход  вкладчика с учетом инфляции:  

Задание 4.

Определим ставку процентов по кредиту с учетом инфляции:

 т.е. 30%

-погашаемая сумма 

Задание 5.

-проценты выплаченные банком 

Задание 6.

-сумма, которую необходимо  выплатить

Задание 7. Находим сумму дисканта коммерческого банка:

а) руб.

Где: С - сумма  дисконта;

         В - сумма векселя;

         Т - срок (в днях) до наступления платежа по векселю;

         П - годовая учетная ставка процента; 360 - количество дней в году.

б) Находим сумму  дисконта ЦБ РФ:

руб.

Сумма, выплаченная векселедержателю - 9675 руб.

Задание 8. а) ставка по кредиту лизинга:

б) комиссия:

в) амортизация  за 3 года:

Вид лизинга  чистый. Остаточная стоимость объекта-18600

Задание 9. а) 31, 00* 1000долл = 31000 - покупка банка

б) 32,55* 1000 = 32550 - продажа  банка

в) 32550-31000= 1550 руб. - прибыль банка на двух сделках.

Задание 10.

Курс пересчета:

Доллар США / рубль 32,71

32,71 * 1 млн. долл. = 32710000- длинная валютная позиция.