Контрольная работа по "Деньги, кредит, банк"

Задание №1.

Выберите  правильные ответы и обоснуйте их. Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:

• повысить норму обязательных резервов;
• уменьшить учетную ставку;
• понизить норму обязательных резервов;
• повысить доходность государственных ценных бумаг;
• увеличить учетную ставку.

Ответ:

• повысить норму обязательных резервов; Увеличение резервной нормы центральным банком уменьшает избыточные резервы (которые можно отдать в ссуду), тем самым способность банка расширять денежную массу путем кредитования снижается. Это средство регулирования денежной массы обычно применяют в долгосрочном периоде.
• повысить доходность государственных ценных бумаг; Продажа (покупка) ЦБ государственных ценных бумаг на открытых рынках коммерческими банками уменьшает (увеличивает) резервы банков, а следовательно, уменьшает (увеличивает) кредитные возможности банков, увеличивая (уменьшая) процентную ставку. Этот метод денежной политики применяется в краткосрочном периоде и обладает большой гибкостью.
• увеличить учетную ставку; С повышением учетной ставки уменьшается спрос коммерческих банков на кредиты ЦБ. Одновременно уменьшаются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Повышается и банковский процент за кредит. Предложение денежной массы в стране падает.

Задание №2.

Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой  уровень инфляции.

 

 

Решение:

Годовой индекс инфляции:

 

Где  – индекс инфляции; – среднемесячный уровень инфляции;

 – расчетное количество месяцев

1.2%/100 = 0.012

 

Годовой уровень инфляции:

 

 

Ответ:

1,154 — индекс инфляции за год.

15,4% - уровень инфляции за год.

Задание №3.

 Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года – 12% годовых. Уровень инфляции в месяц – 2%. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за расчетный период; сумму вклада с процентами с учетом инфляции; реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

Решение:

Сумма вклада с процентами:

Рассчитывается по формуле сложных процентов

 

Где сумма вклада с процентами; – начальная сумма; – проценты;

- срок депозита.

180/30=6мес.

12%/100 = 0.12

 

 

Индекс инфляции за расчетный период:

 

2%/100 = 0.02

 

Сумму вклада с процентами с учетом инфляции:

 

 

 

Реальный доход вкладчика с учетом инфляции:

D = –

D = 1 414 – 1 500 = - 86 руб.

 

Ответ:

1 592 руб. - сумма вклада с процентами;

1,126 - индекс инфляции за расчетный период;

1 414 руб. - сумма вклада с процентами с учетом инфляции;

- 86 руб. - реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

Задание №4.

 Кредит 1 млн. руб. выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность – не менее 4% годовых. Расчетное количество дней в году – 365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и погашаемую сумму.

Решение:

Ставка процентов по кредиту с учетом инфляции:

 

Где - ставка процентов по кредиту с учетом инфляции; - расчетная доходность; - уровень инфляции.

4%/100 = 0.04

25%/100 = 0.25

= 0,04 + 0,25 + 0,04*0,25 = 0,3

Погашаемая сумма:

срок кредита 17.05.2002 - 22.07.2002 = 65 дней

 

Где - погашаемая сумма кредита; – сумма выданного кредита; - ставка процентов по кредиту с учетом инфляции; - срок кредита в днях; – год.

 

Ответ:  

- сумма погашения кредита.

Задание №5.

 Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25000 руб.

Решение:

Сумма вклада с учетом процентов:

 

180/30 = 6мес.

10%/100 = 0.1

 

Сумма процентов, выплаченных банком:

 

 = 26 224.25 - 25 000= 1 224.25 руб.

Ответ: 

1 224.25 руб. - проценты, выплаченные банком

Задание №6.

 Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 1.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.

 

Решение:

Погашаемая сумма:

 

1.12.2002 - 25.10.2002 = 36дней

27%/100=0.27

 

Сумма процентов по кредиту:

 

 

Ответ:

513 300 руб.-  погашаемая сумма;

13 300 руб. -  сумма процентов.

Задание №7.

 Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный вексель был перечтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите: 1) доход КБ и сумму, выплаченную векселедержателю; 2) доход центрального банка.

Решение:

Сумма, учета коммерческим банком:

 

Где  - сумма учета векселя; - номинал векселя; - проценты учета векселя; – срок до погашения; - год.

18%/100=0.18

 

 

 

Сумма, учета ЦБ РФ:

12%/100 = 0.12

 

 

Доход коммерческого банка:

 

 

Доход ЦБ РФ:

 

 

Ответ: 

 руб. -  сумма, выплаченная векселедержателю;

руб. -  доход коммерческого  банка;

 98.6 руб. -  доход ЦБ РФ.

Задание №9.

 Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 31,00 / 32,55. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Решение:

Котировка покупки долларов США 31,00 руб., а продажи 32,55 руб. то курсовая разница равна 32,55 — 31,00 = 1,55 руб.

Прибыль банка 1,55*1000 = 1 550 руб.

Ответ:

1 550 руб. - прибыль банка.

Задание №10.

 Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за рубли по курсу 32,71?

 

Ответ:

Если валютные активы не равны валютным пассивам, то валютная позиция называется открытой.

 Существуют:

• короткая открытая валютная позиция А < П  Продано валюты больше, чем куплено.
• открытая длинная валютная позиция А > П. Количество купленной валюты больше количества проданной.

.

Т.к. банк подал 1 млн. долл. США на сумму .  то он имеет короткую открытую валютную позицию.