Анализ Якутского отделения №8603 ОАО «Сбербанка России»

 

Рис. 4. Чистая прибыль ОАО  Сбербанк России в 2008-2009 гг.

Основной причиной снижения прибыли за 2009 год по сравнению  с 2008 годом явился значительный рост расходов на создание резерва под  обесценение кредитного портфеля.²⁴

 

Рис. 5 Рентабельность активов (ROA), %

 

Рис. 6 Рентабельность собственных  средств (ROE), %

 

Следствием снижения прибыли  за 2009 год стало снижение показателей  рентабельности: показатели ROA и ROE снизились.

 

Рис. 7 Операционные доходы до создания резервов ОАО Сбербанк России в 2008-2009 гг.

 

Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля выросли за 2009 год на 44,2% в сравнении с предыдущим годом. Основным источником роста являются процентные доходы от кредитования клиентов, а также доходы от торговых операций и переоценки ценных бумаг. Основными  составляющими прочих доходов, полученных в течение 2009 года в сумме 7,8 млрд. руб., являются доходы, полученные от операций с иностранной валютой в размере 16,2 млрд. руб. и расходы от переоценки зданий в сумме 15,0 млрд. руб.

 

 

 

Рис. 8 Активы ОАО Сбербанк, млрд. руб. в 2008-2009 гг.

 

 

За 2009 год активы Группы выросли  на 5,5%. Структура активов претерпела изменения: доля кредитов и авансов  клиентам в активах за 2009 год уменьшилась  с 76% до 69%, а доля ценных бумаг возросла с 7% до 15%.

Доля работающих активов  в активах оставалась стабильной в течение  2 лет.

 

Рис. 9 Структура портфеля кредитов физическим лицам, млрд. руб. 2009 года и составляла 85%.

 

За 2009 год кредитный портфель Группы вырос на 3,1%.

Кредиты юридическим лицам  увеличились на 6,1%, структура портфеля не изменилась.

Кредиты физическим лицам  сократились на 6,6% за счет сокращения спроса на потребительские кредиты  со стороны физических лиц.

Сумма жилищных и авто кредитов осталась на уровне начала 2009 года.²⁵

 

 

 

 

3. Стратегические цели Сбербанка на период до 2014 года

 

Реализация стратегии  развития позволит Банку укрепить позиции  на российском рынке банковских услуг  и достичь финансовых и операционных показателей, соответствующих уровню высококлассных универсальных мировых  финансовых институтов. В рамках стратегии  Банк ставит перед собой цели по четырем основным направлениям:

1.Финансовые результаты: увеличение объема прибыли к 2014 году более чем в три раза при снижении отношения операционных затрат к чистому операционному доходу на пять процентных пунктов, что позволит поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 20%.

2.Положение на российском рынке: укрепление конкурентных позиций на основных банковских рынках (привлечение средств физических лиц, кредитование населения, привлечение средств и кредитование юридических лиц).

3.Качественные показатели развития («здоровье» банка): лучшие в России навыки в области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания, современная система управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами управленческие и операционные процессы и системы, адекватная требованиям и масштабам бизнеса ИТ-платформа, корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками Банка, нацеленная на самосовершенствование и рост производительности труда, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый «позитивный» бренд, высокая степень лояльности клиентов.

4.Операции на зарубежных рынках: поэтапное увеличение объема и значимости международных операций за счет роста на рынках стран СНГ и Восточной Европы, постепенного увеличения присутствия на рынках Китая и Индии. Увеличение доли чистой прибыли, полученной за пределами России, до 5—7%, в том числе за счет дополнительных приобретений.²⁶

Успешное достижение поставленных целей будет способствовать росту  рыночной капитализации и выдвижению Банка в число лидирующих финансовых институтов мира.

Внедрение стратегии требует  масштабных преобразований, затрагивающих  практически все направления  деятельности Банка: развитие бизнеса, операционную систему и систему  управления рисками, информационные технологии, систему управления. Комплексное внедрение стратегии позволит получить максимальный синергетический эффект от предлагаемых инициатив и является сложной амбициозной задачей, требующей всесторонней оценки и контроля за возрастающими операционными рисками и рисками внедрения.

В целях минимизации вероятности  возникновения и степени значимости рисков внедрения Банк провел оценку ресурсов, необходимых для реализации стратегии, формирует интегрированные  каскадные планы и матричную  структуру управления, вовлекает  в работу менеджеров разного уровня в масштабах всего Банка. Поэтапное  внедрение преобразований, широкое  использование пилотных проектов, организация  параллельной работы некоторых процессов  и систем позволят Банку обеспечить внедрение стратегии при условии  непрерывности процессов и бесперебойной  работы всех систем и приложений, исключить  реализацию отдельных возможных  рисков.

Использование стресс-тестирования и сценарного анализа при моделировании целевых параметров развития Банка позволили создать гибкую систему контрольных показателей, которая будет отвечать требованиям мониторинга внедрения стратегии в условиях сильных колебаний макроэкономических показателей и конъюнктуры рынка. Стратегия Сбербанка направлена на развитие его огромного потенциала и реализацию уникальных возможностей, которые предоставляют российский рынок и международная финансовая система.

Реализация стратегии  — это исторический шанс создать  великую компанию, которой могли  бы гордиться не только её сотрудники и клиенты, но и вся страна. Оставаясь  лидером российской финансовой системы, её надежным фундаментом, Сбербанк должен сделать следующий шаг в направлении  своего развития и стать одной  из лучших международных финансовых компаний, чтобы внести свой вклад  в формирование глобальной финансовой системы.²⁷

 

Заключение

 

В заключении хотелось бы еще  раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной работы. Неплатежи в стране, в настоящее время, связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт. Банковское дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство предпринимает шаги в направлении создания в экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной дисциплины. Для того, чтобы выжить и добиться процветания, банкиры должны отбросить свои бюрократические традиции и превратиться в предпринимателей, реагирующих и приспосабливающихся к рыночной экономике. Принципы прямого государственного управления банковской системой также должны измениться. В большинстве стран государство должно создать правовую, регулятивную и политическую среду для надежного банковского дела. Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят перед банками новые проблемы и способствуют возникновению новых рисков. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими банками в России. На конкурентном рынке банки нуждаются в автономии, для определения совей роли и стратегии и независимости в своей кредитной и управленческой политике. Управление часто определяют как искусство, не поддающиеся определению и воплощенному в практике. Банковские аналитики часто принимают блестящие характеристики руководящего состава за признаки хорошего управления. Это важно, но вовсе не является надежным критерием лидерства и видения перспективы, качества управления, способности контролировать риск, качества персонала или финансовых перспектив. Управленческие системы, в особенности степень их формализации и децентрализации, определяются множеством факторов ,включая размеры и структуру банка, стиль управления, а также конкуренцию и экономическое регулирование. По мере расширения и диверсификации банка, больший упор следует делать на неличностные системы управления. Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением. Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска.

 

 

Список использованной литературы

1. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М., 1995.

2. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками –М:Норма-2007 27стр

3. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование./Российский экономический журнал. № 9 2000. С 41.

4. Гаврилин А.В. Сущность и особенности стресс-тестирования для кредитного риска./Транспортное дело России. №1.2009г.

5. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ./Банковское дело.№2. 2002.С. 45.

6. Зражевский В.В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками./Аналитический банковский журнал. №4. 2002. С8-13.

7. Ковалев П.С. Организационные основы банковского риск-менеджмента/Финансовый директор. №5-2008. С.36.

8. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. /Банковские технологии . № 7. 2007, С 77.

9. Лобанов А. Риск-менеджмент // Риск. – 2008. - № 4.С.41.

10. Моисеев С.Р., Кузьмин М.М.Политика управления рисками в банковском секторе России. М.: Международный Банковский Совет, 2008.

11. Нехороших Д.К. Что делать риск-менеджеру в условиях финансового кризиса?/ Аналитический банковский журнал № 1. 2009.С.71.

12. Осипенко Т.В. Cистема управления рисками и ПЛАН ОНиВД./Деньги и кредит.№9. 2009г.

13. Рогов М.А. Риск- менеджмент. - М.: Анкил. 2001. 112 с.

14. Супрунович Е.А. Основы управления рисками./Банковское дело. №12. 2006. С.24.

15. Севрук В.Г. Банковские риски.- Дело ЛТД,- М.: 2000г. 412с.

16. Супрунович Е.Б., Киселева И.А. Риск-практикум. Управление рыночным риском./Клуб банковских аналитиков - http:// bankclub.ru/.

17. Официальный сайт Центрального Банка РФ . www.cbr.ru .

18. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. www.minfin.ru.

19. Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

¹ Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками –М:Норма-2007 27стр

² Рогов М.А. Риск- менеджмент. - М.: Анкил. 2001. 112 с.

³ Севрук В.Г. Банковские риски.- Дело ЛТД,- М.: 2000г. 412с.

⁴ Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование./Российский экономический журнал. № 9 2000. С 41.

⁵ Лобанов А. Риск-менеджмент // Риск. – 2008. - № 4.С.41.

⁶ Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М., 1995.

⁷ Нехороших Д.К. Что делать риск-менеджеру в условиях финансового кризиса?/ Аналитический банковский журнал № 1. 2009.С.71.

⁸ Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ./Банковское дело.№2. 2002.С. 45.

⁹ Ковалев П.С. Организационные основы банковского риск-менеджмента/Финансовый директор. №5-2008. С.36.

¹⁰ Осипенко Т.В. Cистема управления рисками и ПЛАН ОНиВД./Деньги и кредит.№9. 2009г.

¹¹ Зражевский В.В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками./Аналитический банковский журнал. №4. 2002. С8-13.

¹² Моисеев С.Р., Кузьмин М.М.Политика управления рисками в банковском секторе России. М.: Международный Банковский Совет, 2008.

¹³ Севрук В.Г. Банковские риски.- Дело ЛТД,- М.: 2000г. 412с.

¹⁴ . Официальный сайт Центрального Банка РФ . www.cbr.ru .

¹⁵ Официальный сайт Министерства Финансов РФ. www.minfin.ru.

¹⁶ . Супрунович Е.А. Основы управления рисками./Банковское дело. №12. 2006. С.24.

¹⁷ . Официальный сайт Министерства Финансов РФ. www.minfin.ru.

¹⁸ Официальный сайт Министерства Финансов РФ. www.minfin.ru.

¹⁹ Супрунович Е.Б., Киселева И.А. Риск-практикум. Управление рыночным риском./Клуб банковских аналитиков - http:// bankclub.ru/.

²⁰ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²¹ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²² Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²³ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²⁴ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²⁵ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²⁶ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru

²⁷ Официальный сайт Сбербанк России. www.sberbank.ru