Методы выявления рисков. Анализ рисков маркетинговой стратегии

 

     Решение:

1. Определим величину среднеожидаемого дохода от реализации каждого проекта:

Проект А = 9772*0,2+4205*0,2+5493*0,6=6091,2

Проект Б = 6612*0,2+4772*0,3+4147*0,5 = 4827,5

Так как ожидаемый  финансовый результат проекта А  выше (сумма 6091,2 д.ед.), чем финансовый результат проекта Б (4827,5 д.ед.), то предпочтение следует отдать реализации проекта А. 

     Задача  № 5 

     Выбрать альтернативу для снижения степени риска возникновения неблагоприятного события, используя дерево отказов и следующие показания.

     А=В+Е-F-(H+I)+D 
 
 
 

     Таблица 8 - Исходные данные для анализа. 

      Вероятность возникновения событий

      Таблица 9 – Альтернатива 1 снижения рисков.

      Таблица 10 – Альтернатива 2 снижения рисков

 
 
 
 

      Таблица 11 – Распределение убытков

        Решение:

            Анализ начинаем с выявления всех возможных рисков по следующей методике:

1. Определяется наиболее точный уровень, на котором рассматриваются  все события связанные с отступлением от технологического процесса, являющиеся нежелательными для нормального осуществления производственной деятельности предприятия.
2. Все события, выявленные на предыдущем этапе, разделяются на несовместимые группы, например, по причинам возникновения.
3. Используя общие признаки, выделяется одно событие, к которому приводят все события каждой группы.
4. Выбирается головное событие, которое будет анализироваться далее (А).
5. Выявляются все первичные и вторичные события, которые могут вызвать головное событие.
6. Определяются отношения между вызывающими и головными событиями в терминах логических операций «и» или «или».
7. Определяются величины, необходимые для дальнейшего анализа каждого из событий, выделенных на этапах 5 и 6. Для каждого выходного события, которое уточняется далее, повторяются этапы 2 и 3, причем термин «головное событие» теперь будет относиться к данному событию – причине, которую продолжаем анализировать.
8. Этапы  с 5 по 7 повторяются до тех пор, пока либо все события не выразятся через «основное», либо анализ событий прекращается в силу незначительности событий, отсутствия исходной информации и т.д. После чего, все события представляются в виде диаграммы (дерева отказов).

      А

        или

                                                              ↓________________________________

↓                                                                                       ↓

                            B 0,26                                                                                    C

                                                                                                                           ↓

                                                                                           4

      ___________________________________

                                                                                 ↓                    ↓                 ↓                       ↓

                                                                                     E 0,34         F 0,25             G               D 0,40

                                                                                                     ↓

                                                                                          _____________или______                                                                                                                                         

      ↓                                         ↓

                                                                                           H 0,08                                  I 0,03

     Критичность события определяется исходя из следующего выражения:

     С=Р*Е

     Определим вероятность события «G», «C» и головного события «A».

     PG=1-(1-0,08)*(1-0,03)=0,1076

     PC=0,34*0,25*0,1076*0,29=0,00265

     PА=1-(1-0,26)*(1-0,00265)=0,261961

     Ожидаемые потери при появлении головного  события определяются по формуле:

     Е = ∑ Pi U i;

     Где Pi – вероятность появления последствий i-го класса при появлении головного события, U i- потери, связанные с i-м классом последствий.

     Е=0,261961*(37+420+2918)=884,12 д.ед.

     Для снижения риска потерь рассмотрим альтернативы:

1. Рс=0,17*0,1076*0,25*0,40=0,001829

РА=1-(1-0,26)*(1-0,001829)=0,261353

С=0,261353*884,12=231,07 д.ед.

2. РG=1-(1-0,08)*(1-0,03)*(1-0,04)=0,143296

Рс=0,34*0,14396*1*0,4=0,01958

РА=1-(1-0,26)*(1-0,01958)=0,27449

С=0,27449*884,12=242,68 д.ед.

Вывод: Таким образом, для снижения риска  потерь, наиболее предпочтительным является вторая альтернатива, для которой соотношение прибыль/затраты является максимальным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  используемой литературы 

1. Гончаренко, Л.П.  Риск-менеджмент [Текст]: учебное пособие  / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. - М.: КноРус, 2007. - 216 с.

2. Коршунова,  Л.Н. Оценка и анализ рисков [Текст] / Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 96 с.

3. Мордвинов,  С.В. Риски менеджмента [Текст]: учебное пособие для самостоятельной  работы студентов специальности  060803 всех форм обучения / С.В. Мордвинов, Ю.Д. Данильченко. Красноярск: СибГТУ, 2006. - 100 с.

4. Мескон, М.Х., Основы  менеджмента [Текст] / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2009. - 704 с.

5. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А.«Управление рисками» М.: Проспект 2008 г.

6. Чернова Г.  В. Практика управления рисками  на уровне предприятия. - СПб: Питер, 2008. - 178с.

7. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010.

8. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности: Учебное пособие. СПб., 2002.

9. Романов В. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // Деньги и кредит. 2009. № 3

10. Романов В. С. Управление рисками: этапы и методы // Факты и проблемы практики менеджмента: Материалы научно-практической конференции 30 0ктября 2008 г. -- Киров: Изд-во Вятского ГЛУ, 2008 г. - с. 71-77 
 
 
 
 

   Тест  

1. Что можно  отнести к косвенным убыткам?

Выплаченные штрафы, потерю имиджа предприятия.

2. Что в переводе с «испано-португальского» обозначает слово риск?

Риск —  испано-португальское слово, обозначающее подводную скалу, которая может  возникнуть и нанести ущерб.

3. Риск гибели посевов относится к: - производственным. Это риск связан с ущербами производству, которые вызываются различными видами опасных событий. При этом нарушается нормальный производственный процесс.
4. Совокупность мер, направленных на предотвращение рисков, путем создания резервных фондов -  это самострахование
5. Метод оценки эффективности инвестиционных проектов, предполагающий корректировку ожидаемого потока платежей на величину риска  относится к методу достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности).
6. Что не относится к показателям предельного уровня?

Критический уровень прибыли.