Страхование жизни детей с ежегодными взносами

    Относительная погрешность  . Как и предлагалось, относительная погрешность увеличилась. При этом темп роста составил 234 %.

    При норме доходности i = 0,07 аналогично можно получить уточнённую нетто-ставку относительную погрешность и темп роста погрешности 154 % относительно ставки i = 0,05.

    Проведём  анализ абсолютных погрешностей и соответственно денежных сумм, которые переплачивает  страхователь в случае использования приближенных нетто-ставок. Для процентной ставки

    i = 3 % абсолютная погрешность рублей в месяц с 1 рубля страховой суммы. Со 100 000 рубля страховой суммы погрешность составит 7,6 рубля в месяц. За весь срок страхования страхователь переплатит 7,6 рубля × 12 месяцев × 15 лет = 1 368 рублей.

    Для нормы доходности i = 5 % абсолютная погрешность составит рубля в месяц с 1 рубля страховой суммы. Со 100 000 рублей страховой суммы переплата составит 10 рублей, за весь срок страхования - 1 800 рублей.

    Аналогично  для нормы доходности i = 7 % переплата со 100 000 рублей страховой суммы составит за весь срок страхования 2 340 рублей.

    Следует отметить, что для страхователей  увеличение ежемесячных взносов  практически несущественно, так  как составляет незначительные суммы 7,6 рубля, 10 рублей или 13 рублей. Однако страховая компания по всему страховому портфелю приобретает дополнительно относительно большие денежные суммы. Так, например, при i = 7 % для страхового портфеля объёмом в 1 000 страхователей дополнительно поступает 2 млн. 340 тыс. рублей.

    По  результатам численного сравнительного анализа точной и приближённой формул можно сделать следующие выводы.

    1. Классическая приближённая формула  для месячной нетто-ставки больше уточнённой формулы.

    2. С ростом нормы доходности  относительная погрешность между приближённой и уточнённой формулами также растёт.

    3. Темп роста относительной погрешности  уменьшается с ростом нормы  доходности.

    4. Абсолютная погрешность несущественна  для страхователя.

    5. Абсолютная погрешность для страховщика  по всему портфелю является достаточно существенной. 

    Заключение 

    В страховании жизни и подобных, расчет тарифных ставок осуществляется на основании таблиц смертности - хорошо отработанных и проверенных статистических данных.

    Страхование жизни распространенный и давно практикуемый вид страхования в отличии от других видов, здесь объектом страхования является предмет, который есть у каждого - жизнь, здоровье, трудоспособность, что позволило создать точные данные для расчета. Поэтому методы, рассмотренные в данной работе, являются точным и пока единственным способом расчета страховых тарифов.

    Основанием  для расчета тарифных ставок служит вероятность наступления страхового события, которая является задающей величиной для расчета. На основании ее рассчитываются математические характеристики страхового события, законы его распределения, страховые  аннуитеты и прочие данные.  
 
 
 

   Список литературы

1. Бадюков В. Ф. Финансовая математика : учеб. пособие / В. Ф. Бадюков, М. Ю. Серкин. - Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2009.

2. Соловьёв А. К. Актуарные расчёты в пенсионном страховании. - М. : Финансы и статистика, 2006.

3. Хамильтон К. Л. Личное финансовое планирование (страхование, инвестиции, пенсии, наследство) / Пер. с англ. под ред. к.э.н. В. Х. Эченикэ и Е. В. Эченкэ. - М. : ИНФРА - М. 2007.

4. Страховая математика : учеб. пособие / авт. - сост. Г. А. Медведев, В. В. Сечко. - Мн. : БГУ, 2003.

5. Томас М. Математика рискового страхования : пер. с нем. / М. Томас. - М. : Олимп - Бизнес, 2005.

6. Симчера В. М. Финансовые и актурные вычисления : учеб. - практич. пособие / В. М. Симчера. - М. : Маркетинг, 2002.

7. Бадюков В. Ф. Накопление и инфляция в страховании / Бадюков В. Ф. // Финансы. 2000. № 10.

8. Дейкин К. Введение в актуарную профессию. Библиотека страховщика. Выпуск 1 / К. Дейкин. - М. : ИТАС, 1994.

9. Сурков С. Н. Анализ методики Росстрахнадзора расчёта тарифных ставок по рисковым видам страхования («Методика (1)») / С. Н. Сурков, Я. С. Шоргин, А. Т. Шухов // Финансы. 1994. № 9.

10. Овсеева О. Комментарий к методикам расчёта тарифных ставок по рисковым видам страхования / О. Овсеева // Страховое дело. 1993. № 8.

11. Кагаловская Э. Т. Финансовые основы страхования жизни в СССР / Э. Т. Кагаловская, А. А. Попова. - М. : Финансы, 1971.

12. Актуарные расчёты : методические указания по выполнению курсовой работы для магистрантов I курса заочной формы обучения магистерского направления «Менеджмент» магистерской программы «Риск-менеджмент и страхование» / сост. д - р физ. - мат. наук В. Ф. Бадюков. - Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2010.