Статистика банковской деятельности

 

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы коммерческих банков.

Денежный мультипликатор можно рассматривать как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует  обратить внимание, что предельно  возможная величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, которые  устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.

Анализ состояния  финансового рынка в банковской системе рассматривается в статистике денежного обращения, инфляции, кредита  и процентных ставок.

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура  банковской статистики

Статистика денежного  обращения. Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения связано с анализом денежного обращения.

Масса кредитных  денег включает 5 денежных агрегатов, различающихся по степени ликвидности: М0, М1, М2, М3, М4.

М0 включает наличные деньги за пределами банков и банковские резервы. Это так называемая денежная база, или сильные деньги (Н):

H = C + R

где С - наличные деньги; R - банковские резервы.

М1 состоит из наличности и депозитов до востребования:

М1 = С + D (2)

где С - наличные деньги и дорожные чеки; D - депозиты.

М2 охватывает М1, а также однодневные соглашения об обратном выкупе, мелкие срочные вклады до 100 тыс. долларов, сберегательные вклады.

М3 включает М2, крупные  срочные вклады (свыше 100 тыс. долларов) и срочные соглашения об обратном выкупе.

М4 помимо МЗ включает облигации правительства, краткосрочные  ценные бумаги казначейства и корпораций.

Таблица 1

Переход от денежного  агрегата к денежному агрегату

Денежные агрегаты	Инструменты
- денежная наличность	Национальная  денежная наличность
- деньги в  узком смысле слова	плюс депозиты  до востребования
- деньги в  узком смысле слова плюс близкие  категории	плюс срочные  и накопительные депозиты, депозиты  в иностранной валюте, депозитные  сертификаты, перекупаемые ценные  бумаги по соглашению
- деньги в  широком смысле слова	плюс дорожные  чеки, коммерческие бумаги
к  или агрегат L (Ликвидность)	плюс ликвидные  государственные ценные бумаги, свободно обращающиеся облигации,  пассивы других финансовых посредников

Для контроля за динамикой денежной массы, анализа  возможностей коммерческих банков расширять  объемы кредитных вложений используется показатель «денежный мультипликатор». Денежный мультипликатор — это коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов.

Он рассчитывается по формуле:

где — денежная масса в обращении;    

Н — денежная база;

С — наличность;

D — депозиты;

R — резервы коммерческих  банков;

Для исследования интенсивности  движения денег при выполнении ими  функций средства обращения и  средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности  одного оборота денежной массы.

Показатель количества оборотов денежной массы  характеризует скорость оборота денежной массы. Он рассчитывается как отношение Внутреннего валового продукта (ВВП) в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде ( ):

Показатель продолжительности  одного оборота в днях исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег ):

 

Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 рубль ВВП, является показатель монетаризации экономики ( ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде ( ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):

Важнейшими статистическими  показателями анализа в сфере  денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе  обращающихся денег. Статистической задачей  в этом случае является выявление  степени рациональности купюрного  строения денежной массы.

Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного  строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

 

где К - достоинство купюр;

 F - число купюр.

Статистика  инфляции. При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и не монетаристский подходы объяснения причин инфляции.

Монетаристскую концепцию  И. Фишер строит на основании выведенного  им уравнения обмена, в котором алгебраическая совокупность денежной массы М, находящейся в обороте, и скорости обращения денег V уравновешивает совокупность уровня цен Р и количества реальных товаров и услуг Q:

 

Из данного равенства  вытекает формула зависимости роста  уровня цен:

Не монетаристский подход объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

Важнейшим показателем  в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который  измеряется с помощью системы  ценовых индексов, среди которых  наибольший интерес представляют индекс-дефлятор Внутреннего валового продукта (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции.

Дефлятор ВВП () характеризует  степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и потребляются в данной стране. Он рассчитывается как отношение  номинального ВВП  к реальному  ВВП:

 

В статистическом анализе  инфляции используется также показатель нормы инфляции , который определяется по формуле:

 

где  – индексы смежных периодов.

Для характеристики динамики потребительских цен исчисляется  сводный индекс потребительских  цен (). Сводный индекс потребительских  цен является важнейшим показателем  уровня инфляции. Его расчет осуществляется по модифицированной формуле Ласпейреса с периодичностью в месяц, квартал, а также с нарастающим итогом за период с начала года:

 

где - объем потребительской корзины в базисном периоде;

- цена товара (услуги) в потребительском  наборе отчетного (текущего) и  базисного периодов.

Для определения темпов роста цен (темпа инфляции) применяют  следующую  формулу:

где - темп роста цен (инфляции)

- темп роста денежной массы

- темп ускорения оборота денег

- темп роста количества реального  товара.

Таблица  2

Инфляция в России в  период с 2000 по 2009 год

Год	Значение
2000	20.2%
2001	18.6%
2002	15.1%
2003	12.0%
2004	11.7%
2005	10,9%
2006	9.0%
2007	11.9%
2008	13.3%
2009	8.8%
2010	7.5% (прогноз)

 

Одно из главных больных  мест инфляции - это то, что цены имеют  тенденцию подниматься очень  неравномерно.

Статистика  кредита. Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, формируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов на определенных условиях.

В основе условий кредитования лежат следующие  принципы:

- срочность;

- возвратность;

- платность;

- обеспеченность кредита;

- целевое использование.

К функциям кредита относятся такие как  распределительная, эмиссионная и  контрольная.

- распределительная - распределение ссудного фонда страны на возвратной основе;

- эмиссионная - создание кредитных средств обращения и замещение наличных денег;

- контрольная - контроль за эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов, ускорение технического прогресса. Реализуется путем контроля за состоянием заемщика, соблюдением принципов кредитования.

Кредитный потенциал банка – величина мобилизованных банком средств за минусом резерва ликвидности.

Счета включают в себя все депозиты, с которых держателю счета разрешено снимать средства посредством обращающихся или переводных инструментов. Остатки на текущих счетах плюс денежная масса в обращении составляют измеритель М1, денежные массы через кредитование, инвестиции банка и депозитные институты, осуществляющие операции по текущим счетам, увеличат остатки на таких счетах, образующиеся из кредитов и инвестиций. В целом, без утечки, может быть выражено следующей формулой:

Где ТА – текущие счета,

Х –  избыточный резерв,

R – предписанный резерв.

Факторы, воздействующие на кредитный потенциал  банка:

- общая сумма мобилизованных средств;

- структура обязательств банка (депозитов и заемных средств);

- нормативы обязательных резервов ЦБ РФ;

Сущность  кредитной политики банка состоит  в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск.

Таким образом, кредитная политика - это  определение того уровня риска, который  может взять на себя банк.

Каждый  банк должен четко формулировать  политику предоставления ссуд, которая  позволяла бы определять направления  использования средств акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем кредитного портфеля, а  также выявлять обстоятельства, при  которых целесообразно предоставлять  кредит.

По  расчетным данным Центрального Банка  РФ (ЦБ РФ) с начала 2008 года общий  объем выданных кредитов физическим лицам увеличился на 25% и составляет 3 триллиона 729,8 миллиардов рублей. В конце 2008 года эта сумма уже составляла 4 064 534 млн. рублей. По сравнению с 2006 годом это сумма довольно возросла. В 2006 году объем выданных кредитов составлял 2 366 686 млн. рублей. Объем выданных кредитов в 2008 году увеличился на 1 697 848 млн. рублей по сравнению с 2006 годом. Только в рублях было выдано 3 777 840 млн. рублей, а в валюте 286 694 млн. рублей. Эти данные представлены в таблице 3.

Таблица  3

Объем выданных кредитов физическим лицам  за период с 2006 по 2008 годы, в млн. рублей

Дата	Объем выданных кредитов
	всего	В рублях	В валюте
2006	2 366 686	1 982 084	384 602
2007	3 558 723	3 183 040	375 683
2008	4 064 534	3 777 840	286 694

Это наглядно видно на следующей диаграмме.

Рис 1.2. Объем выданных кредитов физическим лицам за период с 2006 по 2008 годы, в  млн. рублей

Таблица  4

Объем выданных жилищных и ипотечных жилищных кредитов физическим лицам за период с 2006 по 2008 годы, в млн. рублей

Год	На  покупку жилья			Ипотечные жилищные кредиты
	Всего	В рублях	В валюте	Всего	В рублях	В валюте
2006	347 068	248 409	98 659	263 561	179 612	83 949
2007	650 192	524 045	126 147	556 489	438 145	118 344
2008	755 293	653 292	102 001	642 762	548 127	94 635

 

В 2006 году объем выданных жилищных кредитов физическим лицам составлял 347 068 млн. рублей, а ипотечные жилищные кредиты 263 561 млн. рублей. По сравнению с 2008 годом эта сумма почти в 3 раза меньше. В 2008 году общая сумма выданных жилищных и ипотечных жилищных кредитов физическим лицам составляла 1 398 055 млн. рублей. На покупку жилья было выдано кредитов на сумму 755 293 млн. рублей,  а ипотечные жилищные кредиты на сумму 642 762 млн. рублей. Это видно наглядно в следующих диаграммах.

Рис. 1.3. Объем выданных жилищных кредитов физическим лицам за период с 2006 по 2008 годы, в млн. рублей

Рис. 1.4. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам за период с 2006 по 2008 годы, в млн. рублей