Статистический анализ денег и денежного обращения

Росту денежной массы способствует денежный мультипликатор (от лат. multiplicator – умножающий), возникающий с развитием кредитной системы (в условиях двух и более уровней). Суть его в том, что денежная масса в обороте увеличивается в результате расширения кредитных операций банков со своим клиентами за счет получения средств из централизованного резерва Банка России, образованного из обязательных отчислений банков. Теоретически коэффициент мультипликации равен величине обратной ставки обязательных резервов, установленной Банком России для банков страны. Он рассчитывается за определенный период времени, обычно за год, и характеризует, насколько увеличится денежная масса в обороте за этот период. Банк России, управляя денежным мультипликатором, осуществляет денежно – кредитное регулирование в стране.

Скорость оборота денег

Это второй фактор, влияющий на денежную массу. Для расчета скорости обращения  денег, т.е. их интенсивного движения при  выполнении ими функций обращения  и платежа, используются два показателя.

1.Скорость движения денег в  кругообороте стоимости общественного  продукта или кругообороте доходов:

 

                                      ,                                (2.6)

 

Этот показатель свидетельствует  о связи денежного обращения  с процессами экономического развития.

2.Оборачиваемость денег в платежном  обороте:

 

                                                  ,                                                          (2.7)

 

где ΣД – сумма денег на банковских счетах;

СДМ – среднегодовая величина денежной массы в обращении.

Этот показатель свидетельствует  о скорости безналичных расчетов.     Применяются и другие показатели скорости оборота денег.

На скорость обращения денег  влияют:

1. общеэкономические факторы – циклическое развитие производства; темпы его роста, движение цен;

2) денежные (монетарные) факторы –  структура платежного оборота  (соотношение наличных и безналичных  денег), развитие кредитных операций  и взаимных расчетов, уровень  процентных ставок за кредит  на денежном рынке, внедрение  компьютеров для операций в  кредитных учреждениях, использование  электронных денег в расчетах.

Скорость изменяется в зависимости  от периодичности выплат доходов, равномерности  расходования населением своих средств, уровня сбережения и накопления.

Поскольку скорость обращения денег  обратно пропорциональна количеству денег в обращении, то ускорение  их оборачиваемости означает рост денежной массы. Увеличение денежной массы при  том же объеме товаров и услуг  на рынке ведет к обесценению  денег, т.е. в конечном итоге является одним из факторов инфляционного  процесса.

Представление о показателях статистики денежного обращения дают данные приведенных в приложениях 3 - 6, основанные на официальных публикациях Банка России.

Удельный вес банкнот номиналом 5 и 10 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 1 копейка в общей сумме составляет менее 0,5%.

Купюрное строение характеризуется  следующими данными.

Из общей суммы наличных денег, находящихся в обращении на начало 2011г. (5105 млрд. руб.), на долю банкнот  приходится 99,3% (или 5072 млрд. руб.), монеты – 0,7% (или 33 млрд. руб.). В наличном денежном обороте находится 5,8 млрд. листов банкнот  и 47,1 млрд. штук монет. В купюрном составе денежной массы, находящейся в обращении, в стоимостном выражении наблюдается рост доли банкнот номиналом в 5000 рублей. С начала 2010года она выросла на 8,3 процентного пункта и по состоянию на начало 2011 г. составила 48,8%. В то же время снижается доля банкнот других номиналов. По количеству наблюдается рост удельного веса банкнот номиналом в 50, 1000 и 5000 рублей, при этом снижается доля остальных номиналов. Наибольший удельный вес по количеству приходится на банкноту  номиналом в 1000 рублей (35,3%), далее следует банкнота номиналом в 100 рублей с удельным весом в 16,3% [12, с.67].

В структуре монеты Банка России в обращении доля монеты номиналом  в 10 рублей в стоимостном выражении  увеличилась на 12,1 процентного пункта и достигла 30,8%, что связано с  постепенной заменой монетой  банкнот того же номинала. Удельный вес монеты других номиналов, как  видно на рис. 11, снижается. По количеству наблюдается снижение удельного  веса монеты номиналом в копейку  и 5 копеек, по 10-рублевой монете отмечен  рост на 1,1 процентного пункта, по остальным  номиналам удельный вес либо остался  неизменным, либо вырос незначительно.

По данным таблиц мы видим состояние  денежной массы, структуру наличной денежной массы, купюрное строение бумажных денег и сведения о монетах, находящихся  в обращении на начало 2011 г.

 

2.  Денежная система. Денежная система РФ

 

Устройство денежного обращения  в стране, сложившееся исторически  и закрепленное национальным законодательством, представляет собой денежную систему.

Исторически сложились два типа денежных систем в зависимости от денег (металлические или изготовление из бумаги), выполняющих роль всеобщего  эквивалента.

Денежная система металлического обращения

Базируется на действительных деньгах (серебряных, золотых), которые выполняют  все пять функций, а обращающиеся знаки стоимости беспрепятственно обмениваются на действительные деньги[19, с. 42].

Выделяются два подтипа денежных систем металлического обращения –  биметаллизм и монометаллизм  – в зависимости от того, сколько  металла (один или два) принято в  качестве всеобщего эквивалента  и базы денежного обращения.

Денежная бумажно-кредитная система.

Эта система окончательно утвердилась  после мирового кризиса, когда были ликвидированы все формы золотого стандарта.

Современная денежно – кредитная  система характеризуется следующими особенностями:

1. отменой официального золотого содержания денежных единиц. Золото полностью вытеснено из внешнего и внутреннего оборота;
2. сохранением золотого резерва преимущественно в центральных банках, а также у частных лиц в виде золотых монет, слитков;
3. переходом к неразменным на золото кредитным деньгам;
4. национальной денежной единицей становится банкнота центрального банка;
5. выпуском банкнот в обращение в порядке кредитования государства банками, а также под прирост официальных золотых и валютных резервов;
6. сохранением в денежной системе некоторых стран наряду с банкнотами бумажных денег;
7. расширением эмиссии банкнот для покрытия дефицита бюджета, что вызывает перерождение их в бумажные деньги;
8. развитием и преобладанием в денежном обращении безналичного оборота при одновременном сокращении наличного;
9. созданием и развитием механизмов государственного денежно – кредитного регулирования.

Элементы денежной системы.

1. Денежная единица – установление законом денежного знака, служащего для соизмерения и выражения цен товаров и услуг. Денежная единица, как правило, делится на мелкие пропорциональные части.
2. Порядок обеспечения денежных знаков действует в странах в соответствии с законом.
3. Эмиссионный механизм – законодательно определенный порядок выпуска в обращение денежных знаков. Эмиссионные операции в государствах осуществляют: 1) центральный банк; 2) казначейство.
4. Структура денежной массы в обращении представляет собой соотношение наличных и безналичных денег, а также соотношение денежных знаков разной купюрности в общем денежном обороте.
5. Прогнозное планирование включает систему планов денежного оборота, органов, составляющих эти планы, задачи, решаемые планами.
6. Механизм денежно – кредитного регулирования – это набор инструментов влияния государства на экономику в целом.
7. Порядок установления валютного курса или котировки валют, т.е. соотношение денежной единицы страны к иностранным валютам.
8. Порядок кассовой дисциплины в хозяйстве отражает совокупность правил, форм, кассовых и отчетных документов, которыми руководствуются юридические лица и население при организации налично-денежного оборота [22, с. 57].

Принципы функционирования денежной системы.

Современная денежная система основана на следующих принципах функционирования.

1. Центральное управление денежной системой осуществляется экономическими методами через аппарат центрального банка.
2. Прогнозное планирование денежного оборота означает разработку централизованных и децентрализованных планов.
3. Устойчивость и эластичность денежного оборота исключает, с одной стороны, инфляцию, а с другой – расширяет или сужает денежный оборот в связи с потребностями хозяйства в денежных средствах.
4. Кредитный характер денежной эмиссии – выпуск новых денежных знаков в хозяйственный оборот – осуществляется только в результате проведения банками кредитных операций.
5. Обеспеченность – выпускаемые в оборот денежные знаки должны быть реально застрахованы активами банка.
6. Правительству предоставляются средства только в порядке кредитования на возвратной и возмездной основе.
7. Комплексное денежно-кредитное регулирование осуществляется центральным банком различными методами.
8. Надзор и контроль за денежным обращением осуществляются со стороны государства через банковскую, финансовую и налоговую систему.
9. На территории страны функционирует исключительно национальная денежная единица [23, с. 47].

Денежная система РФ.

Денежная система России функционирует  в соответствии с федеральными законами «О Центральном банке РФ (Банке  России)» от 10 июля 2002 г. и «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 27 июля 2006 г.) [2]. Эти законы определили правовые основы денежной системы, а также задачи, функции и полномочия Банка России по организации денежного обращения и денежной системы.

Официальная денежная единица (валюта) в России – рубль, состоящий из 100 коп. Введение на территорию РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение  между рублем и золотом или  другими драгоценными металлами  не установлено. Официальный курс рубля  к иностранным валютам определяется Центральным банком РФ ежедневно.

Исключительным правом эмиссии  наличных денег, организации их обращения  и изъятия на территории РФ обладает Банк России. Он отвечает за состояние  денежного обращения с целью  поддержания нормальной экономической  деятельности в стране.

Законную платежную силу имеют  следующие виды денег – банкноты и металлические монеты, обеспечиваемые всеми активами Банка России, в  том числе золотым запасом, государственными ценными бумагами, резервами кредитных  учреждений, находящихся на счетах в Банке России.

Организация и регулирование денежной системы осуществляется Банком в  соответствии с основными направлениями  денежно – кредитной политики, разрабатываемой и утверждаемой банковским законодательством.     Наделенный исключительным правом эмиссии  денег Банк России особенно ответствен за поддержание равновесия в сфере  денежного обращения.

Необходимость реформирования денежной системы обусловлена:

- продолжающимся  ростом цен на товары и услуги;

- нарушением  функций национальной валюты, прежде  всего как средства платежа  и средства обращения.

Реформа должна:

1. восстановить функции средства обращения, платежа, накопления рубля;
2. расширить денежную массу, не затрагивая цены;
3. сократить налично-денежное обращение и увеличить безналичный оборот;
4. усилить регулирование денежного обращения с использованием инструментов Банка России.

 

 

 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЗАДАЧИ

 

1. Объем ВВП составил 100 млрд. д.е., денежная масса в среднем за период – 50 млрд. д.е. Рассчитать показатели скорости оборота денежной массы и уровня монетаризации экономики [9, с. 32].

Решение.

- количество оборотов денежной  массы

 

- продолжительность одного оборота  в днях

 

- уровень монетаризации экономики

                                                 

Величина этого показателя в  развитых странах довольно стабильна. Нормальным считается уровень этого  показателя, равный 60 – 80%.

2. Пусть денежная масса страны состоит из следующих компонентов:

а) сберегательные облигации на сумму 870 млрд. руб.;

б) срочные вклады в банках на сумму 44 млрд. руб.;

в) наличные деньги в сумме 175 млрд. руб.;

г) государственные краткосрочные  обязательства на сумму 680 млрд. руб.;

д) средства населения и предприятий  на расчетных и текущих счетах в сумме 110 млрд. руб. Используя приведенные данные, определить величину денежных агрегатов: М0, М1, М2, М3, L [9, 16].

Решение:

М0 = в = 175 млрд. руб.;

М1 = в + д =175 + 110 = 285 млрд. руб.;