Прогнозирование изменений маржинального дохода

     Таким образом, именно адаптивный метод в  условиях кризиса и постоянно  меняющейся экономической ситуации наиболее предпочтителен для прогнозирования маржинального дохода коммерческих банков.  
 
 
 
 
 

2. Прогнозирование дохода на июль-август 2011года.

 

       Используя адаптивный метод прогнозирования, получим предполагаемый маржинальный доход коммерческих банков на июль и август 2011года.

       Рассмотрим  автокорреляционную функцию и ряд первых разностей маржинального дохода. (Рис.3) 
 

Рис.3. Автокорреляционная функция маржинального  дохода коммерческих банков по привлечению  и размещению средств  физическим лицам  на срок до года в  РФ в 2008-2011гг, в руб.. 

         
 

    Анализ  графического представления временного ряда маржинального дохода, а также  его автокорреляционная функция  позволяет сделать вывод о  наличие во временном ряду систематической и случайной компонент.  

    Для выявления сезонной компоненты построим ряд первых разностей. 
 
 
 

       Рис 4. Ряд первый разностей

         
 

       Рис.5. АКФ ряда первых разностей

          
 

    Анализ  графического представления ряда первых разностей, а так же анализ автокорреляционной функции (Рис. 4-5) говорит об отсутствии сезонной компоненты в временном ряду. 

    Построим  линейную адаптивную модель. При помощи перебора по сетке значений выбираем наилучшую модель.  

       Табл. 2. Параметры сглаживания и ошибки для линейной адаптивной модели. 

 

    Для построения линейной  адаптивной модели выбираются параметры сглаживания 0.6 и  0.1. Первая модель оказалась  наиболее удачной. Основным критерием  выбора  модели является минимальная  среднеквадратическая ошибка. (Табл.2) 

Рис. 6. Маржинальный доход коммерческих банков по привлечению и размещению средств физическим лицам на срок до года в РФ за период 2008-2010гг.

 
 

Для оценки адекватности модели, проведем анализ её остатков.  

    Рис.7. Гистограмма остатков модели.

 

Рис.8. График нормального  распределения

 
 
 
 

    Рис.9. Автокорреляционная функция остатков модели

    

     

    Табл.3. Ошибки полученной модели

 

    Таким образом, проведя анализ остатков полученной модели, можно сделать вывод, что модель была выбрана достаточно адекватно. Ряд остатков был приведен к стационарному виду. 
 
 
 
 
 

Табл. 4. Прогноз по модели 
 

      

    Таким образом, можно сделать вывод, что  в последующие два месяца –  июль и август 2011г. - разница между  процентными ставками по кредитам и  депозитам (маржа) физических лиц в РФ  будет уменьшается. Причем, анализируя Рис. 1, можно заметить, что это уменьшение будет происходить в равной степени и от уменьшения ставки по депозитам физических лиц , и уменьшению ставки по кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В результате анализа процентных ставок коммерческих банков по привлечению  и размещению средств физическим лицам сроком до года в рублях в  РФ в 2008-2011гг. можно сделать некоторые выводы. С января 2008г. по апрель 2009г. наблюдается рост процентных ставок как по привлеченным средствам, так и по размещенным средствам физическим лицам. С апреля 2009г. наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам физических лиц и увеличению процентных ставок по кредитам, предоставленным физическим лицам. За весь период (с января 2008г. по октябрь 2010г.) процентная ставка по кредитам, предоставленным физическим лицам, увеличилась с 15,2% до 18%, а по депозитам физических лиц снизилась с 7,5% до 4,9%. С ноября 2010г. по июнь 2011г. маржинальный доход банка снизился на 18,7% .

      Что касается маржинального дохода, наблюдается его рост, т.е. разница  между процентными ставками по  кредитам и депозитам увеличивается.  Так, с апреля 2009г. по октябрь 2010г. маржа увеличилась с 9,5% до 13,1%. В период до июня 2011г. наблюдается вцелом уменьшение маржинального дохода засчет уменьшения и ставок по кредитам, и по депозитам.

    Построенный прогноз показал, что в июле и  августе сохранится тенденция к плавному уменьшению маржинальной доходности коммерческих банков. Она составит: в июле 21,3%, а в августе 21,2%.

    Важно отметить, что подобное прогнозирование не является абсолютно достоверным из-за постоянного изменения в экономической ситуации страны и, соответственно, банковской сферы. При прогнозировании необходимо учитывать дополнительные факторы, влияющие на процентные ставки коммерческих банков, и проводить более глубокое их исследование.  

      

                              Список использованной литературы 

1) Лукашин Ю.П  Адаптивная эконометрика (2006).

2) Общая теория статистики: Учебник. – 2-е изд., Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцева В. Н. – М.:ИНФРА-М, 2006.

3) Ефимова М.Р., Финансовые расчеты. Практикум. -  М.: Кнорус, 2009

4) Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. – М.: Банки и биржи, 2008.

5) Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. 2- изд. испр. – М.: Финансы и статистика, 2009.

6) Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. -  М.: Статистика, 2008.

7) Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. 3-е изд. доп. и испр.– М.: ИНФРА-М, 2009.

8) Электронная версия "Бюллетеня банковской статистики"

9) Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности»

10) http://www.cbr.ru – сайт Центрального Банка РФ

11) сайт dic.academic.ru