Задание.

1) Выбрать  исходные данные, расположить столбцы  в следующем порядке: у, х1, х2, х3, х4, х5.

2) В Пакете анализа применить инструмент Корреляция. В качестве интервала выбрать все столбцы с исходными данными, в качестве выходного интервала выбрать новый лист. Будет выдана матрица парных коэффициентов корреляции. Назвать лист «Корреляция».

3) В матрице парных коэффициентов корреляции отметить факторы, имеющие слабую (менее |0,1|) связь с у или сильно коррелирующие между собой.

4) В Пакете  анализа выбрать инструмент Регрессия.  Поставить флажок в опции «Остатки».  Результаты выдать на новый  лист.

5) Найти в результатах коэффициенты уравнения регрессии и записать уравнение.

6) Найти в  столбце «t-статистика» расчетные  значения критерия Стьюдента  по каждому коэффициенту уравнения.  Сравнить их с табличным критерием  и сделать вывод о значимости  каждого коэффициента.

7) Найти в  столбце «Значимость F» значение  вероятности ошибки и сделать  вывод о значимости уравнения  регрессии.

8) В отчете  представить все результаты вычислений  в Пакете анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  задания по лабораторной работе №  4

 

Уравнение регрессии: У= 17,25+-0,482х1+0,28х2+0,87х3-0,00616х4

Табличные значения критерия Фишера и Стьюдента найдены с помощью функций СТЬЮДРАСПОБР и FРАСПОБР

Расчетный критерий Фишера = 1,89<табличного = 3,98, следовательно, уравнение регрессии нельзя признать значимым.

Расчетные значение t-статистики Стьюдента соответствуют своему табличному значению только свободному члену (3,13,84>2,179), следовательно только этот коэффициент уравнения регрессии можно признать значимым. 

Отчет по лабораторной работе № 5 «Моделирование временных рядов»

Цель: приобретение навыков анализа и моделирования  временных рядов.

Исходные данные:

 
 

Задание

1) Выбрать исходные  данные.

2) Построить  график исходного ряда.

3) Вычислить  коэффициенты автокорреляции для  шести сдвигов.

4) Построить  кореллограмму.

5) Сделать вывод  о свойствах ряда.

6) Выровнять  ряд с помощью скользящей средней.  Интервал сглаживания (3,5,7) выбрать  по в зависимости от колеблемости ряда. Построить график скользящей средней.

7) Построить  уравнение тренда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  задания по лабораторной работе №  4

 

 
 
 
 
 

Выполнил студент  группы:

Вопросы для  защиты

1) Как  рассчитывается коэффициент автокорреляции? Автокорреляция – это корреляционная связь между уровнями ряда. Автокорреляцию можно измерить с помощью коэффициента корреляции между начальным рядом и рядом из сдвинутых значений. Коэффициент корреляции можно найти с помощью функции КОРРЕЛ.

Автокорреляция  второго и последующих порядков определяется после очередного сдвига данных.

2) Что  такое кореллограмма? Последовательность r1, r2 ... называется автокорреляционной функцией временного ряда. График r=f(L) называется коррелограммой.

3) Из каких компонентов состоит ряд динамики? Ряд динамики состоит из четырех компонентов: тренд, циклическая компонента, сезрнная компонента и случайная компонента.

4) Какие  выводы можно сделать из расчета  коэффициентов автокорреляции? Анализ r=f(L) позволяет выявить структуру временного ряда. Если r1=max, то ряд имеет только тренд. Если rc=max, то ряд содержит цикл с амплитудой в с периодов. Если нет значимых r, то 1) либо ряд не содержит тренда и цикла; 2) либо ряд имеет сильный нелинейный тренд

5) Что такое  лаг?  Номер коэффициента автокорреляции (или число отбрасываемых периодов) называется лагом L.

6) Какими способами  можно определить форму тренда? С помощью подбора уравнения  регрессии или с помощью сглаживания  средними.

7) Что такое  интервал сглаживания? Для расчета скользящей определяют последовательно средние арифметические из р значений исходного ряда, перемещаясь каждый раз на один период. Число р называется интервалом сглаживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа № 6

Обработка экспертных оценок

 

    Цель: приобретение навыков проведения экспертного опроса и обработки экспертных оценок. 

    Исходные  данные

    Темы  экспертного опроса:

      Пути увеличения объемов продаж

    Количество  факторов - 6 

    Задание

    1) Выбрать вариант  исходных данных.

    2) По теме опроса  составить список факторов в заданном количестве. Избегать производных и конечных показателей типа себестоимости, производительности труда, доходов и т.п.

    Факторы:

1. Улучшение качества продукта
2. Расширение торговой сети
3. Изменение системы ценообразования
4. Измените системы стимулирования продавцов
5. Создание системы эксклюзивных (дилерских) контрактов по продаже продукции
6. Рекламная компания

 

    3) Подготовить формы  опроса для трех  экспертов (см. таблицу  в указаниях по  выполнению).

    Одна  из методик экспертного опроса предполагает оценивание разных факторов с помощью рангов. Ранг – это порядковый номер (1,2, ... n), который присваивается тому или иному фактору. Обычно ранг 1 присваивается лучшему фактору, ранг n – худшему.

    Экспертам психологически удобней проводить  ранжирование факторов путем попарного сравнения. В таблице показана форма опросного листа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ранжирование  факторов увеличения объема продаж

 

    Таблица заполняется экспертом как турнирная таблица: 1 означает, что фактор по строке лучше чем фактор на пересечении со столбцом. Фактор, набравший наибольшее количество единиц, считается наилучшим, ему присваивается ранг 1.  

    4) Провести опрос  среди сокурсников.  Обработать опросные листы и свести полученные ранги в таблицу (см. указания). 

    Опросные  листы трех экспертов представлены ниже 

    Опрос эксперта 1