Классическая регрессионная модель
30 Января 2013 в 12:39, контрольная работа
В эконометрических исследованиях чаще имеют дело с ситуацией, когда каждому значению переменной x соответствует (условное) распределение вероятностей переменой y. Такая зависимость называется стохастической или вероятностной. Эта зависимость неоднозначна, так как каждому значению x соответствует множество значений переменой y, распределенной по некоторому закону. Закон распределения, а точнее его параметры, зависят от значений переменной x. Поэтому в эконометрических исследованиях актуальной является задача поиска закономерностей изменения параметров закона распределения y в зависимости от x. Важнейшим параметром такого типа является условное математическое ожидание M (y | x) .
Направления совершенствования линейной регрессионной модели
22 Ноября 2012 в 23:39, реферат
Важным этапом регрессионного анализа является определение типа функции, с помощью которой характеризуется зависимость между признаками. Приблизительное представление о линии связи можно получить на основе эмпирической линии зависимости, которая строится по полученным для исследования данным и имеет вид ломаной. Различают линейные (определяются линейной функцией) и нелинейные (определяются нелинейными функциями) модели.
Logit-регрессионные модели прогнозирования банкротства предприятий
29 Ноября 2011 в 20:18, статья
Финансовые кризисы, спады и подъемы мировой экономики, волатильность на финансовых рынках всегда оказывали существенное влияние на количество банкротств. Учитывая не стабильный характер экономического роста последних лет, равно как и нестабильность всей макроэкономической ситуации в целом, менеджерам необходимо осуществлять анализ не только текущего финансового состояния компаний, но и постоянно производить диагностику возможности банкротства в будущем.
В последнее время для эффективной оценки риска банкротства компаний международное экономическое сообщество разработало немалое количество специализированных методов и моделей. В статье рассматриваются основные зарубежные и отечественные logit-регрессионные модели прогнозирования банкротства, дается их характеристика и краткий анализ всего подхода прогнозирования банкротства с использованием аппарата логистической регрессии, выделяются основные достоинства и недостатки, а также возможности применения logit-моделей для прогнозирования банкротств в российских условиях.
Logit-регрессионные модели прогнозирования банкротства предприятий
27 Марта 2012 в 11:57, статья
Рассматриваются основные зарубежные и отечественные logit-регрессионные модели прогнозирования банкротства, дается их характеристика и краткий анализ всего подхода прогнозирования банкротства с использованием аппарата логистической регрессии, выделяются основные достоинства и недостатки, а также возможности применения logit-моделей для прогнозирования банкротств в российских условиях.
Полный факторный эксперимент типа 2n и построение регрессионной модели
14 Декабря 2012 в 13:19, лабораторная работа
Цели и задачи:
1. изучение методов планирования экспериментов для получения линейной и неполной степенной математических моделей статистики сложных объектов.
2. освоение основных методов обработки и анализа эксперимента, включая построение математической модели и проверку ее адекватности.