Контрольная работа по "Финансовая математика"

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 12:42, контрольная работа

Краткое описание

Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

Скачать в ZIP (57.49 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Финансовая математика_контрольная Вариант 1.doc

— 285.00 Кб (Скачать)

    При расчете Yp(17), Yp(18,) Yp(19), Yp(20) подставляем a(16) и b(16).

    На  графике покажем фактические, расчетные  и прогнозные данные:

     
     

 

    Задание 2.

    Даны  цены (открытия, максимальная, минимальная  и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания  принять равным пяти дням. Рассчитать:

    • экспоненциальную скользящую среднюю;
    • момент;
    • скорость изменения цен;
    • индекс относительной силы;
    • %R, %K и %D.

    Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных. 
     

    Решение.

    Дни Цены      
    макс. мин. закр. ЕМА MOM ROC
    1 998 970 982      
    2 970 922 922      
    3 950 884 902      
    4 880 823 846      
    5 920 842 856 901,6    
    6 889 840 881 894,7333333 -101 89,71486762
    7 930 865 870 886,4888889 -52 94,36008677
    8 890 847 852 874,9925926 -50 94,45676275
    9 866 800 802 850,6617284 -44 94,79905437
    10 815 680 699 800,1078189 -157 81,6588785
                 
    α= 0,333333          
 

    , Ct – цена закрытия t-го дня

    ,

    , n=5

    где AV и AD сумма приростов и убыли конечных цен за 5 дней.

    Дни цена закр. повыш. цены за день пониж. цены за день AV AD AV+AD RSI
    1 982            
    2 922 0 60        
    3 902 0 20        
    4 846 0 56        
    5 856 10 0        
    6 881 25 0 35 136 171 20,46784
    7 870 0 11 35 87 122 28,68852
    8 852 0 18 35 85 120 29,16667
    9 802 0 50 35 79 114 30,70175
    10 699 0 103 25 182 207 12,07729
 

    Ct - цена закрытия текущего дня t

    L5, H5 – минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.

Дни макс. мин. закр. H5 L5 C-L5 H5-L5 H5-C %K %R Σ(C-L5) Σ(H5-L5) %D
1 998 970 982                    
2 970 922 922                    
3 950 884 902                    
4 880 823 846                    
5 920 842 856 998 823 33 175 142 18,85714 81,14286      
6 889 840 881 970 823 58 147 89 39,45578 60,54422      
7 930 865 870 950 823 47 127 80 37,00787 62,99213 138 449 30,73497
8 890 847 852 930 823 29 107 78 27,1028 72,8972 134 381 35,1706
9 866 800 802 930 800 2 130 128 1,538462 98,46154 78 364 21,42857
10 815 680 699 930 680 19 250 231 7,6 92,4 50 487 10,26694
 

    Задание 3.

    Выполнить различные коммерческие расчеты, используя  данные, приведенные в таблице.

    S Tн Тк Тдн Тлет i m
    500000 21.01.2002 11.03.2002 180 4 0,1 2

    Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлеет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

    3.1 Банк  выдал ссуду, размером S рублей. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых. Найти:

    3.1.1) точные проценты с точным числом  дней ссуды;

    ;

    К= 365 I= 6712,3288
    t= 49    
 

    3.1.2) обыкновенные  проценты с точным числом дней ссуды;

    K= 360 I= 6805,5556
    t= 49    
 

    3.1.3) обыкновенные  проценты с приблизительным числом  дней ссуды;

    K= 360 I= 6944,4444
    t= 50    
 

    3.2 Через  Тдн дней после подписания  договора должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

    ;

    S= 500000 P= 476190,48
    t= 180 D= 23809,524
    K= 360    
 

    3.3 Через  Тдн дней предприятие должно  получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

    ;

    S= 500000 P=S-D= 475000
    t= 180 D= 25000
    K= 360    
    d= 0,1    
 

    3.4 В  кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

    P= 500000 S= 732050
    n= 4    
    i= 0,1    
 

    3.5 Ссуда,  размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка - i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

    P= 500000 N= 8
    n= 4 S= 738727,72
    j= 0,1    
    m= 2    
 

    3.6 Вычислить  эффективную ставку процента, если  банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

    j= 0,1 i= 0,1025
    m= 2    
 

    3.7 Определить, какой должна быть номинальная  ставка при начислении процентов  m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

Информация о работе Контрольная работа по "Финансовая математика"