Активные операции

На входе “плановой” модели пакета - поток ресурсов, привлеченных банком и направленных на финансирование кредитов. На выходе - серии кредитных  операций с указанием даты их начала и завершения. Модель осуществляет построение графиков конкретных платежей по обслуживанию кредитов с указанием  сроков и размеров. Графики и таблицы  формируются в любом требуемом  масштабе времени.- год, квартал, неделя. Наиболее часто используется “плановая” неделя- 1/4 часть каждого месяца. Иными словами план кредитования теоретически может строиться с шагом в 1 плановую неделю. В виде диаграммы может храниться кредитная история какого-либо клиента банка или условия кредитного соглашения. Модели этого типа предназначены для оперативных сотрудников и экспертов кредитных подразделений.

Структурная модель функционирует  во взаимодействии с электронными таблицами  и базами данных. Обмен информации между ними осуществляется в реальном масштабе времени.

Модель “поддерживает” табличный формат данных о кредитных  операциях. На экран “выводятся”  остатки на аналитических счетах по кредитным операциям различных  типов, а также размер суммы выданных кредитов данной категории на каждый момент времени (в виде таблиц и графиков). Модель позволяет в автоматическом режиме формировать стандартную таблицу возможного использования кредитных ресурсов на каждую требуемую дату или период времени.

Модель позволяет определить, сколько кредитов данных категорий  срочности банк может выдать на базе прогнозируемого потока ресурсов. На этой основе планируется и его  поток процентных доходов, выбирается оптимальная структура кредитных  операций банка.

В рамках кредитного планирования с помощью пакета ITHINK решаются три  основных группы задач:

Планирование отдельных  кредитных операций и их серий

Планирование “стратегических  партнерств” коммерческого банка

Планирование деятельности кредитного управления, привязка к  ресурсной базе банка.

Более общая модель деятельности кредитных подразделений обеспечивает построение диаграмм не отдельных операций, а финансовых потоков и больших  серий кредитов Управление кредитными операциями достигается путем изменения  параметров всего и конфигурации всего потока. Управляя потоком, оператор изменяет условия и отдельных  входящих в него кредитов. Особенность  модели в том, что она позволяет  проанализировать реальную картину  движения финансовых средств. После  того как кредитные ресурсы были использованы предприятием, ресурсы  вновь вводятся в оборот. Оператор видит развитие ситуации на протяжении всего заданного промежутка времени. Программа модели строит наглядные  диаграммы потоков кредитов и  “обслуживающих” их денежных средств.

“Интегральные” модели активных операций банков представляют собой следующий шаг имитационного  моделирования банковской деятельности. Они позволяют проанализировать взаимосвязи кредитных и инвестиционных операций с другими функциями  банка, с формированием его ресурсной  базы. На этой основе решаются задачи оптимального распределения финансовых ресурсов, контроля ликвидности и текущей  доходности коммерческого банка. Эта  группа моделей предназначена для  планирования банковских операций на уровне руководителей соответствующих подразделений и всего банка в целом. Они нацелены на подготовку оперативных планов и разработку стратегии банка в целом.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев особенности  и сущность активных операций коммерческих банков, можно сделать следующие  выводы. Активные банковские операции – это операции, посредством которых  банки размещают имеющиеся в  их распоряжении ресурсы в целях  получения необходимого дохода и  обеспечения своей ликвидности. Основным видом активных операций коммерческого  банка стало кредитование. Кредиты, предоставляемые коммерческими  банками можно классифицировать по ряду признаков (по срокам, по видам  обеспечения, по размерам и т.д.).

Активные операции коммерческого  банка можно разделить на три  крупные группы:

- кредитные операции (или  ссуды);

- инвестиции в ценные  бумаги;

- расчетно-кассовые операции;

Источником кредита служат временно свободные ресурсы в денежной форме, высвобождаемые в процессе деятельности кредитных институтов. От всех иных форм предоставления средств (субсидии, субвенции, дотации и др.) кредит как экономическую категорию отличают три основополагающих принципа - срочность, возвратность и платность.

Кассовые операции заключаются  в приеме наличных средств от клиентов, зачислении их на счета, хранение принятых средств и выдачи наличных по требованию клиента. Кассовые операции имеют большое  значение для банка и для клиентов. Принимая наличные средства от клиентов банк увеличивает свои свободные резервы, при этом проводит активные операции и получает доходы.

Операции с ценными  бумагами, осуществляемые коммерческими  банками, концентрируются в рамках фондового (инвестиционного) отдела каждого  банка, покупающего и продающего их как за счет средств банка, так  и по поручениям клиентов. Кроме  того, фондовые отделы могут заниматься организацией эмиссии и реализации ценных бумаг предприятий, организаций, ведомств, осуществлять хранение или  управление портфелем ценных бумаг  клиента за соответствующее комиссионное вознаграждение.

Активные операции коммерческих банков управляются различными моделями. Один из наиболее продуктивных подходов управления активными операции состоит в анализе его финансовых потоков. В его рамках рассматриваются потоки доходов и инвестиций, наращивание активов и распределение прибылей, отдельные инвестиционные операции и их серии.

Задачи планирования кредитных  операций с успехом могут быть решены при помощью “потоковых” методов. Кредитную деятельность банка представляют в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. Такой подход устраняет главный недостаток традиционных программных средств - трудность получения общей картины кредитной деятельности банка и отсутствие эффективных планово-аналитических методик.

 

Список использованной литературы:

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник  для вузов/Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова,  А.В. Печникова и др.; Под ред. академ. РАЕН Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003.

2. Деньги. Кредит. Банки. Учебное  пособие. А.В. Борискин и др. – СПб.: Спецлит, 2000.

3. Банки и банковские  операции: Учебник/ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002.

4. Банковское дело: учебник  для вузов / под ред. В.И. Колесникова,  Л.П. Кроливецкой. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2000.

5. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит. – 2002.

6. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2004.

7. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело.//М., - Финансы и статистика.- 2005.

8. Гамидов Г.М. Банки и банковская система.//Банковское и кредитное дело. - М., - 2001.

9. Борисовская М.А., Толыпина О.Н. Банковское дело.//М., - Экономика. – 2006.

10. Деятельность коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калтырина – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.