Методика оценки кредитоспособности заемщика банка – физического лица

       Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

       На  текущий момент российские банки  оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

       Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень  кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка  скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

       Скорринговые системы оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

       Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений.

       Но  нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать и детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:

• внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности
• образование
• квалификация
• физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет
• имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.

       Располагаемый доход - C. Равен С=А-В. 
Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями.

       К1 - минимально допустимый размер задолженности

       К2 - максимально допустимый размер

       Экономически  обоснованными границами можно  считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный  размер платежей в погашение суды может составлять 10% от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80% от располагаемого дохода.

       В мировой практике существует ряд  методик кредитного скоринга. Известной  методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:

       - Возраст -0,1 балл за каждый год  свыше 20 лет (максимум - 0, 30)

       - Пол - женский (0, 40), мужской (0)

       - Срок проживания - 0, 042 за каждый  год в данной местности (максимально - 0, 42)

       - Профессия - 0, 55 - за профессию  с низким риском, 0 - за профессию  с высоким риском, 0, 16 - другие  профессии 

       - Работа - 0, 21 - предприятия в общественной  отрасли, 0 - другие 

       - Занятость - 0, 059 - за каждый год  работы на данном предприятии

       - Финансовые показатели - наличие  банковского счета - 0, 45, наличие  недвижимости - 0, 35, наличие полиса  по страхованию - 0, 19.

       Таким образом, Дюран определил границу  выдачи ссуды как 1, 25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным. В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы:

• паспорт
• справку с места работы
• документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам
• заявку на выдачу кредита
• поручительство трудоспособных граждан

       В некоторых случаях требуются  дополнительные документы. Так, при  получении ссуд на строительство  жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п. В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика. В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность. Поэтому -то наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например. залогом или поручительством. Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты. Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика.

       Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:

1. Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
2. Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

       Одним из вариантов решения вышепоставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи  классификации. Задачи классификации – это задача отнесения  какого-либо объекта (потенциальный  заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рисунке 1.

       Сущность  этого метода заключается в следующем:

1. На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия — мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.
2. Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).
3. При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 1. Пример дерева решений

       При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

       Операциями  по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

       Наиболее  важный момент в процессе андеррайтинга  – оценка платежеспособности клиента  с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для  выполнения данной оценки консолидируется  информация о трудовой занятости  и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

       При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

       Среди количественных характеристик –  отношение общей суммы ежемесячных  обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

       Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную  историю, обеспечение кредита и  т. п.

       Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать  вывод, что здесь применяется  системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

       Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более  совершенных методик возникает  чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

       Если  же банк планирует разворачивать  масштабную программу, то для того чтобы  преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции  и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

       Обязательным  условием здесь будет правильное построение механизма, который будет  осуществлять эту деятельность. Образно  говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного  количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.

       Используемую  банком технологию оценки заемщиков физических лиц предлагается модернизировать следующим образом (рис.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рисунок. Модернизированная  схема проведения оценки заемщика –  физического лица банком 

       Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

       В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории  их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

       1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

       2) имеющаяся недвижимость, земельные  участки, их площадь и месторасположение  (используя базу данных Бюро  технической инвентаризации и  департамента Юстиции);

       3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);

       4) подтверждение данных о регистрации  (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации  могут быть фальшивыми – база  данных ПВС);

       5) привлечение данных специализированных  кредитных бюро (необходимость которых  в банковском ритейле очевидна) о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.