Методика оценки кредитоспособности заемщика банка – физического лица

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 по дисциплине «Финансовый менеджмент в коммерческом банке»

 

       Тема: «Методика оценки кредитоспособности заемщика банка – физического лица»  
 
 
 

       СОДЕРЖАНИЕ 

       

1. Значение  оценки кредитоспособности заемщика банка  – физического лица.........................................................................................................3
2. Основные методы оценки кредитоспособности заемщика банка — физического лица.........................................................................................................7
3. Методики оценки кредитоспособности заемщика — физического лица, используемые ОАО Сбербанк РФ..................................................................19

       Список  используемых источников …..........................................................22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1. Значение оценки  кредитоспособности  заемщика банка  – физического  лица

       В настоящее время привлекательность  кредитования частных лиц для  банков обуславливается применением  высоких процентных ставок, которые  позволяют банкам получать высокую процентную маржу за достаточно короткий срок. Таким образом, основной способ борьбы за клиента – ценовая конкуренция, в то время как инновационное лидерство, обеспечивающее не столь быстрый, но стабильный результат, пока не получило нужного уровня развития.

       Вместе  с тем кредитование физических лиц  – достаточно рисковая операция, и  увеличение доли таких кредитов в  портфеле увеличивает кредитный  риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь –  правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу в качестве одной из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Не менее важной является проблема правильной организации процедуры оценки кредитоспособности как наиболее важной в кредитном процессе.

       Кредитоспособность  клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении  целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.

       Перечень  элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или  сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных  отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

       Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого — оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

       Оценка  кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т.п.

       Кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу; искусство кредитования — это соблюдение определенных, проверенных практикой правил.

       Программы потребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком и банковскими услугами. Причина этого заключается не только в том, что потребительские кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования, но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза клиенты все чаще прибегают к кредитованию для повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемым доходом.

       Потребительское кредитование в будущем станет процессом, в большей степени ориентированным  на интересы потребителей, что позволит частным лицам получать более  быстрый доступ к кредиту при одновременном сохранении достаточного контроля со стороны банка над заимствованиями клиента.

       В развитых странах кредитование потребителей и выдача ипотечных кредитов (под  залог недвижимости) относятся к  разряду наиболее популярных финансовых услуг, предоставляемых банками. Данные виды кредитов помогают банку диверсифицировать свою клиентскую базу, привлечь депозиты и найти источники доходов, дополняющие и компенсирующие риск по кредитам и депозитам предпринимательских фирм. Многие банки уделяют все большее внимание потребительскому и ипотечному кредитованию с целью избежать или ослабить воздействие экономических циклов, приводящих к периодическому снижению объемов традиционного банковского кредитования предпринимательской деятельности.

       Вместе  с тем потребительское и ипотечное кредитование имеет и существенные недостатки. Процент невозвращенных кредитов подобного рода обычно выше, чем по другим видам банковских кредитов. Ключевыми факторами, обусловливающими предоставление качественных потребительских кредитов, выступают порядочность и чувство ответственности заемщика. Банк может оценить их с помощью анализа кредитной истории заемщика, но в нашей стране такого рода информация имеется на очень незначительное число клиентов банка.

       Существует  также проблема информированности населения. Потребительские кредиты хотя и предоставляются в некоторых российских банках, но лишь немногие люди знают о них достаточно для того, чтобы ими пользоваться. Возможно, что в этом виноваты сами банки — .ведь люди получают чрезвычайно мало информации как о банковских услугах вообще, тал и о возможности получения кредита в частности.

       Современная российская практика кредитования индивидуальных клиентов на потребительские цели далека от совершенства. Необходимо вести  работу как в плане объектов кредитования, так и дифференциации условий предоставления кредитов. Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление инфляции в частности позволит населению шире использовать банковские кредиты для решения жизненно важных проблем.

       При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме.

       Современный этап развития банковской системы России характеризуется все возрастающей конкуренцией на рынке розничного банковского бизнеса.  Аналитики прогнозируют прирост ссудной задолженности физических лиц, который в основном планируется получить за счет технологии ускоренного кредитования на основе освоения различных скоринг-систем. Практика их массового применения в российских условиях может привести к резкому росту невозвратов кредитов. Положительный опыт их успешного использования в экономически развитых странах был сформирован совершенно в иной экономической среде. В России в условиях отсутствия деятельности кредитных бюро, низкой кредитной культуры населения, единого информационного пространства в финансовой сфере массированное применение зарубежных скоринг-технологий без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой связи совершенствование методических подходов к оценке кредитоспособности индивидуальных заемщиков, адаптация имеющегося в этом вопросе зарубежного опыта к российским особенностям представляется весьма важной задачей.

       2. Основные методы  оценки кредитоспособности  заемщика банка  — физического  лица

       На  сегодняшний день существует несколько  основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

       Существуют  следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

       1) cистема оценки кредитоспособности  клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита

       2) скоринговые модели;

       3) андеррайтинг.

       Банк  применяет каждую из моделей для  разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке.

       При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

       В международной практике такому методу уделяется большое внимание, развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальных заемщиков.

       Так, в США кредитный инспектор  почти всегда запрашивает местное  или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше 2 ООО кредитных бюро, которые располагают данными о большинстве физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

       Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

       Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью  которой на базе кредитной истории  уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

       Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

       Преимущества  скоринговых моделей очевидны:

       1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

       2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

       3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

       4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

       Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

       Одна  из них заключается в том, что  определение оценивающих характеристик  производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже  предоставил кредит.

       Другая  и наиболее значимая проблема состоит  в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.