Банктің Өтімділік тәуекелін басқару

• артық ақша қаражат қорларын тәуекелдер бойынша стратегияда бекітілген өлшемдер шегінде орналастыру.

   Банк  өтімділігін басқаруды отандық  банк тәжірибесінде активтер мен пассивтерді басқару комитеті жүзеге асарады.

   Активтер  мен пассивтерді басқару дегеніміз  банктің стратегиясы мен қаржылық менеджментінің стратегиясына жетуді қамтамасыз ететін балан банктің  активтері мен пассивтерінің  құрылымдарын қалыптастыру және реттеу процесін білдіреді. Банк активтер мен  пассивтерін басқару базалық  және күрделі болып келуі мүмкін.

   Банк  активтер мен пассивтерін базалық  басқару-капитал жеткілігіне, өтімділікке  және активтер мен пассивтердің пайыз  мөлшерлемелерінің және валюталық  бағамдарының өзгерісіне сезімталдығына қолжеткізуге арналған реттеуші ұйымдардың талаптарын білдіреді.

   Банк  активтер мен пассивтерін күрделі  басқару- банк қызметінің барлық бағыттарында табыстылықты көздейтін, тәуекелді  төмендетуге бағытталған банктің  стратегиясын жасауды білдіреді.  

Өтімділіктің  ішкі және сыртқы түрлері 

     Бұл тәуекелділік балансталмаған өтімділік тәуекелдігі. Ол қаржылық активтерді тез арада шығынсыз төлем қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты.

   Банктерде өтімділікті қамтамасыз етудің екі түрі болады: ішкі және сыртқы.

   Ішкі өтімділік – инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі болып табылатын, тұрақты нарығы бар тез іске асырылатын активтер. Бұған мемлекеттің бағалы қағаздары -1,3,6,9 ай ішіндегі қазыналық вексельдер жатады.

   Сыртқы өтімділік, оның өтімді қаражаттар қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді банктің нарықтан сатып алу жолымен (басқа банктер федералдық қорлардың қалдықтарын сатып алу, қолдан-қолға ауыспалы салым сертификаттарын, т.б. сатып алу) қамтамасыз етілуі мүмкін. 
Егер де банктер ертеректе тез іске асырылатын активтер құру арқылы ішкі өтімділікті қамтамасыз етуге ұмтылған болса, ал қазір олар активтер мен пассивтерді біртұтас басқару есебінен баланс өтімділігін қамтамасыз етуге тырысады.

   Бұл тұста ұсақ банктер өтімді активтер құруды дұрыс көрсе, ірі банктер пассивті басқару саясатын (керек уақытта бағалы қағаздарды сата отырып, кейіннен қайта қайтарып алу туралы келісім-шарт жасасу жолымен банктік активтерді сату-сатып алу, коммерциялық бағалы қағаздарды қолма-қола шығару және т.б.) жүргізуді қалайды.

   Бұл тәуекелді Ұлттық банктің белгіленген міндетті өтімділік нормасын сақтау жолымен, сол сияқгы орналастырылған активтер мен банк пассивтерінің қайтарылу мерзімдерін көлбеу жолымен басқарады. 
Өтімділік деңгейін қамтамасыз ету тәсіліне төмендегілер жатады:

• пайыз мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа 
  депозиттер тарту;
• айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, 
  облигациялар, т.б. шығару;
• қарыздар және бағалы қағаздар портфелінің бір бөлігін 
  сату;
• пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ мөлшері бойынша жинақтау;
• несиелерді қайтарып алу;
• Ұлттық банктен, т.б. несиелер алу.

   Қажетті өтімділік деңгейін ұстап отыру үшін, банк пассивтің төмендеуі және несиеге деген сұраныстың ұлғаюы, яғни коньюнктуралық өзгеру мүмкіндігін болжауға тиіс. 

     ЕДБ-дің  өтімділік тəуекелдері  жəне қорлану көздері  

     2008 жыл салыстырмалы  түрде алғанда  банк секторының  сыртқы қарызға  алуын қайта қаржыландыру  мүмкіндіктеріне  қатысты қиын болды.  Алайда елдің Ұлттық Банкі тарапынан қолдау шаралары Қазақстан банктерінің саясатымен қатар тұрақсыздық жағдайында өтімділік тəуекелін жəне қайта қаржыландыруды қайсыбір жоюға себеп болды. Банк секторының сыртқы берешегі деңгейі жоғары болып қалып отыр. Ішкі нарықтың тарлығы банктерге өтімділікке қатысты мəселелерді шешуге мүмкіндік бермейді.

     Капиталдың сыртқы нарыққа кіруі күн сайын шектеліп отырған жағдайда өтімділік тəуекелі мен қайта қаржыландырудың болуы жəне активтердің сапасы жағынан қысымның болуы экономикалық саясат шеңберінде қосымша ынталандырудың қажеттілігін туындатты.

     Банк жүйесіндегі өтімділік деңгейі тиесілі деңгейде тұр. Түзетулер енгізілгенге дейін қолданылған өтімділік коэффициенттері төмендеуге біркелкі трендпен жеткілікті деңгейде тұрды. Өтімділік деңгейін 7, 30 жəне 90 күнге дейін реттеу үшін жіберілген қадағалау органдарының түзету енгізуі ЕДБ-дің анағұрлым қысқа мерзімді болашақта өтімділіктің жеткілікті деңгейін қолдауға көңіл бөлуіне себеп болды, өтімділіктің өзгертілген коэффициенттерін 2008 жылғы тамыздан бастап едəуір артық орындалғанын куəландырады.

     Тұтастай  алғанда, банк жүйесінің жиынтық  активтеріндегі өтімді активтерінің үлесі  жыл бойы 13,7%-дан 15,8%-ға дейінгі диапазонда сақталды, бұл банктік активтердің  аз ғана өсуі жағдайында өтімді активтердің  тұрақтылығына себеп болды. Бұл ретте басқа елдерде жиынтық активтерде өтімді активтердің деңгейі Қазақстан бойынша едəуір асып тұр. Мысалы, Латвияда өтімді активте жиынтық активтердің 56,5%-ын, Румынияда – 46,9%-ын, Сингапурде – 22,5%-ын, Венгрияда – 18,0%⁴⁵ құрады.

     Сонымен қатар, қорлану құбылмалылығы коэффициентінің мəні төмендеуге бейім, көбінесе салыстырмалы түрде банк активтеріне қатысты депозиттік базаның жоғары өсу қарқынына жəне сыртқы міндеттемелердің қаржы көзі ретіндегі мəнінің төмендеуіне себеп болды. Алайда оның мəні жеткілікті түрде жоғары болып қалуда, бұл Қазақстанның ЕДБ қорландырудың негізгі көздері ретінде пайдалану үшін депозиттік базаның жетіспеушілігін көрсетеді.

     ЕДБ өткен жылғы қазаннан бастап өтімділік активтерінің деңгейін алшақтық топтары бойынша бөлу құрылымында салыстырмалы түрде өтімділік тəуекелінің (жиынтық активтердің 15%-ынан аз). жоғары деңгейі бар топта тұрған банктердің саны едəуір көбейді Сонымен бірге, жиынтық активтерде өтімділік активтердің 15-тен 30%-ға дейінгі диапазондағы үлесі бар банктердің саны тұрақтылығымен сипатталады.

     ЕДБ жоғары өтімділік активтерінің құрылымында ағымдағы жылдың басынан айтарлықтай өзгеріс байқалмайды. Алайда қарастырылып отырған кезеңде жоғары өтімді активтердің жалпы көлеміндегі мемлекеттік бағалы қағаздардың үлес салмағы төмендеген кезде ҚРҰБ корреспонденттік шоттарында жəне салымдарында тұрған қаражаттың үлесі шамалы ұлғайды.

Өтімді активтердің көлемі талап ету бойынша міндеттемелердің көлемін толық жауып тұр. Банктердің талап ету бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, 1 жылға дейін өтеу мерзімі бар қысқа мерзімді міндеттемелерге қатысты олар үштен бірін ғана жаба алады, бұл алдағы болашақта өтімділік тəуекелінің жəне қайта қаржыландырудың болуын растайды 

Қаржылық тұрақсыздық жағдайында инвесторлардың дүрбелең күңіл-күйінің сақталуына қарамастан, банк жүйесінің депозиттік базасы жалпы алғанда құрылымының тұрақтылығымен жəне салыстырмалы түрде оң динамикамен сипатталады. Алайда, ЕДБ қорландыру көзі ретіндегі депозиттік база барынша осал болып қалып отыр. Сондай-ақ ЕДБ банкаралық қатынастарды дамыту арқылы қорландыру əлуеті де осал болып отыр. Банк секторының жалпы міндеттемелері

     құрылымында сыртқы міндеттемелер үлесінің төмендеуіне қарамастан, сыртқы қорлану ЕДБ қызметін қаржыландырудың негізгі көзі болып қалуы жалғасуда.