Портфельные риски АО «Банк ЦентрКредит»

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

 

1.1 Характеристика АО «БЦК»  на банковском рынке Казахстана

 

1.2 Операции с ценными  бумагами как вид инвестиционной  деятельности АО «БЦК» и его  дочерней компании «BCC- Invest»

 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 

2.1 Оценка пруденциальных  нормативов и финансовых показателей  АО «БЦК»

 

2.2 Анализ портфеля ценных  бумаг банка

 

3. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 

3.1 Деятельность коммерческого  банка на рынке ценных бумаг

 

3.2 Модели портфельного  инвестирования

 

3.3 Этапы проведения инвестиционного  процесса в коммерческом банке

 

3.4 Управление и оценка  портфеля на рынке ценных бумаг

 

Заключение

 

Приложение А

 

Приложение Б

 

Приложение В

 

Список использованной литературы

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Многие коммерческие банки  в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать  в различные виды деятельности, так  и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой  другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.

 

Именно портфель ценных бумаг  является тем инструментом, с помощью  которого может быть достигнуто требуемое  соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции  отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.

 

Портфели ценных бумаг  коммерческих банков являются частью

 

взаимосвязанной системы  портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей  подчинено интересам обеспечения  устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.

 

Этими факторами обусловлен выбор темы курсового проекта -

 

«Операции коммерческих банков с ценными бумагами».

 

Объектом исследования является деятельность АО «Банк ЦентрКредит» и его дочерней компании АО «BCC- Invest»  при осуществлении деятельности на фондовом рынке Казахстана.

 

Предметом исследования является организация, технология, управление и  методика портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг.

 

Основная задача данного  курсового проекта заключается  в изучении поведения коммерческих банков на РЦБ, исследования моделей  портфельного инвестирования, и этапов проведения инвестиционного процесса. В соответствии с этими задачами построены главы и параграфы  данной работы.

 

Данная курсовая работа была выполнена на материалах, предоставленных  АО «Банк ЦентрКредит» а также  использована специализированная литература по банковскому делу.

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

 

 

1.1 Характеристика АО «БЦК»  на банковском рынке Казахстана

 

 

АО «Банк ЦентрКредит» был основан 19 сентября 1988 году на самом  пике кооперативного движения, предвестника рыночных перемен. В то время, в Казахстане были только государственные банки  и появление первых частных банковских структур, стало неординарным событием, так было положено начало появлению  частных банков. В 2003 году Банк «ЦентрКредит»  признан самым динамично развивающимся  банком в Казахстане по программе  кредитования малого бизнеса, а в  январе 2005 года банк вошел в пятерку  лидеров банковского рынка Казахстана. По состоянию на 30 марта 2007 года уставный капитал составил 21 400 000 000 тенге. В  течение следующих двух лет планируется  осуществление нескольких эмиссий  акций Банка с целью увеличения уставного капитала.

 

AO "Банк ЦентрКредит"  имеет головной офис в городе  Алматы и содержит собственную  широкую филиальную сеть по  республике, обслуживает юридических  и физических лиц в свыше  120 филиалах и отделениях. Каждый  филиал имеет по два и более  РКО занимающиеся не только  обслуживанием населения, но выдачей  кредитов, открытием депозитов и  обменов валюты.

 

Стратегической линией банка  является всемерная поддержка малого и среднего бизнеса. Привлекает клиентов то, что Банк «ЦентрКредит» практически  не ограничен в ресурсах и, в свою очередь, заинтересован в хороших, солидных заемщиках. Сегодня банк входит в пятерку крупнейших банков республики, являясь при этом банком системообразующим. «Банк ЦентрКредит» старается работать на опережение. Так было, например, в  случае с корпорацией Western Union. «Банк  ЦентрКредит» оказался первым представителем этой всемирно известной компании в  Казахстане и Средней Азии. Благодаря  внедрению этой системы, клиенты  банка получили возможность практически  без ограничений отправлять и  получать деньги в любой точке  земного шара.

 

За годы своего существования  список продуктов и услуг, предоставляемых  клиентам, увеличился до 30. В число  эти продуктов и услуг входят:

 

-Call Center, телефонный банкинг,  торговое финансирование, кассовые  операции, розничное кредитование, гарантии, инкассация, домашний банкинг,  платёжные карточки, сейфовые услуги, дорожные чеки, депозиты физических  и юридических лиц, факторинг,  кредитование малого и среднего  бизнеса, денежные переводы, ПИФы, векселя, операции на рынке  ценных бумаг. Одним из приоритетных  направлений в деятельности банка  является кредитование малого  и среднего бизнеса. АО «Банк  ЦентрКредит» осуществляет краткосрочное,  средне- и долгосрочное финансирование, как за счет собственных средств,  так и с привлечением международных  источников финансирования.

 

При кредитовании юридических  лиц банком осуществляются следующие  услуги:

 

1. Овердрафт-форма краткосрочного  займа, предоставляемого ОАО “Банк  Центр Кредит” заемщику на  доверительной основе (бланковый  кредит) для обеспечения текущей  деятельности при возникновении  у него потребности в денежных  средствах в случаях их временной  недостаточности или отсутствия  на счете для завершения текущих  расчетов.

 

2. Кредитная линия - по  определению Национального банка  РК, приведенному в Правилах ведения  документации по кредитованию  банками второго уровня, - это  обязательство банка кредитовать  заемщика на условиях, позволяющих  заемщику самому определять время  получения кредита, но в пределах  суммы и времени, определенных  внутренней кредитной политикой  банка для такой формы кредитования  и договором. Кредитная линия  устанавливается при финансировании  проектов компаний по закупу, монтажу оборудования, налаживанию  отдельных этапов производства  в рамках установленной суммы  в режиме поэтапного предоставления  займа. 

 

3. Лимит кредитования - устанавливается  под текущую деятельность для  финансирования оборотных средств  компании в рамках установленной  суммы. Лимит кредитования используется  в отношениях с надежными и  постоянными клиентами. При утверждении  лимита кредитования на компанию  возможно финансирование отдельных  контрактов, договоров по закупке  сырья и материалов без изучения  условий реализации каждого отдельного  проекта. При этом проводится  анализ структуры предприятия,  его финансового состояния и  определяются направления финансирования. Лимит кредитования предполагает  финансирование на возобновляемой  основе в сумме, не превышающей  установленный лимит. Компания  имеет право на получение кредитов  в рамках установленного лимита. По мере погашения обязательств  заемщик может вновь оформить  кредиты на высвободившуюся сумму. 

 

А еще «Банк ЦентрКредит» предлагает самые разнообразные  депозиты, которые учитывают интересы практически всех категорий вкладчиков, активно внедряет более совершенные  виды услуг на основе информационных технологий, такие, как домашний банкинг, интернет-банкинг и телефонный банкинг, которые позволяют получать информацию прямо через компьютер и интернет, не посещая банк.

 

Организационная структура  банка и филиалов позволяет распределить обязанности между подразделениями  и отделами, что способствует повышению  качества обслуживания населения и  позволяет охватить банку большую  долю рынка (Приложение А).

 

Ведя правильную политику на рынке, оказывая новые услуги, банк стал одним из сильнейших в Республике Казахстан. Активы АО "Банк ЦентрКредит" за 9 месяцев 2007 года увеличились на 336,498 млрд, или 58,9%. И по состоянию  на 1 октября они достигли 907,452 млрд.

 

По данным пресс-службы, ссудный  портфель банка с начала текущего года увеличился на 247,141 млрд, или 61,2%, и  достиг уровня в 651,068 млрд. Собственный  капитал по состоянию на 1 октября  составил 64,440 млрд, увеличившись по сравнению  с началом года на 24,671 млрд, или 62%.

 

Чистая прибыль банка  за 9 месяцев составила 9,541 млрд, что  значительно - на 4,169 млрд, или 77,6%, - превышает  прибыль за аналогичный период 2006 года (5,372 млрд). Финансовые аналитики  отмечают, что по темпам роста активов  и собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит" занимает одно из ведущих  мест среди крупных банков Казахстана. Положительная динамика особенно заметна  на фоне негативных тенденций на финансовом рынке.

 

1.2 Операции с ценными  бумагами как вид инвестиционной  деятельности АО «БЦК» и его  дочерней компании «BCC- Invest»

 

 

Своему успеху банк обязан и своим дочерним компаниям, таким  как:

 

- АО « ВСС- Invest»

 

-ТОО «Центр Лизинг»

 

-АО НПФ «Капитал»

 

АО «BCC Invest» фактически осуществляет свою деятельность с 1998 года. Компания образована путем перерегистрации  АО «KIB Asset Management» и является дочерней компанией АО «Банк ЦентрКредит». Создание компании было вызвано потребностями  рынка, растущим потенциалом инвестиционного  банкинга. В настоящее время компания оказывает услуги в следующих  видах деятельности:

 

-Брокерско-дилерская деятельность 

 

-Управление активами клиентов 

 

-Корпоративное финансирование 

 

-Прямые инвестиции 

 

«BCC Invest» обладает всеми  законодательно закрепленными лицензиями и разрешениями:

 

-Государственная лицензия  № 0401201249 от 31.07.2006 года на занятие  брокерской и дилерской деятельностью  на рынке ценных бумаг с  правом ведения счетов клиентов  в качестве номинального держателя.

 

-Государственная лицензия  № 0403200488 от 31.07.2006 года на занятие  деятельностью по управлению  инвестиционным портфелем на  рынке ценных бумаг. 

 

 На протяжении ряда  лет компания занимает одно  из лидирующих мест среди операторов  биржевого рынка. «BCC Invest» входит  в первую тройку ведущих операторов  вторичного биржевого рынка негосударственных  ценных бумаг в Республике  Казахстан. Так, по итогам 2005 года  было занято второе место среди  наиболее активных операторов  Казахстанской Фондовой Биржи  по категориям «Р» и «Н».  Рыночная доля компании в брутто - объеме по сделкам с НЦБ  составила 10,6 %.

 

В целях качественного  обеспечения своей основной деятельности компания является акционером и членом АО «Казахстанская фондовая биржа», депонентом АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», имеет счета в банках-кастодианах, сотрудничает со многими финансовыми  структурами Республики Казахстан, ведущими финансовыми компаниями России и дальнего зарубежья.

 

По данным независимого информационного  ресурса Investfunds.kz интервальный паевой инвестиционный фонд «Премиум» («Чемпион»), находящийся под управлением  инвестиционной компании АО «BCC Invest»-дочерней организации АО «БанкЦентрКредит», занял первое место в рейтинге ПИФов по доходности по итогам месяца. Прирост стоимости пая составил 2,11% по итогам месяца. Прирост стоимости  пая на фоне нестабильности фондовых рынков стал возможным благодаря  сбалансированной политике управляющей  компании. На 01.08.2007 общее количество публичных фондов по Казахстану составляет 32 фонда.

 

BCC Invest оказывает широкий  спектр брокерских услуг для  инвесторов (юридическим и физическим  лицам без ограничения по сумме  инвестирования). Клиентам доступны  следующие услуги:

 

- Открытие и обслуживание  брокерских и депозитарных счетов;

 

- Проведение операции  купли-продажи ценных бумаг на  организованном рынке; 

 

- Проведение операции  купли-продажи ценных бумаг вне  биржи; 

 

- Финансирование под обеспечение  ценных бумаг; 

 

- Услуги номинального  держателя ценных бумаг; 

 

- Организация скупки акций  (формирование контрольного пакета);

 

- Услуги по маржинальной  торговле;

 

- Услуги андеррайтингового  агента;

 

- Услуги маркет-мейкера; 

 

- Получение информации  о котировках в режиме реального  времени; 

 

- Возможность Интернет-торговли;

 

-Брокерские услуги для  управляющих компаний инвестиционных  фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также для доверительных  управляющих, включая не только  исполнение поручений, но и  предоставление рекомендаций по  составляющим портфеля, основанных  на аналитических материалах  и поведении рынка; 

 

- Участие в интересах  клиента в первичных размещениях  ценных бумаг; 

 

-Участие в интересах  клиента в первичных размещениях  ценных бумаг; 

 

-Информационно-аналитическая  поддержка и рекомендации по  осуществление операций с ценными  бумагами.

 

BCC Invest является акционером  и членом Казахстанской фондовой  биржи по следующим категориям: