Основы портфельного инвестирования

Основной целью данной работы является стремление лучше ознако-миться с теорией портфельного инвестирования, проблемами составления и управления портфелем ценных бумаг.

ВВЕДЕ-НИЕ…………………………………………………………..……………3
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ПОНЯТИЕ: СУЩНОСТЬ, МОДЕЛЬ ГАРРИ МАРКОВИ-ЦА………………………………………………………………..4 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.……5
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ТИПА ПОРТФЕ-ЛЯ………………………………………………………………………………………………..5
2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕ-ЛЕМ..…………9
2.3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ:…………………………………………………………………..….10
2.3.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНА-ЛИЗ…………………………………..10
2.3.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНА-ЛИЗ………………..………………..……….21
2.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕ-ЛЯ……….……………………………21
2.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЯ………..………………….22
2.5.РЕВИЗИЯ ПОРТФЕ-ЛЯ...…………………….………………………….33 3. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ…………………………..…………………………………………………….23
3.1. Системный риск…………………………………………………..….24
3.2. Специфический риск………………………………..……………….25
ЗАКЛЮЧЕ-НИЕ……………………………...………………….............................26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУ-РЫ………………………………….28