Деятельность ЗАО Райффайзенбанка

 

Для иллюстрации динамики кредитного портфеля построим следующий  график.

 

 

Рисунок 2.

Динамика роста кредитного портфеля

Проиллюстрируем структуры  кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк». Сравним кредитный портфель за 2009 год и 2010 год на следующих диаграммах.

Рисунок 3.

Структура кредитного портфеля.

 

 По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

 

1. В целом ссудная задолженность  уменьшилась на 172,4 миллиона рублей или на 30%.
2. Уменьшение ссудной задолженности наблюдается по кредитам, выданным кредитным организациям (на 80,2 млн. руб. или 36%), юридическим лицам (на 71 млн. руб. или 28%) , а так же физическим лицам (на 21,2 млн. руб. или 23%).
3. Из таблицы видно, что просроченная задолженность продолжает оставаться на высоком уровне. Возросла просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лиц (на 9,4 млн. руб. или 229%) и физическим лиц (на 1,3 млн. руб. или 46%).

Так доля просроченной задолженности  в кредитном портфеле юридических  лиц составляет 7%, физических лиц 6%, что свидетельствует о том, что  ниже качество управления кредитными рисками по кредитам как юридическим, так и физическим лицам.

4. Из рисунка 2 (Структура кредитного портфеля) видно, что основную часть продолжают занимать межбанковские кредиты 46%, меньшую кредиты физическим лицам 18%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях углубленного анализа  качества кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк» проведем анализ кредитного портфеля по срокам предоставления.

Рассмотрим структуру  кредитного портфеля по срокам, предоставления кредита физическим лицам.

Таблица 3.

Кредиты физическим лицам
	01.01.2009 год		01.01.2010 год		Отклонения		Темп прироста   (%)
	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%
Сроком до 180 дней	1,9	2	2,4	3	0,5	1	26
Сроком от 181 дней до 1 года	0,6	1	0,2	0	-0,4	0	-67
Сроком от 1 года до 3 лет	16,4	17	8,8	12	-7,6	-5	-46
Сроком более 3 лет	72,3	77	57,4	79	-14,9	2	-21
Овердрафты и прочие предоставленные  средства	0,03	0	0,02	0	-0,01	0	-33
Просроченная задолженность	2,9	3	4,1	6	1,2	3	41
Итого:	94,1	100	72,9	100	-21,2		-23

 

 

Для иллюстрации динамики кредитного портфеля по срокам, предоставленным  физическим лицам, построим следующий  график.

 

 

 

 

 

Рисунок 4.

Динамика роста кредитного портфеля

по срокам, предоставления кредита физическим лицам

Проиллюстрируем структуры  кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк». Сравним кредитный портфель по срокам за 2009 год и 2010 год на следующих диаграммах.

Рисунок 5.

Структура кредитного портфеля

по срокам, предоставления кредита  физическим лицам

 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие  выводы:

1. В целом кредитный портфель по срокам  кредитов,  предоставленных физическим лицам, уменьшился на 21,2 миллиона рублей или на 23%.
2. Отмечается рост кредитов, выданных на срок до 180 дней на 26%.

Но снижение кредитов, выданных на срок от 181 дней до 1 года на 67%, сроком от 1 года до 3 лет на 46%, сроком более 3 лет на 21%.

3. На рисунке 4 видно, что как и в предшествующем году, в кредитном портфеле по срокам кредитов,  предоставленных физическим лицам,  большую часть занимают кредиты сроком более 3 лет (79%), меньшую часть кредиты сроком от 181 дня до 1 года.
4. Так же, как видно из приведенных данных, что Банк предпочитает выдавать физическим лицам долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 3 лет и более в составе кредитного портфеля Банка за год выросла на 2%.

 

 

 

 

Рассмотрим структуру  кредитного портфеля по срокам, предоставления кредита юридическим лицам.

Таблица 4.

Кредиты юридическим  лицам
	01.01.2009 год		01.01.2010 год		Отклонения		Темп прироста  %
	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%
Сроком до 180 дней	23,2	9	13,4	7	-9,8	-2	-42
Сроком от 181 дней до 1 года	58,6	23	22,7	12	-35,9	-11	-61
Сроком от 1 года до 3 лет	66,1	26	47,2	26	-18,9	0	-29
Сроком более 3 лет	94,6	37	84,7	46	-9,9	9	-10
Овердрафты	8,2	3	2,9	2	-5,3	-2	-65
Просроченная задолженность	4,1	2	13,5	7	9,4	6	229
Итого:	254,8	100	184,4	100	-70,4		-28

 

Для иллюстрации динамики кредитного портфеля по срокам, предоставленным  юридическим лицам, построим следующий  график.

 

Рисунок 6.

Динамика роста кредитного портфеля

по срокам, предоставления кредитов  юридическим лицам.

 

 

Проиллюстрируем структуры  кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк». Сравним кредитный портфель по срокам за 2009 год и 2010 год на следующих диаграммах.

Рисунок 6.

Структура кредитного портфеля

по срокам, предоставления кредита юридическим лицам

 

 

 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие  выводы:

1. В целом кредитный портфель по срокам  кредитов,  предоставленных юридическим лицам, уменьшился на 70,4 миллиона рублей или на 28%.
2. Отмечается снижение кредитов, выданных на срок до 180 дня на 42%, сроком от 181 дней до 1 года на 61%, сроком от 1 года до 3 лет на 29%, сроком более 3 лет на 10%.
3. На рисунке 4 видно, что как и в предшествующем году, в кредитном портфеле по срокам кредитов,  предоставленных юридическим лицам,  удельный вес  занимают кредиты сроком более 3 лет (49%), меньшую часть кредиты сроком до 180 дней 7%.
4. Анализируя приведенные данные можно сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать юридическим лицам среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 01.01.2010 составила 72%.

 

 

2.3. Оценка эффективности  кредитной  политики банка  

 

Для того, чтобы дать оценку качества и эффективности кредитного портфеля банка ЗАО Райффайзенбанк, рассчитаем доходность кредитных операций, по каждому виду кредита.

Таблица 5.

			Доходность кредитной  операции
Актив	01.01. 2009	01.01. 2010	01.01.2009		01.01.2010		отклонения  тыс.руб	Темп прироста  %
	Сумма  млн.руб.	Сумма  млн.руб.	Сумма  тыс.руб.	%	Сумма  тыс.руб.	%
Кредиты юридическим лицам	255	184	76,8	21	73,4	21	-3,3	-4
Кридиты физическим лицам	94	72,8	208,3	56	185,6	52	-22,7	-11
Привлеченные межбанковские  кредиты	223	142,8	87,8	24	94,6	27	6,8	8
Всего кредитов	572	399,6	372,9	100	353,7	100	-19,2	-5
Прибыль банка	11,2	5,4

 

Для иллюстрации динамики  доходности кредитных операций по предоставленным  ссудным задолженностям  построим следующий график. 

 

 

 

 

Рисунок 7.

Доходность кредитных  операций

 

 

На основании приведенных  данных и проделанного анализа можно  сделать следующие выводы:

1. Снижение доходов по всем выданным ссудам на 5%, в связи с уменьшением кредитного портфеля банка.
2. Рост доходности привлеченных межбанковских кредитов на 6,8 тыс. руб. или 8%. Снижение доходности от кредитов, предоставленных юридическим лицам на 3,3 тыс. руб. или 4%, а так же физическим лицам на 22,7 тыс. руб. или 11%.
3. Самым доходным кредитом остается кредит, предоставляемый физическим лицам, его доля в доходе по всем кредитам составляет 52%.

Заключение.

Проведя анализ кредитной  политики ЗАО Райффайзенбанк, сделаны следующие выводы:

1. Уменьшение активов банка на 63,6 млн. руб. или на 11%, в связи со снижением ссудной задолженности, так как  доля ссудной задолженности в активах банка составляет 76%.
2. Снижение чистой прибыли на 51% или 4,2 млн. руб.
3. Рост портфеля банка по вкладам физических лиц на 30% за счет проведенной большой работы ЗАО Райффайзенбанк по разработке, внедрению и продаже новых депозитов, ориентированных как на новых так и на существующих клиентов.
4. Ухудшение  кредитного портфеля банка. Снижение объема кредитного портфеля 26%. Ссудная задолженность по всем видам кредита  уменьшилась на 172,4 миллиона рублей или на 30%. Уменьшение ссудной задолженности наблюдается по кредитам,  выданным кредитным организациям (на 80,2 млн. руб. или 36%), юридическим лицам  (на 71 млн. руб. или 28%) , а так же физическим лицам (на 21,2 млн. руб. или 23%).
5. Просроченная задолженность продолжает оставаться на высоком уровне.  Возросла просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лиц (на 9,4 млн. руб. или 229%) и физическим лиц  (на 1,3 млн. руб. или 46%). Так доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц составляет 7%, физических лиц 6%, что свидетельствует о том, что ниже качество управления кредитными рисками по кредитам как юридическим, так и физическим лицам.
6. Основную часть продолжают занимать межбанковские кредиты 46%, меньшую кредиты физическим лицам 18%.
7. Как и в предшествующем году, в кредитном портфеле по срокам кредитов,  предоставленных физическим лицам,  большую часть занимают кредиты сроком более 3 лет (79%), меньшую часть кредиты сроком от 181 дня до 1 года.
8. Так же в кредитном портфеле по срокам кредитов,  предоставленных юридическим лицам,  удельный вес  занимают кредиты сроком более 3 лет (49%), меньшую часть кредиты сроком до 180 дней 7%.
9. Анализируя данные кредитного портфеля по срокам кредитования можно сделать вывод, что банк предпочитает выдавать физическим лицам долгосрочные кредиты Процентная доля кредитов физическим лицам от 3 лет и более в составе кредитного портфеля Банка за год выросла на 2%. Юридическим лицам среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов юридическим лицам от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на составила 72%.
10. Снижение доходов по всем выданным ссудам на 5%, в связи с уменьшением кредитного портфеля банка.
11. Рост доходности привлеченных межбанковских кредитов на 6,8 тыс. руб. или 8%. Снижение доходности от кредитов, предоставленных юридическим лицам на 3,3 тыс. руб. или 4%, а так же физическим лицам на 22,7 тыс. руб. или 11%.
12. Самым доходным кредитом остается кредит, предоставляемый физическим лицам, его доля в доходе по всем кредитам составляет 52%.

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

 

1. Банки и банковское дело / Под ред. Балабанова И. Т. — СПб.: Питер, 2003. —256 с:
2. Балабанов И. Т. и др. Деньги и финансовые институты. СПб, «Питер», 2000.
3. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О. И., изд. 2-еперераб. и доп., М., «Финансы и статистика», 2000.
4. Денежное обращение и банки. Учебное пособие. Под ред. Белоглазовой Г. Н., Толоконцевой Г. В. М, «Финансы и статистика», 2000.
5. Костерина Т.М. Кредитная политика и кредитные риски/ Московская финансово-промышленная академия - М.: МФПА, 2005. -104 с.

 

Ресурсы интернета:

1. www.cbr.ru
2. http://bankiram.info
3. www.banki.ru
4. http://www.raiffeisen.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение:

1. Годовой отчёт ЗАО «Райффайзенбанк» по международным стандартам за 2009 год.
2. Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 годи 2009 год.
3. Годовой отчет за 2009 года.
4. Баланс за 2008 и 2009 года.