Деятельность ЗАО Райффайзенбанка

Методы управления кредитным  риском делятся на две группы:

1) методы управления кредитным  риском на уровне отдельного  кредита;

2) методы управления кредитным  риском на уровне кредитного  портфеля банка.

К методам управления риском отдельного кредита относятся:

1) анализ кредитоспособности  заемщика;

2) анализ и оценка кредита;

3) структурирование ссуды;

4) документирования кредитных  операций;

5) контроль по предоставленному  кредиту и состоянием залога.

Особенность перечисленных  методов заключается в необходимости  их последовательного применения, поскольку  одновременно они являются этапами  процесса кредитования. Если на каждом этапе перед кредитным работником поставлена задача минимизации кредитного риска, то правомерно рассматривать  этапы процесса кредитования как  методы управления риском отдельной  ссуды.

Методы управления риском кредитного портфеля банка:

1) диверсификация (Метод  диверсификации состоит в распределении  кредитного портфеля среди широкого  круга заемщиков, которые отличаются  друг от друга как по характеристикам  (величина капитала, форма собственности), так и по условиям деятельности (отрасль экономики, географический  регион). Различают три  вида  диверсификации - отраслевую, географическую  и портфельную.);

2) лимитирование (Лимитирование,  как метод управления кредитным  риском, заключается в установлении  максимально допустимых размеров  предоставленных ссуд, что позволяет  ограничить риск. Благодаря установлению  лимитов кредитования банкам  удается избежать критических  потерь вследствие необдуманной  концентрации любого вида риска,  а также диверсифицировать кредитный  портфель и обеспечить стабильные  доходы. Лимиты могут устанавливаться  по видам кредитов, категориям  заемщиков или группами взаимосвязанных  заемщиков, по кредитам в отдельных  разделах, географические территории, по наиболее рискованными направлениями  кредитования, такими как предоставление  долгосрочных займов, кредитования  в иностранной валюте и т.п.);

3) создание резервов для  возмещения потерь по кредитным  операциям коммерческих банков (Создание  резерва для возмещения возможных  потерь по кредитным операциям  коммерческих банков как метод  управления кредитным риском  заключается в аккумуляции части  средств, которые в дальнейшем  используются для компенсации  невозвращенных кредитов. С одной  стороны, резерв под кредитные  риски служит защитой вкладчиков, кредиторов и акционеров банка,  а с другой - резервы повышают  надежность и стабильность банковской  системы в целом.);

4) секьюритизация (Секьюритизация - это продажа активов банка  через превращение их в ценные  бумаги, которые в дальнейшем  размещаются на рынке. В основном  секьюритизация применяется к  банковским кредитам, давая возможность  банкам передавать кредитный  риск другим участникам рынка  - инвесторам, которые покупают ценные  бумаги. Кроме того, с помощью  секьюритизации банк может осуществить  трансферт риска изменения процентной  ставки и риска досрочного  погашения кредита. Процесс секьюритизации  позволяет переместить балансовые  активы банка за баланс, т.е.  является одним из видов внебалансовых деятельности банка).

 

 

ГЛАВА 2. Оценка кредитной политики ЗАО Райффайзенбанка

 

2.1. Информационно-аналитическая характеристика  банка

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг  частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Московское Главное Территориальное Управление Банка России (БИК ОПЕРУ Московского  Главного Территориального Управления Банка России 044525700) осуществляет надзор за деятельностью Райффайзенбанка.

Учредителями Райффайзенбанка  в России являются:

• Raiffeisen Bank International AG (Райффайзен Банк Интернациональ) — 99,96718%
• Raiffeisen-Invest-Gesellschaftm.b.H. — 0,03282%

Для проведения оценки кредитной  политики банка ЗАО «Райффайзенбанк» приведем и проанализируем  основные показатели.

Таблица 1.

Основные показатели.

Основные показатели	01.01.2009 год	01.01.2010 год	Отклонения	Темп прироста  %
	млн. руб.
Активы нетто	565	501,4	-63,6	-11
Чистая прибыль	8,3	4,1	-4,2	-51
Капитал	63,5	62	-1,5	-2
Кредитный портфель	348,7	257	-91,7	-26
Просроченная задолженность  в кредитном портфеле	6,9	17,6	10,7	155
Вклады физических лиц	109,4	141,8	32,4	30
Вложения в ценные бумаги	30,1	49,9	19,8	66

 

Для иллюстрации динамики изменения основных показателей  построим следующий график.

Рисунок 1.

Динамика основных показателей.

 

 

На основании анализа  приведенных данных  можно сделать  следующие выводы:

1. Уменьшение активов банка на 63,6 млн. руб. или на 11%. Так же несущественное уменьшение капитала банка на 2%, в связи со снижением ссудной задолженности, так как  доля ссудной задолженности в активах банка составляет 76%.
2. Снижение чистой прибыли на 51% или 4,2 млн. руб.
3. Рост портфеля банка по вкладам физических лиц на 30% за счет проведенной большой работы ЗАО Райффайзенбанк по разработке, внедрению и продаже новых депозитов, ориентированных как на новых так и на существующих клиентов.
4. Ухудшение  кредитного портфеля банка. Снижение объема кредитного портфеля на 91,7 млн. руб. или 26%, рост просроченной задолженности на 155% или 10,7 млн. руб.

Данные ухудшения основных показателей  связано с влиянием глобального финансового кризиса и резкого замедления темпов развития российской экономики в 2009 году. Впервые за 13 лет истории ЗАО Райффайзенбанка в России произошло снижение объема корпоративного кредитного портфеля.

Анализируя произошедшее, нужно отметить, что сокращение портфеля было вызвано не только необходимостью «кредитного торможения» в условиях резко возросших кредитных рисков и ухудшения качества обеспечения, но и в не меньшей степени объективными причинами, сформировавшимися на рынке под влиянием кризиса, а именно:

• В условиях значительного увеличения стоимости заемных средств многие клиенты совершенно обоснованно изменили свои финансовые стратегии и предпочли заменить заемные ресурсы собственными средствами для снижения долговой нагрузки и расходов по ее обслуживанию.

• Существенное удорожание валютных кредитов вследствие роста курса доллара США и евро к рублю привело к падению спроса на валютные ресурсы и/или к рефинансированию валютных кредитов рублевыми средствами, привлеченными с рынка корпоративного долга. Стабилизация ситуации с ликвидностью в первом полугодии позволила заемщикам активно привлекать средства с рынка корпоративных облигаций для рефинансирования банковских кредитов, что, в частности,

В начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ (до объединения Райффайзен Интернациональ и РЦБ) приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было принято официальное решение о дате начала реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

В 2009 году Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах и конкурсах на право предоставления кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям. По данным на 1 января 2010 года, кредитный портфель государственного сектора Банка составил 3,2 млрд. рублей, объем выданных кредитов государственным структурам превысил 2,6 млрд. рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов  по результатам 1-го квартала 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО  «Райффайзенбанк» находится на 5-м  месте в России по объему частных  депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2011 года.

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «позитивный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2, рейтинг поддержки — 2, индивидуальный рейтинг — C/D и долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ динамики и структуры  кредитного портфеля банка

 

Влияние глобального финансового  кризиса и резкое замедление темпов развития российской экономики в 2009 году не могли не отразиться на результатах деятельности Банка. Впервые за 13 лет истории Банка в России произошло снижение объема корпоративного кредитного портфеля.

Анализируя произошедшее, нужно отметить, что сокращение портфеля было вызвано не только необходимостью «кредитного торможения» в условиях резко возросших кредитных рисков и ухудшения качества обеспечения, но в не меньшей степени объективными причинами, сформировавшимися на рынке под влиянием кризиса, а именно:

• В условиях значительного увеличения стоимости заемных средств многие клиенты совершенно обоснованно изменили свои финансовые стратегии и предпочли заменить заемные ресурсы собственными средствами для снижения долговой нагрузки и расходов по ее обслуживанию.

• Существенное удорожание валютных кредитов вследствие роста курса доллара США и евро к рублю привело к падению спроса на валютные ресурсы и/или к рефинансированию валютных кредитов рублевыми средствами, привлеченными с рынка корпоративного долга. Стабилизация ситуации с ликвидностью в первом полугодии позволила заемщикам активно привлекать средства с рынка корпоративных облигаций для рефинансирования банковских кредитов, что, в частности, сказалось на темпах снижения портфеля Банка во втором и третьем кварталах.

 

 

 

 

 

 

Проведем анализ качества кредитного портфеля банка ЗАО «Райффайзенбанк».

Таблица 2.

Актив	01.01.2009		01.01.2010		Отклонения		Темп прироста (%)
	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%	Сумма  млн. руб.	%
Кредиты юридическим лицам	255	45	184	46	-71	1	-28
в том числе просроченная задолженность	4,1	59	13,5	77	9,4	17	229
Кредиты физическим лицам	94	16	72,8	18	-21,2	2	-23
в том числе просроченная задолженность	2,8	41	4,1	23	1,3	-17	46
Привлеченные межбанковские  кредиты	223	39	142,8	36	-80,2	-3	-36
в том числе просроченная задолженность
Итого:  ссудная задолженность	572	100	399,6	100	-172,4		-30
в том числе просрочка	6,9	100	17,6	100	10,7		155