Современная банковская система, ее структура и функционирование

Коммерческий банк может осуществлять свою деятельность и в иных сферах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Состояние банковской системы Республики Беларусь и особенности ее развития

3.1  Условия функционирования  и показатели развития банковской  системы

Макроэкономическая ситуация в январе-сентябре 2012 г. по сравнению с январем-сентябрем 2011 г. характеризовалась более низкими темпами роста объемов производства, снижением инвестиционной активности на фоне замедления инфляционных процессов и улучшения состояния внешней торговли.

Так, если в январе-сентябре 2011 г. способствовали росту ВВП и внутренний

спрос и чистый экспорт в размере 7,4 и 1,8 процента соответственно, то в январе-сентябре 2012 г. по оценке Национального банка вклад внутреннего спроса стал отрицательным и составил 1,1 процента, в то время как чистый экспорт способствовал приросту ВВП на 3,9 процента. Внутренний спрос по оценке Национального банка за январь-сентябрь 2012 г. в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года сократился за счет сокращения валового накопления основного капитала на 12,8 процента при увеличении расходов на конечное потребление домашних хозяйств на 4,8 процента.

Объем валового внутреннего продукта в январе-сентябре 2012 г. составил

367,2 трлн рублей и увеличился в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2011 г. на 2,5 процента (прогноз на год - прирост на 5 - 5,5 процента). При этом основной вклад в рост ВВП по видам экономической деятельности обеспечили предприятия промышленности.

Энергоемкость ВВП в январе-августе 2012 г. Увеличилась на 12,4 процента (прогноз на год - снижение на 3-4 процента).

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2012 г. сократились

на 12,8 процента (в январе-сентябре 2011 г. увеличились на 14,9 процента). В тоже время за сентябрь 2012 г. инвестиции в основной капитал выросли почти в 1,4 раза, введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в 1,7 раза больше, чем в августе 2012 г.

Сальдо бюджета расширенного правительства (консолидированный бюджет с фондом социальной защиты населения) в январе-августе 2012 г. Было сформировано с профицитом в размере 6 088,6 млрд рублей, или 1,9 процента к ВВП (в январе-августе 2011 г. – профицит составил 3,4 процента ВВП).

Совокупный государственный долг на 1 сентября 2012 г. составил 119,6 трлн рублей, в том числе внутренний - 17,9 трлн рублей. Внешний государственный долг на 1 сентября составил 12 088,5 млн долларов США.

После периода ускоренного роста в 2011 году в январе-августе 2012 г. наблюдалось замедление инфляции.

Инфляция. Прирост индекса потребительских цен в январе-сентябре 2012 г.

составил 16,1 процента (или 1,7 процента в среднем за месяц) против 74,5 процента (или 6,4 процента в среднем за месяц) в январе-сентябре 2011 г. В сентябре 2012 г.  по сравнению с августом прирост индекса потребительских цен составил 1,3 процента. При этом цены на продовольственные товары увеличились на 1,3 процента, на непродовольственные товары - на 0,6 процента, тарифы на платные услуги - на 2,7 процента.

Тенденции в денежно-кредитной сфере. В качестве основных тенденций, характеризующих состояние денежно-кредитной сферы в сентябре 2012 г., можно выделить следующие: замедление темпа роста цен по сравнению с августом 2012 г. как за счет замедления роста административно регулируемых цен, так и монетарных факторов; усиление инфляционных и девальвационных ожиданий экономических агентов; повышение спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке; формирование дефицита ликвидности в банковской системе; нарастание кредитной активности в экономике.

При этом в августе 2012 г. сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами при сохранении его положительного значения в целом по итогам января-августа 2012 г.

Валютный рынок. В сентябре 2012 г. ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась, также как и в предыдущем месяце, превышением объема спроса на иностранную валюту над объемом ее предложения (рисунок 3.1.1).

 

*Без учета сделки СВОП с  Народным банком Китая, завершенной  в августе 2010г.

 

Рисунок 3.1.1 - Динамика объемов покупки и продажи валюты на внутреннем валютном рынке (без учета операций Министерства финансов и Национального банка) (млн.долларов США)

Примечание – Источник: [1, с. 54]

 

Объем покупки иностранной валюты населением в сентябре 2012 г. увеличился по сравнению с августом 2012 г. на 23,3 процента, или на 166,7 млн. долларов США. При этом предложение валюты со стороны населения уменьшилось на 16,8 процента, или на 103,8 млн. долларов США. В результате на данном сегменте валютного рынка спрос на валюту превысил ее предложение, вследствие чего чистая покупка валюты населением в сентябре 2012 г. составила 366,9 млн долларов США, что в основном связано с изменением предпочтений в выборе валюты сбережений и ростом девальвационных ожиданий.

В сентябре 2012 г. по сравнению с августом 2012 г. спрос на иностранную валюту со стороны субъектов хозяйствования уменьшился на 14,5 процента, или на 317,8 млн долларов США, при уменьшении предложения на 19,1 процента, или на 399,8 млн долларов США. Уменьшение спроса на валюту было связано в основном с уменьшением расходов на погашение прочих кредитов (на 150,9 млн долларов США), закупку топливно-энергетических ресурсов (на 67,1 млн долларов США), сырья и материалов (на 52,6 млн долларов США), а также других расходов. Спрос на валюту и на этом сегменте валютного рынка превысил ее предложение, вследствие чего сформировалась чистая покупка в размере 169,2 млн долларов США (таблица 3.1.1).

 

Таблица 3.1.1 - Сведения об операциях субъектов хозяйствования и населения на внутреннем валютном рынке (млн долларов США)

Примечание – Источник: [1, с. 55]

 

В сентябре 2012 г. банками-резидентами было продано иностранной валюты на сумму 2 164,4 млн долларов США, куплено - на сумму 2 145,4 млн долларов США. Объемы продажи и покупки валюты по отношению к предыдущему месяцу увеличились на 54,5 и 50,1 процента соответственно. Чистая продажа валюты банками-резидентами в сентябре 2012 г. составила 19,1 млн долларов США. Объем продажи иностранной валюты со стороны нерезидентов в сентябре 2012 г. составил 74,1 млн долларов США, покупки - 150,6 млн долларов США. Чистая покупка валюты нерезидентами в сентябре 2012 г. сформировалась в размере 76,6 млн долларов США.

По предварительным данным, за сентябрь 2012 г. объем золотовалютных резервов Республики Беларусь в определении ССРД МВФ практически не изменился и на 1 октября 2012 г. составил 8126 млн долларов США в эквиваленте. На объем золотовалютных резервов в сентябре 2012 г. оказало влияние погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Национальным банком и Правительством Республики Беларусь, которое было компенсировано ростом цены на золото на международном рынке драгоценных металлов.

Обменный курс. В сентябре 2012 г. курс доллара США на мировых рынках снизился к евро (с 1,26 до 1,29 доллара США за 1 евро) и к российскому рублю (с 31,8 до 31 российского рубля за 1 доллар США). На этом фоне чистый спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке обусловил следующую динамику курса белорусского рубля к основным валютам: белорусский рубль ослабился к евро на 3 процента, к российскому рублю – на 3,8 процента и к доллару США - на 0,4 процента. В целом за январь-сентябрь 2012 г. обменный курс белорусского рубля снизился к евро на 0,6 процента (до 10 870 рублей за 1 евро), к российскому рублю - на 3,6 процента (до 270,5 рубля за 1 российский рубль) и к доллару США - на 1,1 процента (до 8 440 рублей за 1 доллар США) (рисунок 3.1.2).

 

 

Рисунок 3.1.2 - Динамика обменного курса белорусских рублей

Примечание – Источник: [1, с. 56]

 

Денежная эмиссия. Рублевая денежная база на 1 октября 2012 г. сложилась в объеме 26,2 трлн рублей и увеличилась за сентябрь 2012 г. на 0,8 трлн рублей. Увеличению рублевой денежной базы в сентябре 2012 г. способствовали операции Правительства Республики Беларусь в сумме 1,5 трлн рублей (прежде всего за счет расходования депозитов на 1,3 трлн рублей). Операции Национального банка привели к снижению денежной базы на 0,7 трлн рублей (рисунок 3.1.3).

 

 

Рисунок 3.1.3 - Динамика изменения факторов рублевой денежной базы в январе-сентябре 2012 г. (млрд рублей)

Примечание – Источник: [1, с. 56]

 

 

Денежная масса в белорусских рублях (агрегат М2*) в сентябре 2012 г. снизилась на 0,9 трлн рублей, или на 1,5 процента. На 1 октября 2012 г. она составила 60,8 трлн рублей. Сокращение рублевой денежной массы в сентябре 2012 г. произошло за счет снижения срочных и условных депозитов юридических и физических лиц, в том числе и переводных рублевых депозитов юридических лиц при росте остальных ее составляющих (рисунок 3.1.4).

 

Рисунок 3.1.4 - Изменение показателей денежной массы за сентябрь 2012 г. (млрд рублей)

Примечание – Источник: [1, с. 57]

 

 

Несмотря на снижение срочных депозитов населения и предприятий в сентябре 2012 г. в целом за 9 месяцев 2012 г. прирост этих данных показателей остается на высоком уровне. При этом наибольший прирост с начала 2012 г. наблюдается по срочным депозитам физических лиц, которые увеличились за указанный период на 45,8 процента (рисунок 3.1.5).

 

 

Рисунок 3.1.5 – Изменение показателей рублевой денежной массы в январе-сентябре 2012 г. (млрд рублей)

Примечание – Источник: [1, с. 57]

 

 

Широкая денежная масса в сентябре 2012 г. увеличилась на 1,1 процента против 6,6 процента в августе 2012 г. На 1 октября 2012 г. она составила 151 трлн рублей. Рост широкой денежной массы был обусловлен ростом ее валютной составляющей.

За сентябрь 2012 г. валютная составляющая широкой денежной массы увеличилась на 2,6 процента, или на 272 млн долларов США вследствие прироста депозитов в иностранной валюте на 245,8 млн долларов США, ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) на 23,5 млн долларов США и депозитов в драгоценных металлах на 2,6 млн. долларов США.

Процентные ставки и ликвидность банковской системы. В сентябре 2012 г. Национальный банк осуществил последующее незначительное снижение ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 30 процентов годовых, обеспечивая при этом сохранение процентных ставок на высоком положительном в реальном выражении уровне. Процентные ставки по операциям Национального банка, связанным с изъятием и поддержкой ликвидности банков, в сентябре 2012 г. не изменялись и сохраняются на достаточно высоком уровне. Так, ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, сделки СВОП овернайт), формирующие верхнюю границу колебаний процентных ставок на однодневном рублевом межбанковском рынке (далее - ставка МБК), остались на уровне 50 процентов годовых, а процентные ставки, формирующие нижнюю границу (депозит овернайт) - на уровне 19 процентов годовых (рисунок 3.1.6).

 

 

Рисунок 3.1.6 - Динамика процентных ставок по операциям Национального банка Республики Беларусь (процентов годовых)

Примечание – Источник: [1, с. 58]

 

Вместе с тем с сентября 2012 г. наблюдается рост ставки МБК, которая к концу месяца достигла 33,6 процента годовых. Рост ставки МБК был связан с формированием дефицита ликвидности у банков.

Так, если по состоянию на 1 сентября 2012 г. избыток ликвидности банков составлял 4,2 трлн рублей, то уже на 1 октября 2012 г. избыток сменился дефицитом в размере 2,01 трлн рублей. Такое резкое изменение объема ликвидности было вызвано увеличением объема кредитования банками экономики и ростом спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов в условиях повышенного с 1 сентября 2012 г. размера норматива обязательных резервов для банков от привлеченных средств в иностранной валюте с 10 до 12 процентов. Между тем средняя величина избытка ликвидности в сентябре 2012 г. Составила 2,2 трлн рублей (рисунок 3.1.7).

 

 

Рисунок 3.1.7 - Динамика среднедневных остатков задолженности по применяемым операциям регулирования ликвидности (млрд рублей)

Примечание – Источник: [1, с. 59]

 

Ставки на депозитном и кредитном рынках. В январе-августе 2012 г. в условиях снижения ставки рефинансирования и ставки межбанковского рынка происходило постепенное снижение ставок денежного рынка. Однако в сентябре 2012 г. на межбанковском рынке отмечался рост процентных ставок, что было связано с формированием дефицита ликвидности у банков (рисунок 3.1.8).

 

 

Рисунок 3.1.8 - Динамика процентных ставок (процентов годовых)

Примечание – Источник: [1, с. 59]

 

 

В результате средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам в сентябре 2012 г. увеличилась по сравнению с августом 2012 г. на 1,8 процентного пункта, составив 23,7 процента годовых. По новым срочным рублевым депозитам населения процентная ставка поддерживалась на уровне близком к ставке рефинансирования и в сентябре 2012 г. снизилась по сравнению с ее значением в августе 2012 г. на 0,7 процентного пункта, до 28,8 процента годовых (таблица 3.1.2).

 

Таблица 3.1.2 – Средние ставки на депозитном и кредитном рынках (процентов годовых)

Примечание – Источник: [1, с. 60]

 

 

Средняя процентная ставка по новым рублевым кредитам банков в сентябре

2012 г. по сравнению с августом  текущего года уменьшилась на 0,7 процентного пункта, до 30,7 процента  годовых.

Активы (пассивы) банков. Активы банков на 1 октября 2012 г. составили

305 трлн рублей и возросли с начала 2012 г. на 17,6 процента, или на 45,5 трлн рублей (рисунок 3.1.9).

 

 

Рисунок 3.1.9 - Динамика активов банков

Примечание – Источник: [1, с. 60]

 

 

В составе активов банков требования к резидентам за январь-сентябрь 2012 г.

увеличились на 40,5 трлн рублей, или на 17,1 процента. Требования к нерезидентам за этот период увеличились на 1 трлн рублей, или на 5,3 процента (за счет роста средств на корсчетах на 1,2 трлн рублей). Отношение среднего объема активов к ВВП в годовом исчислении на 1 октября 2012 г. составило 58,5 процента и снизилось с начала 2012 г. на 7,9 процентного пункта. Активы в национальной валюте за январь-сентябрь 2012 г. увеличились на 21,2 процента, или на 29 трлн рублей, в иностранной валюте - на 12,3 процента, или на 1,8 млрд долларов США (рисунок 3.1.10).

 

 

Рисунок 3.1.10 - Структура активов банков (трлн рублей)

Примечание – Источник: [1, с. 61]

 

 

Прирост пассивов банков в сентябре 2012 г. главным образом был обеспечен за счет увеличения средств, привлеченных банками от резидентов Республики Беларусь, на 4,1 трлн рублей, или на 2,1 процента. Собственный капитал банков в сентябре 2012 г. увеличился на 0,6 трлн рублей, или на 1,2 процента, и на 1 октября 2012 составил 45,6 трлн рублей. За январь-сентябрь 2012 г. в пассивах банков снизилась доля средств Национального банка и банков, а также средств нерезидентов на фоне увеличения доли средств органов государственного управления, средств физических лиц, собственного капитала банков, средств субъектов хозяйствования - резидентов, (рисунок 3.1.11).