Рынок ценных бумаг

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2013 в 10:36, контрольная работа

Краткое описание

1. Банковские виды ценных бумаг.
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Цена продажи ценных бумаг при первом размещении называется:
а – номинальной ценой,
б – эмиссионной ценой,
в – курсом ценной бумаги,
г – котировкой.
4. Облигации имеют срок обращения:
а – законодательно ограниченный,
б – неограниченный,
в – определяемый при эмиссии,
г – по желанию владельца.
5. Размещение ГКО осуществляется через:
а - продажу среди закрытого круга инвесторов,
б - коммерческие банки путем открытой продажи всем желающим инвесторам,
в - ЦБ РФ путем аукционных торгов.
6. Вексель, являющийся следствием договора займа называется:
а – коммерческим,
б – финансовым,
в – обеспечительным,
г – простым.

Файлы: 1 файл

Контрольная работа рынок ценных бумаг16.docx

— 39.68 Кб (Скачать)

 

Решение:

Цена размещения дисконтного финансового  векселя:

,

где N– номинал векселя, руб.;

       t–  срок, оставшийся до погашения векселя, дней;

       r–  учетная ставка банка, %.

Цена векселя:

руб

Ответ: цена размещения векселя Цв=186011 руб

 

10. Страйк-цена по валютному опциону - 25 руб. за доллар, с использованием через 3 месяца. Опционный лот 1000 долл. Опционная премия для опциона с таким страйком равна 1 руб. с доллара. Рассчитайте доход (убыток) по длинной позиции пут опциона, если спот-цена к моменту исполнения контракта равна 27 руб. за доллар.

Решение:

                          Доход




                                         Доход

 


                                     0          В                 А          С              Цена


                                                                            Убыток

                         


 

   

 

 

А – цена заключения контракта (страйк-цена),

В, С – рыночные цены к моменту исполнения контракта (спот-цена).


 

График дохода покупателя пут-опциона


 

Покупатель пут-опциона надеется, что после заключения контракта рыночная цена на актив понизится. Его потенциальный доход неограничен, убытки ограничены размером опционной премии.

Доходы (убытки) покупателя опциона можно рассчитать по формуле

Дпрод = (Цстрайк – Цспот  – П)Z ,

где П – размер опционной премии в расчете на единицу актива, долл;

      Цстрайк – цена актива по условиям контракта, долл.;

      Цспот – цена актива на реальном рынке в момент исполнения контракта, долл.;

      Ζ – количество единиц актива по контракту.

Дпрод = (25 - 27 - 1)1000 = -3000 долл. (Убыток)

 

Ответ: убыток  3000 долл.


Информация о работе Рынок ценных бумаг