Хеджирование на валютном рынке
Реферат, 17 Декабря 2010, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Хеджирование рисков основано на стратегии минимизации нежелательных рисков, поэтому результатом операции может являться также и снижение потенциальной прибыли, поскольку прибыль, как известно, находится в обратной зависимости с риском.
Если ранее хеджирование использовалось исключительно для минимизации ценовых рисков, то в настоящее время целью хеджирования выступает не снятие рисков, а их оптимизация, т. е. выбор приемлемого соотношения прибыли и риска.
Файлы: 1 файл
Хеджирование.docx
— 47.79 Кб (Скачать)| 8.
Хеджирование портфелей
облигаций.
Допустим инвестор держит свои средства в облигациях и не хочет убытков от возможного падения их цены в будущем. В этом случае он может продать фьючерсы на облигации. Данная операция имеет ряд преимуществ перед непосредственной продажей облигаций по текущей цене: - Минимальные потери
на спредах и на движении рынка
(постоянный узкий спред в стакане) Существует
ряд методов хеджирования портф - При хеджировании фьючерсом б |