Перспективы эконометрики

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

 

 

Кафедра «Бизнес-информатики и экономики»

 

 

Реферат

по эконометрике

на тему

«Перспективы эконометрики»

 

 

 

 

 

             Выполнил:

           ст.гр. БИ-113

           Казанин Н.Н.

 

           Принял:

           доц. Крылов В.Е.

 

 

Владимир.  2015

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………….……..3

1. Эконометрика и другие науки……………………………………….…….4

1. Чем занимается эконометрист…………………………………………4
2. Эконометрика и физика. ………………………………………….……5
3. Эконометрика и математическая статистика…………………………6
4. Теория и практика………………………………………………………8

2. Перспективы эконометрики……….………………………….………..…9

1. Эконометрический метод…………….……………………...………10

Заключение…………………………………………………………………….…15

Список использованной литературы……………………………………...……16

 

 

 

 

 

Введение

 

Экономисты используют количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, называется в совокупности эконометрикой. Для успешного применения этих методов требуется точное (или хотя бы приблизительно верное) моделирование поведения экономических агентов, необходимо также понимание процессов, породивших имеющиеся данные, и насколько эти данные отражают те явления, которые мы пытаемся исследовать. Поскольку наши модели неполны, а данные несовершенны, значительная часть эконометрики посвящена методам, которые могли бы работать с такими моделями и данными. В конце концов, эконометрика является не более чем набором инструментов, хотя и очень полезных. Качество ингредиентов (моделей и данных) и то, как мы их используем, определяют результаты нашего анализа. Но и хорошие инструменты анализа также необходимы. Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира.

Эконометрика (наряду с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число базовых дисциплин современного экономического образования. Что же такое эконометрика? Когда имеешь дело с живой, развивающейся наукой, всегда возникает трудность при попытке дать краткое описание ее предмета и методов. Эконометрика позволяет проводить количественный анализ реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов.

Основная задача эконометрики — наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения.

Цель эконометрики - эмпирический вывод экономических законов. Эконометрика дополняет теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений.

1. Эконометрика и другие науки

 

Невозможно стать хорошим моряком, сидя дома и изучая книги по мореходному делу. Так и студент, изучивший материал книги, не станет сразу же хорошим эконометристом. Прикладные эконометрическис исследования включают в себя многие проблемы и задачи. Возможно, лучшим способом обучения является стажировка у более  опытного коллеги. Не следует думать, что практика эконометрики состоит просто в механическом применении известных процедур. Прикладная эконометрика — это весьма тонкое балансирование между экономической теорией, доступностью данных,  предварительными идеями и, конечно, эконометрической теорией.

 

1. Чем занимается эконометрист

Представим себе океанский лайнер водоизмещением 58000 тонн. Корабль построен 30 лет назад, на нем есть залы отдыха,  рестораны, бары, кинотеатр, конференц-зал, библиотека, ночной клуб, художественная галерея и торговый центр. Сколько лет капитану? На первый взгляд, мы не в состоянии ответить на этот вопрос, поскольку доступная нам информация не содержит никакого упоминания о возрасте капитана. Однако это не совсем так. Лайнер водоизмещением 58000 тонн — это очень большой корабль. На его капитане лежит огромная ответственность. И только человек с большим опытом в состоянии справиться с этой работой. В то же время капитан должен обладать хорошей физической формой и быть способным справляться со стрессовыми ситуациями. Здравый смысл подсказывает, что возраст капитана — между 40 и 60 годами. Эконометрист, который хочет выглядеть наукообразно, сказал бы, что возраст капитана равен 50 годам со стандартным отклонением 5.

Это хороший пример эконометриста за работой. Он показывает, что доступная нам информация обычно недостаточна для решения задачи, и требуются также здравый смысл и знание жизни, а «решение» (возраст = 50, стандартное отклонение = 5) сформулировано в вероятностных терминах без достаточных на то статистических оснований.

Реальные примеры из экономики всегда труднее. Большинство эконометристов полагают, что главная цель прикладной эконометрики — сопоставление экономических теорий с наблюдаемыми явлениями. Это включает в себя проверку гипотез, например, теории монетаризма или рационального поведения потребителя. Задачей эконометриста (в идеале) было бы проверить, верна ли данная экономическая теория или нет, основываясь на экономических данных и статистическом аппарате. Никто не скажет, что это легко. Но возможно ли это? Недавно обсуждая этот вопрос, Кезенкамп и Магнус в конце своей статьи обратились к  читателям с просьбой назвать опубликованную работу, которая, по их мнению, изменила представление экономистов о какой-либо экономической проблеме (Kcuzenkamp, Magnus, 1995). Если бы такая работа нашлась, она была бы примером успешной проверки теории. Никто не ответил!

 

2. Эконометрика и физика

Индивидуумы, семьи, фирмы ведут себя так иррационально и их групповое поведение настолько мало предсказуемо, что трудно предположить существование какого-либо закона, претендующего на универсальность. Это сильное утверждение, но оно верно. Причем более огорчительно даже не столько отсутствие этого закона, сколько отсутствие тех выводов, которые могли бы быть получены из него. Давайте коротко обсудим последствия одного универсального закона. Это знаменитый пример, взятый из физики и показывающий, как один верный закон может быть использован для открытия другого.

Наблюдая спутники Юпитера, можно замегить, что иногда они на восемь минут впереди, а иногда на восемь минут отстают от времени, рассчитанного по законам Ньютона. Можно также заметить, что спутники опережают расчетное время, когда Юпитер ближе к Земле, и отстают, когда Юпитер удален. Если мы доверяем теории Ньютона, то должны заключить отсюда, что свет имеет конечную скорость, и то положение спутников, которое мы наблюдаем, является вовсе не их текущим положением, а тем, в котором они находились некоторое время назад, необходимое, чтобы свет дошел от Юпитера до Земли. Олаф Ремер таким образом показал в 1675 г., что свет имеет конечную скорость, и годом позже он привел оценку скорости света 214 000 км/с, что было замечательным достижением — лишь на 30% меньше истинного значения.

Ничего подобного этой строгой красоте невозможно в эконометрике. Люди, фирмы, организации, их взаимодействие на различных уровнях агрегирования настолько богаче и интереснее планет, что неизбежно являются гораздо более сложными объектами для моделирования и прогноза.

 

3. Эконометрика и математическая статистика

Данные в эконометрике никогда не являются экспериментальными. Не правда ли, было бы интересно удвоить цены на сахар, оставив все остальные цены неизменными, и посмотреть на реакцию потребителя? Вероятно, это и было возможно в Советском Союзе, но определенно невозможно в современной России, и, следовательно, эконометрист не может ставить подобные эксперименты.

Вес параметры изменяются одновременно. Данные, с которыми мы должны работать, не являются результатом контролируемого эксперимента. Они — не экспериментальные.

В физике, химии, биологии, медицине можно проводить контролируемые эксперименты, но только не в экономике. (Астрономические данные также не являются экспериментальными: мы не можем изменить орбиту Марса, чтобы посмотреть, как это повлияет на орбиту Земли.) Отсюда следуют серьезные последствия для эконометрической теории. Традиционные методы математической статистики — теория оценивания и проверки гипотез — были развиты для экспериментальных паук, но не для экономики. Эти методы, таким образом, не могут быть без какой-либо модификации применены в эконометрике.

Так как эконометрист имеет дело с данными не экспериментальной природы, то, как правило, он не может получить больше данных, чем у него имеется, по крайней мере, при анализе временных рядов. Физики-экспериментаторы и представители других экспериментальных наук могут поступать так, как предписывают книги по статистике. У них есть теория, они собирают данные и формируют новую теорию, основанную на этих данных, затем они выбрасывают старые данные и собирают новые данные, затем проверяют новую теорию и так далее. Эконометрист не может поступать таким образом. Если он выбросит старые данные, у него ничего не останется.

В традиционной математической статистике проверка гипотез и оценивание являются двумя разными темами, излагаемыми в разных главах разных томов. Прикладной статистик либо проверяет' гипотезу, либо оценивает иекоторые параметры, но никогда не делает и то и другое одновременно. Эконометрист, напротив, вынужден оценивать параметры и проверять гипотезу одновременно. Еще в 1949 г. Купманс высказал идею, что необходима совершенно новая теория статистического вывода, которая позволяла бы делать это, но такая теория до сих пор не создана (Коорmans Т., 1949).

 

4. Теория и практика

Нам кажется, что разрыв между теорией и практикой в эконометрике больше, чем в физике, медицине и других науках. Когда Эд Лимер около тридцати лет назад был студентом Мичиганского университета, там работала очень активная группа, занятая построением эконометрической модели США. Группа работала на первом этаже, а теоретические курсы по эконометрике читались на последнем, четвертом, этаже. «Я был ошеломлен тем, -  писал Лимер, - что один и тот же язык использовался в обоих местах. Еще более забавно было наблюдать метаморфозы отдельных индивидуумов, которые буйно грешили на первом этаже и  превращались в святейших жрецов, поднимаясь на четвертый этаж» (Learner, 1978).

За последние тридцать лет ситуация не изменилась. Конечно, есть некоторое количество экономистов и эконометристов, которые нашли верный баланс между тем, что может быть сделано теоретически, и тем, что может быть сделано на практике. Они знают данные, знают экономическую теорию, владеют необходимыми эконометрическими методами и они способны смешать эти ингредиенты в питательную и вкусную похлебку. Но их меньшинство. Подавляющее большинство принадлежит к тому или другому  лагерю. Два лагеря оторваны друг от друга и почти не общаются.

Этот разрыв между теорией и практикой имеет довольно интересные последствия. Одно из них то, что прикладные эконометристы чувствуют необходимость проверки гипотез, потому что они проходили курс «Теория эконометрики» и хотят использовать свои знания. Однако они редко могут объяснить, почему они тестируют конкретную гипотезу, скажем, однородность или выпуклость. Если гипотеза отклоняется, как и происходит в большинстве случаев, они видят в этом свидетельство ошибки спецификации. Зачем же тогда проводить тестирование, если его логические следствия игнорируются? Размышление о последствиях тестирования перед его выполнением было бы разумным, но редко встречается в эконометрической практике.

Одна история, известная среди эконометристов, иллюстрирует этот разрыв между теорией и практикой.

Ночь. Некто А идет по улице и видит другого человека, Б, что-то ищущего под уличным фонарем. «Что Вы ищете?» -  спрашивает А. «Я потерял ключи», - отвечает Б. «Где Вы их потеряли?» - снова спрашивает А. «Там», - отвечает Б, указывая на тридцать метров в сторону. «Тогда почему же Вы их ищете здесь?» - спрашивает А, являясь, очевидно, человеком с практическим складом ума. «Там слишком темно», - отвечает Б и продолжает свои поиски под уличным фонарем.

 

 

2. Перспективы эконометрики

 

Прикладная эконометрика — это весьма тонкое балансирование между экономической теорией, доступностью данных, предварительными идеями и, конечно, эконометрической теорией.

Данные в эконометрике никогда не являются экспериментальными. Не правда ли, было бы интересно удвоить цены на сахар, оставив все остальные цены неизменными и посмотреть на реакцию потребителя? Вероятно, это и было возможно в Советском Союзе, но определенно невозможно в современной России, и, следовательно, эконометрии не может ставить подобные эксперименты.

Все параметры изменяются одновременно. Данные, с которыми мы должны работать, не являются результатом контролируемого эксперимента. Они — не экспериментальные.

В физике, химии, биологии, медицине можно проводить контролируемые эксперименты, но только не в экономике. (Астрономические данные также не являются экспериментальными: мы не можем изменить орбиту Марса, чтобы посмотреть, как это повлияет на орбиту Земли.) Отсюда следуют серьезные последствия для эконометрической теории. Традиционные методы математической статистики — теория оценивания и проверки гипотез — были развиты для экспериментальных наук, но не для экономики. Эти методы, таким образом, не могут быть без какой-либо модификации применены в эконометрике.