Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с ограничениями при наличии безрискового актива

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 17:42, статья

Краткое описание

Рассмотрена задача формирования оптимального портфеля при наличии ограничений на размеры инвестиций на вложения в отдельные активы и безрискового актива. Сформулирована математическая модель, являющаяся задачей квадратичного программирования, и предложен алгоритм её решения, являющийся разновидностью метода ветвей и границ. Подробно рассмотрен пример решения задачи с безрисковым активом для портфеля из трёх акций. Проведено сравнение характеристик портфеля, учитывающих безрисковый актив и без него. На основе анализа даны практические рекомендации по формированию портфелей ценных бумаг.

Файлы: 1 файл

ШУР В.Л. формирование оптимального портфеля.doc

— 505.50 Кб (Скачать)

Информация о работе Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с ограничениями при наличии безрискового актива