Определение кредитоспособности заемщика

3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.

Таким образом, Заемщик (ОАО «Южный Речной Порт»)  будет иметь 2 класс кредитоспособности, так как сумма баллов S = 1,65.

Далее определенный таким образом  предварительный класс кредитоспособности корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки. При отрицательном влиянии этих факторов класс кредитоспособности может быть снижен на один класс.

Если в результате качественной оценки выявлены факторы, очевидно свидетельствующие  о неспособности клиента выполнять  свои обязательства, клиенту присваивается класс «d» - дефолт.

К таким факторам относятся в  том числе, но не исключительно:

• наличие просроченной задолженности перед Банком сроком более 30 дней,
• вынесение арбитражным судом определения/решения о введении в отношении клиента одной из процедур банкротства в соответствии с  ФЗ № 127 от 26.10. 2002 "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"

 

Второй этап определения кредитоспособности заемщика  -

определение категории  кредита

          При  подготовке кредитной заявки  кредитный эксперт заполняет анкету, состоящую из критериальных показателей. Сумма набранных баллов определяет категорию кредита. По группе «Качество надежности заемщика» Сбербанком установлены следующие веса основных показателей ( Таблица 1):

                                          Таблица 1

Группа  «Качество заемщика»
Подгруппа	Показатель		баллы
Характеристика  заемщика – 4	вид деятельности	Непроизводственная	6
		Производственная	4
		торгово-закупочная	3
	срок деятельности	от 1 года до 3 лет	2
		свыше 3 лет	0
Финансовое состояние – 17 (рейтинг заемщика по методике СБ РФ)	Количество  баллов рассчитывается как произведение рейтинга за минусом единицы на коэффициент 16,5 с округлением полученного  результата в большую сторону		(2-1) * 16,5 = 17
Обороты  - 8 (к расчету  принимаются среднемесячные обороты )	доля оборотов в СБ РФ к общей величине оборотов заемщика	до 25 %	6
		от 25 % до 75 %	4
		свыше 75 %	0
	доля оборотов в ссудной задолженности	до 50 %	18
		от 50 % до 100 %	4
		свыше 100 %	0
Кредитная история – 19	своевременность выполнения прежних обязательств	просрочка свыше 30 дней	18
		просрочка от 10 до 30 дней	12
		Просрочка до 10 дней /не было кредитов	6
		Не было просрочки	0
	возможность погашения  ссуды	Предполагается  пролонгация	7
		Не требуется	0
Маркетинг – 6	зависимость от импортных поставок/поставщиков	Сильная	4
		Умеренная	2
		слабая/отсутствует	0
	насыщенность  рынка товарами	высокая	6
		Средняя	4
		Низкая	0
ИТОГО			54

 

 

Для показателя «Качество Заемщика» установлены 5 категорий надежности (таблица2):

                        Таблица 2

Характеристика  надежности заемщика
Категория надежности	Баллы	Группы
Наиболее  надежный	0-10	1
Надежный	10-35	2
Базовый	35-60	3
Рискованный	60-85	4
Наиболее  рискованный	85-100	5

 

Исходя из того, что по группе показателей  «Качество надежности заемщика»  сумма баллов составляет 54, можно  сказать о категории надежности, к которой принадлежит заемщик – базовая категория надежности.

Далее определяется надежность способа  обеспечения возвратности кредита, предоставленного заемщику по группе показателей «Качество обеспечения» Сбербанком были установлены следующие  веса показателей в баллах (таблица 3).

 

                                                                                                   Таблица 3

Группа  «Качество обеспечения»
Подгр	Показатель	Баллы
Ликвидность-120	Практически неликвидное – производственная недвижимость, объекты социальной сферы, поручительство субъектов Федерации	85
	Низко ликвидное  - товары в обороте, зависимые от специальных условий и сроков хранения, оборудование, не подлежащее демонтажу или требующее больших затрат на демонтаж ,Поручительство органа местного самоуправления	55
	Средне  ликвидное – офисная недвижимость, оборудование, товары в обороте, в т.ч. сырье, готовая продукция, автомобили	35
	Высоко  ликвидное – заклад товаров	5
	Абсолютно ликвидное – депозит, ценные бумаги СБ	0
Поручительство-5	Наличие поручительства платежеспособной организации	Нет	10
		Есть	0
	Наличие поручительства руководителей	Нет	5
		Есть	0
ИТОГО		100

 

((85 + 35)/2)+5=65

Для показателя «Качество обеспечения» по Таблице 4 определяются три категории ликвидности:

                                                                              Таблица  4

Характеристика обеспечения
Обеспеченность	Баллы	Группа
Надежное	0-40	1
Среднее	40-60	2
Низкое	60-100	3

 

 

Исходя из этого  можно сделать вывод о том, что заемщик относится к 3-ей группе ликвидности.

По сумме набранных  баллов по обоим вышеуказанным показателям (а она составит 119 баллов = 54 + 65) оценивается  рискованность кредитной операции  с отнесением кредита к одной  из четырех условных групп риска (см. Таблицу 5):

                                                  Таблица  5

Характеристика Кредита
Категория надежности	Баллы	Группа
Надежный	0-80	1
Базовый	80-120	2
Сомнительный	120-150	3
Рискованный	150-200	4

 

 

При набранном количестве баллов, характеризующих кредит, более 175 – кредитная заявка не рассматривается, так как в этом случае кредитование нецелесообразно.

Если общая сумма баллов  по кредиту  составит менее 175 баллов,  кредитование можно считать целесообразным и следует переходить к  определению процентной ставки.

Количество баллов, которое характеризует  кредит, составило 119 баллов, и в таком  случае категория надежности будет  являться базовой.

 

Третий этап в оценке кредитоспособности заемщика -  определение процентной ставки по кредиту

Для определения процентной ставки с учетом премии за риск необходимо определить цену одного балла.

    «Цена» одного балла определяется следующим образом:

C=(D_max-D_min)/200 ,

где :

C – цена одного балла

D_min – базовая ставка, обеспечивающая безубыточность операций в Сбербанке

       D_max – ставка ЦБ на момент проведения расчета.

      Dmax и Dmin – переменные величины, зависящие от экономических показателей Сбербанка, а также рыночной стоимости денежных ресурсов, определяемой Центральным Банком РФ.

      200 –  количество баллов, соответствующее   максимальному    риску в  принятой методике.

C=(8,25 – 6)_/200  = 0,011%

      Расчетная премия  за риск определяется как:

R=C х B,

     Где:

    В – итоговое количество баллов, соответствующее качеству кредита

R= 0,011 х 65 = 0,72%

 Процентная ставка будет  определяться по следующей формуле:

Pr = (Dmax + R) x I,

     Где:

     Pr - процентная ставка за кредит с учетом риска;

     I -  темп инфляции;

Pr = (8,25 + 0,72) x 1,09 = 9,77%

Таким образом, процентная ставка за кредит с учетом риска составит 9,77%.  Существенное влияние на уровень процентной ставки осуществляет инфляция. В условиях инфляционных ожиданий коммерческие банки вынуждены "страховать" себя на случай ускорения темпов инфляции путем увеличения ставок за кредитами. 

Поэтому было принято решение скорректировать  процентную ставку до 12%.

Основные преимущества методики состоят  в возможности:

• быстро произвести оценку риска невозврата кредита и принять решение о целесообразности дальнейшей работы с заемщиком;
• определить величину процентной ставки по  кредиту. При этом премия за риск, учитываемая в процентной ставке зависит от количества набранных баллов по оценке категории кредита, что гарантирует индивидуальный подход к каждому заемщику;
• максимально исключить из оценочных показателей факторы, обуславливающие субъективный подход кредитного инспектора при выборе соответствующего критерия. Согласно апробации процент совпадения категории кредитной операции, определяемой по методике, с субъективной оценкой кредитного инспектора составляет 92,3 % (по выборке только в 4 случаях из 52 мнение кредитного работника расходилось с результатами расчетов).

Свыше 60,0% выданных коммерческих кредита  в Сбербанке приходится на категорию, определенную в методике как базовая (80-120 баллов), и, наконец, лишь около 8% составляет категория сомнительных операций (120-180 баллов).