Кредитная деятельность коммерческих банков (на примере ОАО «Альфа-Банк»)

           На сегодняшний день Альфа-Банк – единственный из игроков рынка с максимальным присутствием в крупных федеральных и региональных розничных сетях. Это касается как сегментов бытовой техники, электроники, мобильного ритейла, так и сетей DIY (ОБИ, Касторама, Бауцентр, К-Раута) и мебельных торговых сетей (Много Мебели и Цвет Диванов). Значительно увеличилось число собственных и партнерских точек продаж, где предлагается данная услуга, и повысилась эффективность их работы. Так, в 1,2 раза увеличилось по сравнению с 2010 годом число точек в партнерской сети, где потребительские кредиты выдаются по технологии «Альфа-Партнер», наиболее выгодной для Банка, поскольку оформление кредита производится сотрудниками партнерской сети.                Сегодня число таких точек составляет более 17 тысяч. На конец 2011 года в партнерской сети Банка было выдано более 45% всех потребительских кредитов, что превысило аналогичный показатель 2010 года в 1,4 раза.

         Прежде всего, это относится к развитию продаж в партнерской сети. Развитие данного канала продаж позволит расширить сеть дистрибуции, увеличить долю Банка на рынке потребительских кредитов и обеспечить выполнение поставленных целей и ключевых финансовых показателей.

       В 2012 году Банк расширил свое присутствие в отраслевом сегменте. Продукты Банка стали доступны в следующих отраслях: Мебель, Фитнес, Туризм, Обучение, Медицина, Одежда.

Выдача кредитов клиентам малого и  среднего бизнеса

Модель скоринга, применяемая в 

ОАО «Альфа-Банк» 

 

Скоринговая система состоит из нескольких частей:

 

1.  бэк- и фронт-офис удаленных рабочих мест;

2.  схема документооборота;

3.  база данных, содержащая информацию  о заемщиках и истории принятия  решений по ним;

4.  генератор кредитных историй;

5.  система скоринга и аналитической  отчетности;

6.  модуль интеграции с АБС.

 

Все параметры и количественные характеристики, используемые в скоринговых схемах ОАО «Альфа-Банк» базируются на массивах информации, сформированных по итогам кредитования прошлых лет.

Методология построения кредитной  скоринговой системы ОАО «Альфа-Банк»  основана на анализе специфики деятельности банка.

При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные  продукты банка для физических лиц. Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, были разработаны и внедрены в промышленную среду скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии региона и отраслей.

Для построения скоринговой системы  используются следующие типы данных:

 

 

1. Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию томского региона.

 

2. Статистические данные предприятий томского региона с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

 

3. Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

 

4. Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

 

Показатель	Диапазон значений	Скоринг-балл
Возраст заемщика	До 35 лет	7,60
	От 35 до 45 лет	29,68
	От 45 лет до 65	35,87
	От 65 лет и выше	25,40
Образование	Высшее	29,82
	Среднее специальное	20,85
	Среднее	22,71
Состоит ли в  браке	Да	29,46
	Нет	9,38
Наличие кредита  в прошлом	Да	40,55
	Нет	13,91
Стаж работы	До 1 года	15,00
	От 1 до 3 лет	18,14
	От 3 до 6 лет	19,85
	Свыше 6 лет	23,74
Наличие автомобиля	Да	51,69
	Нет	15,93
Наличие квартиры	Да	60,88
	Нет	30,15

 

Скоринговые баллы

       Исходными  данными для оценки заемщика  являются: демографические данные (в  частности, возраст, продолжительность  проживания в определенном регионе,  стаж работы, почтовый индекс, семейное  положение), имущественное положение  клиента (сведения о наличии  собственной квартиры, машины), среднемесячный  доход клиента, сведения, отражающие  уже существующие отношения между  клиентом и банком (обращался  ли клиент ранее в «Альфа-Банк»,  его кредитная история).

         Скоринг-баллы, получаемые работниками данных предприятий, значительно выше, чем у сотрудников других предприятий и фирм.

         На основании статистических  исследований данных о заемщиках,  уже имеющихся в банке, каждому  признаку назначается определенное  количество баллов (чем выше кредитоспособность  и добросовестность заемщика  по тому или иному признаку, тем более высокий балл мы  этому признаку присваиваем). При  этом принимается во внимание  предикативная (прогнозная) сила  каждого такого фактора, наличие  корреляций между ними и другие  статистические характеристики  исследуемой совокупности объектов.

        Скоринг-баллы получены эмпирическим путем на основе баз данным заемщиков ОАО «Альфа-Банк» и на основе специфики региона.

       Путем  суммирования баллов по каждому  признаку скоринговой карты, происходит  оценка кредитоспособности потенциального  заемщика. Таким образом, знания  об имеющихся заемщиках позволяют  прогнозировать профиль потенциального  клиента банка. 

      Поскольку  со временем данные обновляются,  естественно, периодически происходит  модификация самой скоринговой  карты: некоторые признаки становятся  более значимыми, а другие отходят  на второй план. Коррекция карт  производится регулярно, ее периодичность  зависит от объема кредитов.

 

Этапы скоринговой оценки заемщика

К основным недостаткам скоринговой системы оценки кредитоспособности потенциальных клиентов ОАО «Альфа-Банк» относятся:

 

Низкая  адаптируемость данной системы. Используемая для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорит о его востребованности.

В нашей  стране было наоборот - данное обстоятельство свидетельствовало, что человек  либо не может ужиться с коллективом, либо он малоценный специалист, и, соответственно, повышается вероятность просрочки  в платежах.

Кроме того, существуют еще две проблемы.

- Классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Поэтому невозможно определить, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

Но, как  правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных  причин. Банки фиксируют эти причины  отказа и сохраняют информацию об отказанных кредитах. Это позволяет  им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

- Люди с течением  времени меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей.

Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель.

      На Западе новая модель разрабатывается  в среднем раз в полтора  года, период между заменой модели  может варьироваться в зависимости  от того, насколько стабильной  была экономика в это время.