Характеристика современной банковской системы России

Еще недавно  в России не было муниципальных банков, сейчас они созданы в ряде крупных  экономических центров. Существенное место занимали маленькие банки (с капиталом до 100 млн. руб.); постепенно их число сокращалось, достигнув к 1 сентября 1997г. 1,4% обшей численности кредитных учреждений.

С выходом  нового банковского законодательства банковская система приобрела более совершенную законодательную базу.

Во-вторых, внутри банковской системы постоянно  возникают новые связи. Взаимодействие образуется как между центральным банком и коммерческими банками, так и между последними. Банки участвуют на рынке межбанковских кредитов, предлагают для продажи «длинные» и «короткие» деньги, покупают друг у друга денежные ресурсы. Банки могут оказывать друг другу иные услуги, к примеру, участвовать в совместных проектах по финансированию предприятий, образовывать объединения и союзы.

5. Банковская система является системой «закрытого» типа. В полном смысле ее нельзя назвать закрытой, поскольку она взаимодействует с внешней средой, с другими системами. Кроме того, система пополняется новыми элементами, соответствующими ее свойствам. Тем не менее, она «закрыта», так как, несмотря на обмен информацией между банками и издание центральными банками специальных статистических сборников, информационных справочников, бюллетеней, существует банковская тайна. По закону банки не имеют права давать информацию об остатках денежных средств на счетах, об их движении.

6. Банковская система — самоорганизующаяся, т.е. саморегулируемая, 
поскольку изменение экономической конъюнктуры, политической ситуации неизбежно приводит к «автоматическому» изменению политики банка.

В период экономических кризисов и политической нестабильности банковская система  сокращает долгосрочные инвестиции в производство, уменьшает сроки кредитования, увеличивает доходы преимущественно не за счет основной, а за счет побочной деятельности. Напротив, в условиях экономической и политической стабильности и, следовательно, сокращения риска банки активизируют работу, как по обслуживанию основной производственной деятельности предприятий, так и по долгосрочному кредитованию хозяйства, получают доходы преимущественно за счет своих традиционных процентных поступлений. Банки, не принявшие меры, не учитывающие изменение ситуации, неизбежно оказываются в трудном положении — теряют клиентов, несут убытки, в конечном счете перестают существовать.

7. Банковская система выступает как управляемая система. Центральный банк, проводя независимую денежно-кредитную политику, в различных формах подотчетен лишь парламенту либо органу исполнительной власти. Деловые банки, будучи юридическими лицами, работают в соответствии с общим и специальным банковским законодательством, их деятельность регулируется экономическими нормативами, устанавливаемыми центральным банком, который контролирует деятельность кредитных институтов (в ряде стран функции надзора за деятельностью коммерческих банков возложены на другие специальные государственные органы).

Все эти  признаки свойственны и российской банковской системе, которая, находясь в переходном периоде, тем не менее является развивающейся системой. Взаимодействие между звеньями банковской системы приобретает более разносторонний характер, улучшается нормативная база ее деятельности.

Банковская  система не изолирована от окружающей среды, напротив, она тесно взаимодействует  с ней, представляет собой подсистему экономической системы. Будучи частью общего, банковская система функционирует  в рамках общих и специфических  банковских законов, подчинена общим юридическим нормам общества; ее акты, хотя и выражают особенности банковского сектора, могут входить в общую систему, как и сама банковская система, только в том случае, если не противоречат общим устоям и принципам и позволяют строить общую систему как единое целое [9].     

         2. Анализ деятельности коммерческих банков в России 

               2.1. Анализ развития депозитных операций

     Сегодня на рынке депозитов сложилась весьма благоприятная ситуация для вкладчиков. Медлить с вложениями не стоит, банки делают достаточно щедрые предложения.

     Неприятным сюрпризом, позапрошлого года стала высокая инфляция. Правительство в своих прогнозах рассчитывало, что она превысит 8%, но то, что этой планки достигнуть не удалось. В итоге , инфляция составила 11,9%. Так, схема с покупкой в конце декабря 2007 года долларов на 100 тыс. рублей с последующим их размещением на год под 9% (лучшая на тот момент ставка) и продажей валюты по окончанию срока депозита в переводе на рубли принесла смехотворную прибыль – меньше1,5% годовых. О соревновании с инфляцией, наверное, можно ничего и не говорить. Те, кто открывали вклады по среднерыночной долларовой ставке 7%, вообще ничего не заработали. А вот покупателям евро жалеть не о чем. Из-за роста этой валюты депозиты в ней в прошлом году оказались выгодными. Приобретая под занавес позапрошлого года евро на 100 тыс. рублей и положив их под 8% годовых, в рублевом эквиваленте можно было получить доходность 12%, то есть даже чуть выше инфляции.

  Что  касается ставок по вкладам,  то наблюдалось два противоположных  тренда: сначала банки активно  их снижали, а затем так же  дружно решили их поднять. К  началу лета практически все  крупнейшие банки (сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Росбанк) уменьшили  доходность по своим вкладам в среднем 1-1,5%. С января по июнь Центробанк дважды снижал ставку рефинансирования. Опустив ее с 11 до 10%. Вполне возможно, ставки по вкладам до конца года упали бы еще больше, но все изменилось в конце  лета, когда в США грянул ипотечный кризис. На мировом финансовом рынке он создал проблему с ликвидностью, что отразилось и на отечественной банковской системе. Если банки пострадали (зарубежные кредиты для них стали дороже), то вкладчикам кризис оказался на руку. Сокращение потока в виде иностранных займов российские банки постарались компенсировать за счет привлечения средств населения. В результате с октября ставки по вкладам в средних и мелких банках пошли вверх, а в середине декабря проценты по депозитам подняли розничные гиганты – ВТБ 24 и Альфа-банк. В среднем ставки в течение осенне-предновогоднего повышения выросли на 1-2%.

    В последние годы темпы роста  депозитов физических лиц в  рублях практически постоянно  опережают темпы роста валютных  депозитов. Данная тенденция продолжилась и в текущем году. На 1 июля 2008 года доля валютных вкладов в банках с начала года снизилась на 2,2 п.п., составив 14,2 % в общем объеме вкладов.

    В целом изменения валютной  структуры депозитов во многом  определяются динамикой курса  рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля, валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов. Тем не менее, темпы роста рублевых депозитов всегда оставались выше динамики валютных сбережений. Очевидно, это говорит о том, что вкладчики исходя из устойчивой тенденции укрепления курса рубля, все в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.

    Стабилизация динамики в конце 2007г.и начале 2008г.привела к тому, что темпы прироста валютных депозитов вновь стали положительными. В свою очередь относительное замедление динамики рублевых вкладов и их сближение с валютными в 1ом квартале 2007г.произошло вследствие общего замедления притока вкладов в банковскую систему после рекордного 4го квартала 2006года.

   Во 2ом квартале2007г. разрыв в  темпах роста рублевых и валютных  вкладов, вследствие произошедшего  укрепления рубля к доллару,  вновь увеличился.

   О смещении предпочтений в  пользу рублевых депозитов, также  свидетельствуют и изменения временной структуры валютных вкладов. Если до2006г.рост валютных депозитов практически полностью обеспечивался за счет сбережений, размещаемых на срок свыше 1 года, то с конца 2005г.разрыв в темпах роста краткосрочных и долгосрочных валютных депозитов сократился. Указанное говорит о том, что даже долгосрочные вклады в валюте все меньше рассматриваются населением в качестве эффективного инструмента накопления. Из краткосрочных изменений можно отметить, что валютные депозиты, как краткосрочные, так и долгосрочные, снизили темпы роста в І и ІІ кварталах 2007г.после некоторого ускорения в ІV квартале 2006г., что, на наш взгляд, вызвано продолжающимся укреплением курса рубля и исчерпанием эффекта общего роста вкладов в конце 2006г [6].

     Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 1ом полугодии 2007г. продолжалась тенденция увлечения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате на 1 июля 2007г.доля депозитов свыше 1 года составила 62,9% средств физических лиц, размещенных в банковской системе, увеличившись с начало года на1,9п.п. одновременно произошло снижение доли срочных вкладов до 1 года (1,6п.п.) и вкладов до востребования (-0,4 п.п.). рассмотрение динамики депозитов в зависимости от сроков размещения показывает, что в течение уже нескольких лет, наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты. В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов все чаще принимают отрицательные значения ( по срокам от 31 дня и до 1 года). Следует отметить, что на протяжении уже достаточно длительного время долгосрочные вклады обеспечивают основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняет стремлением граждан компенсировать инфляционные потери за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам. Одновременно продолжается активный рост числа банковских карт – за I квартал 2007г. их число выросло на 8,8% до 81,2 млн. штук. За 2005-2006гг. количество карт, находящихся у физических лиц, увеличилось в 2,1 раза. Подавляющая доля операций с картами пока приходится на получение наличных денег – 92,2%. Тем не менее, в последние годы доля операций приходящихся на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт выросла с 6,6% в I квартале 2005г.до 7,8%  I квартале 2007г. по мере повышения культуры использования банковских карт, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения остатков на счетах до востребования. Структура депозитов по размеру вкладов. На 1 июля 2007г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 210,9 млрд.руб.или 27,9% суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 356,7 млрд. руб. (8,2%). Вклады свыше 700 тыс. руб. - 1 485,2 млрд. руб.(34,2%).

     Небольшая доля страховой ответственности  АСВ приходится на вклады от 100до 400 тыс. руб. – 42,1%. Вторым по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 41,3%. Депозиты от 400до 700 тыс. руб. занимают 9,5% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 7,2% совокупной страховой ответственности АСБ.

    Данные цифры говорят о том,  что существующий «потолок» гарантий  по вкладам отвечает задаче  защиты интересов массового вкладчика.  Практически все мелкие и средние  вклады попадают под страховку,  а крупные депозиты оказались  намного больше максимального размера гарантий.

    Темпы роста вкладов более  100 тыс. руб. в I полугодии 2007г.  отставали от темпов прироста во II полугодии 2006г. по рынку в целом и по Сбербанку в частности, что связано с серьезным фактором – во II полугодии рынок вкладов традиционно растет быстрее, чем в I-м. В тоже время мы наблюдаем более высокие темпы роста по вкладам свыше 100 тыс. руб. в I полугодии 2007г. в сравнении с I полугодием 2006г [2]. 

                2.2 Анализ и оценка кредитных операций  

   Анализ кредитных операций банка зачастую сводятся к мониторингу его кредитного портфеля [15]. Среди основных задач, стоящих перед аналитиком, при проведении анализа кредитного портфеля банка можно отметить следующее:

• Определение и адекватная оценка факторов, влияющих на процессы формирования кредитного портфеля и динамики его составных частей;
• На основе сделанных выводов – определение оптимального состояния и структуры кредитного портфеля с точки зрения состава заемщиков, структуры ссудной задолженности с позиции с риска, уровня обеспеченности и т.д.;
• Оценка сложившегося уровня риска кредитного портфеля банка;
• Оценка диверсификации кредитных вложений банка, определение уровня их доходности;
• Определение региональной специфики кредитных операций банка;

Ранняя  диагностика «проблемной» части кредитного портфеля, определение «крутых потерь» банка.

    На основе результатов проведенного  анализа кредитного портфеля  и оценки его качества в  банке может проводиться разработка  новой кредитной политики или  с учетом полученных результатов при необходимости – корректироваться уже существующая [3].