Контрольная работа по «Управлению рисками и страхованию»

       Одной из основных проблем компании является высокая доля заемных источников в общей сумме.

Решение:

Выделим риски предприятия:

Порядковый номер риска	Наименование риска
1	Некачественное выполнение работ
2	Кража продукции
3	Выход из строя оборудования
4	Болъшая конкуренция
5	Отключение электроэнергии
6	Отказ заказчика от оплаты
7	Снижение спроса

 

Для решения задачи используем метод «Треугольник пар».

Выберем наиболее важный риск из каждой пары (наиболее важный риск отметим звездочкой).

1*	1	1	1*	1*	1
2	3*	4*	5	6	7*
	2	2*	2	2	2
	3*	4	5*	6*	7*
		3	3*	3*	3
		4*	5	6	7*
			4*	4	4
			5	6*	7*
				5	5*
				6*	7
					6
					7*

 

Определим количество повторений риска

Номер риска	1	2	3	4	5	6	7
Количество повторений	3	1	4	3	2	6	5

 

Оценим приоритетность идентифицированных рисков. Балльная шкала оценок соответствует количеству идентифицированных рисков. Риску с наибольшим количеством повторений присваивается максимальный балл, т.е. данный риск считается наиболее приоритетным. Сведем результаты ранжирования в таблицу:

Оценка риска	7	6	5	4	3	2	1
Номер риска	6	7	3	4	1	5	2

 

На основании полученных данных построим графическое изображение кривой акцентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия среднего риска проходит  на уровне отметки 3,5

          Таким образом, можно сделать вывод о том, что для рассматриваемого предприятия наиболее существенным являются риски снижения спроса и отказ заказчика от оплаты, т.к. это может привести к увеличению кредиторской задолжности, а так же риск кражи оборудования. Кроме того,компании «Статус» следует уделить внимание рискам, связанным с болъшой конкуренцией.

Все эти риски можно избежать если наладить некоторые функции:

1. Во время ремонтировать оборудование и стоящий уход за ним.
2. В отличии от других компаний «Статус» производит продукцию, доступную для людей среднего класса, поэтому что бы избежать конкуренцию необходимо делать все качественно и не завышать цены.

 

 

Задание № 2

 

Выбрать наилучший вариант рискового решения в условиях неопределенности с использованием различных критериев (Вальда, Сэвиджа, Гурвица и др.), если:

Варианты альтернатив  принятия решений	Варианты развития ситуаций событий
	С1	С2	Сз	С4
А1	-24	141	230	145
А2	- 64	57	84	178
А3	92	105	122	121
А4	132	345	217	382

Коэффициент 0,3

Решение:

1. Критерий Вальда – это пессимистический по своей сути критерий, потому что принимается во внимание только самый плохой из всех возможных результатов каждой альтернативы. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, хотя фактический результат может и не быть настолько плохим.

E (P, П)   = max min eij

 

В нашем примере Е (Р, П) = max (-24; -64; 92; 132) = 132

Таким образом необходимо принять решение А4.

2. Критерий Гурвица - позволяет учитывать комбинации наихудших состояний. Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.

В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей.

,

 и предпочтение отдается  варианту решения, для которого окажется максимальным показатель т.е.

                                     

   k - коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0 < k < 1).

=  0,3*(-24) + (1 – 0,3)*141 = 91,5

= 0,3*(-64) + (1 – 0,3)*57 = 20,7

= 0,3*92 + (1 – 0,3)*105 = 101,1

= 0,3*132 + (1 – 0,3)*345 = 281,1

Выбираем наибольшее из этих значений:

В соответствии с критерием Гурвица необходимо выбрать решение А4

3. Критерий Сэвиджа - критерий  наименьшего вреда, который определяет  худшие возможные последствия  для каждой альтернативы и  выбирает альтернативу с лучшим из плохих значений.

Критерий Сэвиджа формулируется следующим образом:

      

(-24; -64; 92; 132) = 132

(141; 57; 105; 345) = 345

(230; 84; 122; 217) = 230

(145; 178; 121; 382) = 382

Построим матрицу рисков:

Варианты альтернатив  принятия решений	Варианты развития ситуаций событий
	С1	С2	Сз	С4
А1	0	0	0	0	0
А2	40	84	146	-33	146
А3	-116	36	108	24	108
А4	-156	-204	13	-237	13

В данном случае {0, 146, 108, 13} = 0. Следовательно, выбирается решение А4, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации.

Сущность этого критерия в стремлении избежать большого риска при выборе решения.

 

Задание 3

Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических лиц

Вариант	Страховая сумма, тыс.р.	Убыточность страховой суммы по годам %
		1	2	3	4	5
9	1500	2,0	1,8	2,4	3,0	3,2

 

Исчислите:

а) основную часть нетто-ставки путём прогноза на основе модели линейного тренда;

б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящий от вероятности и числа анализируемых лет, – 1,984;

в) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;

г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа равна 28%;

д) страховой взнос страхователя при условии.

 

Решение

 

Основную часть нетто-ставки (То), которая равна прогнозируемому уровню убыточности страховой суммы на следующий за анализируемым периодом год, используя модель линейного тренда, согласно которой фактические данные по убыточности страховой суммы выравниваем на основе линейного уравнения:

 

q = aо + a1i,                          

где  q – выравненный показатель убыточности страховой суммы;

aо, a1i – параметры линейного тренда;

i – порядковый номер соответствующего года.

                                  aоn + a1 = ,                                  

aо + a1 = I,                                     

 

 

где n – число анализируемых лет

 

 

 

Годы	Фактическая убыточность, % (qi)	Условное обозначение лет (i)	Расчётные показатели		Выравненная убыточность (q )	qi - q	(qi -q )2
			qii	i2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2,0	1	2	1	3,18	-1,18	1,3924
2	1,8	2	3,6	4	3,88	-2,08	4,3264
3	2,4	3	7,2	9	4,58	-2,18	4,7524
4	3,0	4	12	16	5,28	-2,28	5,1984
5	3,2	5	16	25	5,98	-2,78	7,7284
Итог	12,4	15	40,8	55			23,398

 

a0 x 5 + a1 x 15 = 12,4

a0 x 15 + a1 x 55 = 40,8

a0 = 2,48

a1 = 0,7

q*6 = a0 + a1 x 6,

q

  = aо + a1i

 

q*6=2,48+0,7x6=40,08 руб. со 100 руб. страховой суммы, т.е. это и является основной частью нетто - ставки;

 

q =2,48+0,7=3,13

q2=2,48  + 0,7 *2=3,88

q3=  2,48 + 0,7 *3=4,58

q4= 2,48+0,7 *4=5,28

q5= 2,48+ 0,7*5=5,98

 

2. Рисковая надбавка (Тр)

Тр = ts,

где s – среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы за предшествующий период, которое определяется по формуле:

 

s =

,

где t – коэффициент доверия, зависящий от требуемой вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений по страховым случаям. Некоторые значения t приведены в табл.6.4.

s =

Тр = 1,984 * 0,6 = 1,2

 

3. Тн = 2,48 + 1,2 = 3,68

4. Брутто – ставка рассчитывается  по формуле

 

Тб =

,

где f(%) – доля нагрузки в брутто-ставке.

Тб =

5. Страховой взнос = 4,7 * 2800 = 13160 тыс.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4

 

Рассчитайте тарифную ставку по страхованию, если:

Вариант	9
Вероятность наступления риска	0,04
Средняя страховая сумма, тыс.р.	29
Среднее страховое обеспечение, тыс.р.	9
Количество договоров, которое предполагается заключить со страхователями	3000
Доля нагрузки в тарифной ставке, %	20
Среднее квадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс.р.	3,6
Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности	1,645

 

Решение:

Нетто-ставка (Тн) состоит из двух частей – основной части (То) и рисковой надбавки (Тр):

 

Тн = То + Тр.                        

 

То = p 100.                     

где p – вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования (p = , где m – число пострадавших объектов);

n – средняя страховая сумма по одному договору страхования;

 – среднее возмещение по  одному договору страхования  при наступлении страхового случая (коэффициента тяжести ущерба KТУ = ).