Денежное обращение

υ_Q= *100% = 48,41 %

As= =-0,901

Ex=4542,1

     На  основании произведенных расчетов сделан вывод, что средний объем ВРП составил 340419,12 млрд.руб. Среднеквартильное расстояние 248180,05 млрд.руб, т.к. Q₁= 260337,6,а Q₃=236022,5,что показывает более приближенное значение Q₁ к Me, что говорит об ассиметричном распределении данных внутри изучаемой совокупности, т.к. среднеквадратическое отклонение составило 723100,0911 млрд.руб., то сделан вывод, что каждое значение объема ВРП по субъектам колеблется в пределах от 340419,12±723100,0911 млрд.руб. .Расчет относительных показателей вариации выявил относительную однородность изучаемой совокупности υ_σх=212,41 %, доля усредненного показателя совокупности составила составила 77,43 %; относительное колебание крайних значений составило -0,901; относительное ассиметричное распределение значений 48,41 %. Изучение распределения данных по совокупности показал, что распределение ассиметричное, левостороннее (As<0) As= -0,901, островершинное (Ex>0) Ex=4542,1.

2.4 Корреляционно-регрессионный  анализ денежной  массы

     Среднегодовое количество населения и выручка  от продажи товаров, работ и услуг  РФ за 2003-2010 гг.

     Таблица 7 – Расчет сумм для вычисления параметров уравнения прямой по несгруппированным данным

 
 

Система нормальных уравнений имеет вид:

na₀+a₁∑x₁+a₂∑x₂=∑y

a₀∑x₁+ a₁∑x₁²+ a₂∑x₁x₂=∑x₁y

a₀∑x₂+ a₂∑x₂²+ a₁∑x₁x₂=∑x₂y                                   

Линейное уравнение  множественной регрессии      

ȳ_1,2,...,k =a₀ +a₁x₁+ a₂x ₂+…+ a_k x _k                                

Линейный коэффициент  корреляции:

r =

Множественный коэффициент корреляции:

R_{y\x1x2 =}                                    

r_yx1 =                                                               

r_yx2 =                                                               

r_x1x2 =                                                          

Частные коэффициенты эластичности:

Э_x1=a₁*                                                                      

Частный коэффициент  детерминации: 

d_x1=r_yx1+ β_x1                                                                                                        

β_x1=a₁*                                                                      

Остаточная дисперсия:

σ²_y-yx=                                                              

Факторная дисперсия:

σ²_yx=σ²_y - σ²_y-yx                                                                                                

Критерий Фишера:

F_э= *                                                            

Критерии Стьюдента:

t_a0=                                                                     

t_a1= *σ_x                                                                                                    

t_ryx1x2=                                                     

Ошибка аппроксимации:

ε= ∑ *100                                                              

a₀=5913,75

a₁=-0,994

a₂=1,164

ȳ_x1,x2=5913,75-0,994x₁+1,164x₂

σ_у²=239295918,6-25952605,7=213343312,9

σ_х1²=790915,6-790641,07=274,52

σ_х2²= -2723,04

r_x1= -0,23

r_x2= -0,059

r_x1,x2=0,563

R_y\x1x2= 0,0428

Э_x1= -0,994* -0,15

Э_x1=1,164*  = 0,011

d_x1= *(-0,994)* =0,23*0,011=0,000253

d_x2= *(-0,994)* = -0,003*0,059=0,00017

σ²_{y-yx =}  = 13746648,9

σ²_yx =213343312,9 - 13746648,9=199596664

F_э = *3=43,53

t_a0= = 0,0018

t_a1= =0,0068

t_ryx1x2 = = 0,01 

     Таким образом, результат по всем формулам показывает нам, что совокупный коэффициент  корреляции достаточно низок 0,0428,что  говорит нам о том, что население РФ и товарооборот на её территории в общей структуры денежной массы страны имеет очень маленький вес, и совокупное изменение данных двух признаков вызовет почти незаметное изменение денежной массы страны в целом, или же совсем оставит её без изменений. При увеличении денежной массы на 1 % среднегодовое количество человек на территории РФ снизиться на 0,15 % ,а при увеличении выручки от продажи товаров, работ и услуг на 1% увеличит совокупный объем денежной массы на территории страны на 0,011 %. Коэффициент детерминации показывает, что на 0,000253 % вариация денежной массы объясняется вариацией среднегодового количества населения РФ. Уравнение регрессии при малой выборки признается значимым, т.к. эмпирическое значение критерия больше табличного, а эмпирическое значение t-критерия не значимо, т.к. табличное значение больше эмпирического. Также, расчеты показали, что с увеличением денежной массы на 1 млрд.руб. численность населения РФ уменьшиться на 0,994 тыс.человека ,а выручка от продажи товаров, работ и услуг возрастет на 1,164 млрд.руб. 

2.5 Расчет и анализ специальных показателей

     Таблица 8 – Динамика показателей уровня обмена для российской экономики 2002 – 2010гг. (% к предыдущему году)

     На  основе факторного анализа определяем составляющие инфляции:

     а) влияние изменения денежной массы

     I_M -1 * 100%                                                       

     б) изменение скорости обращения денег

     I_M*(I_V-1)*100%                                                    

     в) изменение физического объема ВВП

     I_M*I_V*(I`_Q-1)*100%                                             

        

     Таблица 9 – Изменение показателей за 2002 – 2010 гг.

ȳ = (38,1+30,3-3,09-11,7+9-10+19,17+33+38,1)/9 = 15,8 %

     Следовательно, основным фактором инфляции является увеличение денежной массы в обращении. Однако это слишком упрощенное объяснение инфляционного роста цен в российской экономике. Механизм инфляции чрезвычайно сложен и требует учета множества факторов, хотя роль денежного фактора отрицать нельзя. Увеличение денежной массы связано с существенным ростом денежных доходов населения страны за период 2001 - 2009, что привело к увеличению платежеспособного спроса населения и организаций и соответствующему росту цена на потребительском рынке и других секторах экономики.