Сущность и содержание риск-менеджмента

Сущность  и содержание риск-менеджмента

  Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. Целью риск-менеджмента является получение банком наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для банка соотношении прибыли и риска. Управление риском представляет собой творческую деятельность.

 Основные  задачи риск-менеджмента:

 § целенаправленный поиск приемов и методов управления риском,

 § организация работы по снижению степени риска,

 § овладение искусством получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации.

 Управление  риском включает в себя стратегию  и тактику риск менеджмента.

 Стратегия управления – выработка направления и способа использования средств для достижения поставленной цели, при этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия – это наука и искусство управления риском, основанные на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. Стратегия предопределяет тактику.

 Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

 Таким образом,  эффективность управления риском  во многом зависит от умения  использовать в полной мере  все методы и приемы. Методы  управления риском состоят из  средств разрешения рисков и приемов снижения степени риска.

 Средства разрешения риска:

 § Избежание риска – простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от неприемлемого риска. Ограниченность этого метода очевидна, т.к. он означает отказ от каких-либо операций, а значит и от прибыли.

 § Удержание риска – это оставление риска за инвестором, т.е. на его ответственности.

 § Передача (перевод) риска – передача ответственности за риск кому-то другому. Этот метод используется, когда есть возможность передать риск клиенту или воспользоваться услугами страховой компании, и реализуется путем формирования эффективной системы страхования всех видов риска и иных аналогичных действий.

 Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь. Для снижения степени риска применяются различные приемы:

 § Диверсификация – это процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения степени риска. Диверсификация рисков возможна по направлениям использования средств, отраслям, срокам, регионам и т.д.

 § Управление качеством – способность квалифицированных менеджеров разрешать возникшие проблемы до того, как они станут серьезными затруднениями.

 § Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах - дает возможность сделать более точный прогноз, т.к. финансовому менеджеру часто приходится принимать рисковые решения, когда результаты вложения не определены и основаны на ограниченной информации.

 § Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, кредитования и т.д.

 § Самострахование – формирование различных страховых (резервных) фондов.

Риск-менеджмент как система управления состоит  из двух подсистем: управляемой и  управляющей.

Объектом управления в риск-менеджменте является риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между субъектами хозяйствования.

К этим экономическим  отношениям относят: отношения между  страховщиком и страхователем, отношения  между заемщиком и кредитором и отношения между предпринимателями.

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей, которая с помощью различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляют функционирование объекта управления.

Процесс воздействия  субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может осуществляться только при условии циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска.

Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п.

Эта информация включает осведомленность о вероятности  того или иного страхового случая, страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и т.п.