Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) 

 

 

   

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

на тему: «Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента»  

 

 

  

 

Выполнила:

 

Студентка группы: ЗММ-201

 

Боднар Мария

 

Проверила:

 

Доцент

 

Романова Марианна Михайловна  

 

 

   

 

МОСКВА 2014

Содержание:

 

Введение…………………………………………………………………………..3

История развития риск-менеджмента…………………………………………...5

Понятие и классификация стратегических рисков…………………………....11

Методы оценки рисков……………………………………………………….....16

Меры снижения рисков……………………………………………………..…..20

Заключение……………………………………………………………………....30

Список использованной литературы…………………………………………..32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Ситуации, складывающиеся в современной общественно-политической жизни России и, особенно, в экономической деятельности, всё чаще охарактеризовать одним словом – сложные. При создании решений в таких трудных ситуациях руководители всех классов встречаются с множеством методологических и технологических проблем. Объясняются такие трудности довольно простыми обстоятельствами. Сперва, это недостаточная освоенность новых задач, ранее которых просто не было.

Успех в мире бизнеса зависит, прежде всего, от правильности выбора стратегии предпринимательской деятельности и ее обоснованности. Вероятности критических ситуаций при этом тоже должны учитываться. Было бы очень наивно считать возможной предпринимательскую деятельность без рисков.

Угроза может исходить отовсюду, например, от конкурентов, от своих просчетов в области производственной политики и маркетинга, также, ошибок в подборе руководящих кадров. Технический процесс также может представлять собой опасность. Он способен мгновенно «состарить» новинку.

Очень важным при ведении своего бизнеса является не только исключительное избежание риска. Стоит продумывать его, предвидеть его и стараться снижать до минимального уровня.

Для уменьшения потерь от вероятных просчетов предусматриваются специальные процедуры, которые помогают предвидеть неопределенности и риски на всех этапах реализации своего проекта.

Зная виды и существенность риска можно воздействовать на него. Можно снизить его влияние на эффективность проекта. Другими словами: перед экспертом стоят задачи: выявление рисков, их оценка, определение способа снижения риска на каждом этапе реализации проекта, организация работы по управлению рисками.

Проблема управления рисками является очень актуальной, особенно в наше время. Деятельность совершенно любой организации не застрахована от опасности появления непредвиденных потерь. Именно из-за этого для каждой организации важно предусматривать изменение факторов и условий, которые способны оказать значительное влияние на ее функционирование.

Рисками можно управлять. Более удачной будет деятельность компании, которая правильно рассчитала свои возможности и выбрала направление деятельности с наилучшим соотношением риска и доходности.

По мере роста уязвимости бизнеса от финансовых рисков множество организаций признали, что поиск решения проблем риска должен быть поставлен на профессиональную основу. Менеджер обязан обеспечить защиту всех активов и прибыли фирмы от потерь из-за изменения колебания процентных ставок и валютных курсов, а также управлять затратами по проценту. Только достаточно опытному и квалифицированному управляющему удастся справиться с этой сложной задачей. Управление риском должно стать одним из главных направлений деятельности современного менеджера.

Актуальность данной проблемы основана на том, что множество условий и факторов влияют на исход принимаемых нами решений. Действия некоторых из принимаемых людьми решений предсказать заранее очень сложно и поэтому многие из них приходится принимать в положении неопределенности. Риск водится почти в любой сфере людской деятельности. В данный момент все больше внимания уделяют исследованию, прогнозированию и анализу рисков. Для нормального функционирования фирмы должно быть умение предвидеть последствия принимаемых решений и действий.

Цель данной работы- понять определение понятия риска-менеджмента, влияние его на деятельность рисковых предприятий, описание методов оценки и анализа риска, способов его снижения. В общем и целом, будут рассмотрены вопросы, которые необходимы для эффективного управления рисками. 

История развития риск-менеджмента

Современные проблемы и тенденции развития риск-менеджмента в последнее время всё больше привлекают внимание отечественных исследователей и предпринимателей. Как и их западные коллеги, российские учёные, исследователи и предприниматели сталкиваются с многочисленными рисками, связанными с рыночными изменениями курсов акций, валют, сырьевых товаров и т.п. Либерализация национальной экономики, а так же увеличение степени открытости вносит свой вклад в ужесточение конкуренции, вызывая дополнительные сложности у хозяйствующих субъектов.

Становление риск-менеджмента как новой парадигмы стратегического управления в современном бизнесе относится к середине 90-х годов. Передовые технологии, глобализация мировой экономки, дерегуляция, реструктуризация, Интернет, развитие рынка производных инструментов, информационно-технологическое развитие и другие немаловажные факторы, влияющие на современный бизнес, радикально изменили подходы к управлению рисками. До 90-х годов управление рисками осуществлялось только на уровне отдельных лиц.

До недавнего времени применялся узкоспециализированный, фрагментированный подход к управлению рисками «снизу вверх», который рассматривал все возникающие риски как отдельные не взаимосвязанные элементы. При этом их оценки имели разнородный характер, что не давало возможности сопоставить их друг с другом и проанализировать получаемые результаты.

За последние года изменились взгляды и подходы на сложившиеся проблемы в области управления риском, что незамедлительно привело к образованию новой модели риск-менеджмента, которая комплексно рассматривает риски всех отделов и направлений деятельности организации. Появилась возможность получать сопоставимые оценки по всем видам риска благодаря оптимальному подходу между методами и моделями для определения специфических видов рисков.

Многие эксперты считают, что риск-менеджмент должен стать неотъемлемой частью каждого преуспевающего предприятия, следовательно, он должен включать:

идентификацию, анализ и оценку рисков;

разработку программы мероприятий по ликвидации последствий рисковых ситуаций;

разработку механизмов выживания предприятия;

сохранение целей предприятия;

снижение издержек;

обеспечение сохранности успеха предприятия;

создание системы страхования;

прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

Руководители большинства организаций традиционно считают риск-менеджмент специализированной и обособленной деятельностью. Например, это касается управления страховыми или валютными рисками. Новый подход заключается в ориентировании служащих и менеджеров всех уровней на риск-менеджмент. В табл. 1.1. представлены основные черты новой и старой парадигм риск-менеджмента. Как показано в табл. 1.1., ранее предприятия использовали систему риск-менеджмента, фрагментировано, эпизодически и в ограниченном направлении. Новые тенденции в экономике заставляют руководство переходить к новой парадигме, используя риск-менеджмент -- интегрировано, непрерывно и расширенно во всей организации. Отсюда следует, что развитие различных рисковых ситуаций в настоящем и будущем должно контролироваться и отслеживаться, иными словами организация должна внедрять в управление стратегический риск-менеджмент.

На наш взгляд термин стратегический риск-менеджмент более точно отражает новые тенденции и веянья в современной экономике, так как предвиденье развития той или иной ситуации даёт возможность избежать или снизить риск попадания предприятия в неопределённое состояние, которое в дальнейшем может отразиться на его финансах или репутации.

Стратегический риск-менеджмент -- это искусство управления риском в неопределённой хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приёмов его снижения.

 

 

 

 

Таблица 1. 1.

Основные черты новой и старой парадигм риск-менеджмента

Старая парадигма	Новая парадигма
Фрагментированный риск-менеджмент: каждый отдел самостоятельно управляет рисками (в соответствии со своими функциями). Прежде всего это касается бухгалтерии, финансового и ревизионного отделов	Интегрированный, объединенный риск-менеджмент: управление рисками координируется высшим руководством; каждый сотрудник организации рассматривает риск-менеджмент как часть своей работы
Эпизодический риск-менеджмент: управление рисками осуществляется тогда, когда менеджеры посчитают это необходимым	Непрерывный риск-менеджмент: процесс управления рисками непрерывен
Ограниченный риск-менеджмент: касается прежде всего страхуемых и финансируемых рисков	Расширенный риск-менеджмент: рассматриваются все риски и возможности их организации
Источник. Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks, 10. Аналогичный анализ представлен в DeLoach, Enterprise-Wide Risk Management, p. 15-16.

Следовательно, стратегический риск-менеджмент - это целенаправленный поиск и работа по снижению степени риска, которая ориентирована на получение и увеличение прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. Конечная же цель заключается в получении максимальной прибыли при оптимальном соотношении для предпринимателя прибыли и риска.

Первоначально необходимо выработать на предприятии политику в области риска. Происходит это преимуществом от целей предприятия и от целей риск-менеджмента. А, как известно, цели риск-менеджмента непосредственно связаны с целями предприятия. К производственно-экономическим целям можно отнести (как цели технологии, цели рынка, цели продукта, цели качества), а также финансовые цели (начисление процентов капитала, экономичность).

Целями риск-менеджмента в частности являются:

обеспечение сохранности целей предприятия дополнительно ориентированных на стоимость шансов риск-менеджмента;

обеспечение сохранности успеха предприятия;

снижение издержек риска.

После установления целей риск-менеджмента руководство предприятия должно стать соответственно самой высокой инстанцией в стратегии риск-менеджмента.

Целью стратегического риск-менеджмента является осознание риска как элемент культуры предприятия. Для руководства предприятия необходимо осознать: «То, что можно легко описать на листе бумаги, может быть трудно создано в комплексном контексте предприятия». Поэтому необходимо осторожно подходить к планированию сложных систем на предприятии, дабы соблюсти оперативность реагирования на предстоящие рисковые ситуации.

Оперативный риск-менеджмент содержит процесс систематического и текущего анализа риска предприятия и жизнедеятельности. Тем не менее, при ориентированном на стоимость риск-менеджменте нужно принимать во внимание наряду с компонентом риска также шансы. Целью должна стать оптимизация профиля риска и шанса на предприятии. Необходимо достигать оптимально возможную надежность (безопасность) предприятия, а не максимально возможную.

Далее риски предприятия определяются и анализируются. После анализа необходимо получить максимально возможную информацию о стадиях роста и тенденциях развития рисковой ситуации на предприятии. Информационная задача -- это самая трудная фаза в процессе риск-менеджмента и одновременно одна из завершающих стадий риск-менеджмента. Необходимо организовать и наладить систематический, ориентированный на процесс риск-менеджмента, образ действий всех служащих предприятия.

Особенностью «рисковых ситуаций» в настоящее время является то, что значительное место должно отводиться экономико-математическим методам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в отличие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих экспериментов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория графов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим методам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы факторного анализа, балансовых методов, теория вероятностей в сочетании с другими методами и др.

Современные компьютерные программы позволяют решить поставленные проблемы, используя имитационные методы и модели. Они предоставляют широкие возможности статистического и экономико-математического моделирования путём анализа эконометрических и временных последовательностей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью таких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме имеющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнозировать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и проработки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие программы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические методы с использованием экспертных оценок.