Приемы риск-менеджмента

Задача № 1

Для анализа состояния и уровня страхования по отдельным регионам в таблице представлены следующие данные:

Необходимо определить наименее убыточный регион. Проведите сравнительный анализ этих показателей.

РЕШЕНИЕ:

Необходимо определить наименее убыточный регион по показателям:

·     Частота страховых случаев;

·     Коэффициент кумуляции риска;

·     Тяжесть ущерба;

·     Убыточность страховой суммы.

Наименее убыточным является регион А.

Задача № 2

Рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вложения капитала, имея следующие данные:

Обоснуйте ответ.

РЕШЕНИЕ:

Данные таблицы показывают, что при втором варианте вложения капитала величина риска в 1,5 раза меньше, чем по первому вари­анту (0,6 : 0,4 = 1,5).

Исследования рисковых мероприятий, проведенные автором, позволяют сделать вывод, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а коэффициент риска, ведущий к банкротству ин­вестора, - 0,7 и более.

Задача № 3

Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупить товара: 1500 единиц или 2000 единиц. При покупке 1500 единиц товара затраты составят 2500 руб. за единицу, а при покупке 2000 единиц товара затраты составят 1300 руб. за единицу. Предприниматель будет продавать данный товар по цене 3500 руб. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на товар. При отсутствии спроса ему придется значительно снизить цену, что нанесет убыток го операции. При продаже товара вероятность составляет «50 на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для продажи 1500 единиц товара и 0,5 для продажи 2000 единиц товара.

Определить стоимость полной информации, необходимой для принятия решения.

Решение:

Прибыль составит:

При продаже 1500 единиц товара: 1500*(3500-2500)=1500 000руб.

При продаже 2000 единиц товара: 2000*(3500-1300)=6800 000руб.

Средняя ожидаемая прибыль составит: 0,5*1500+0,5*6800=4150 тыс.руб.

Ожидаемая стоимость информации при условии определенности составляет 4150 тыс.руб., а при условии неопределенности (покупка 2000 единиц товара) составит: 3400 тыс.руб. (0,5*6800).

Тогда стоимость полной информации равна: 4150-3400=750 тыс.руб.

Следовательно, для более точного прогноза необходимо получить дополнительную информацию о спросе на товар, заплатив за нее 750 тыс.руб. даже если прогноз окажется не совсем точным, все же выгодно вложить данные средства в изучение спроса и рынка сбыта, обеспечивающие лучший прогноз сбыта на перспективу.

Список литературы

1.      Аметистова Л.М. Управление рисками: Учеб. пособие по курсу "Страхование" для студентов, обучающихся по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии". М.: Изд-во МЭИ, 2003. - 37 с.

2.      Арсеньев Ю.Н. Управление рисками. - М.: Высш. шк., 1997 - 420 с.

3.      Багиева М.Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятия: Учеб. пособие по курсу "Упр. рисками". СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та экономики и финансов, 2001 - 51 с.

4.      Бадалова А.Г. Управление рисками предприятий: практический инструментарий для менеджеров. М.: Янус-К, 2004 - 88 с.

5.      Балдин К.В. Риск-менеджмент: учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг.". - М.: Эксмо: Eksmo education, 2006. - 364 с.

6.      Воронцовский А.В. Управление рисками учеб. пособие для студентов вузов. СПб.: ОЦЭиМ, 2005 - 482 с.

7.      Геронина Н.Р. Управление банковскими рисками: учеб. пособие для студентов. М.: [МБИ], 2004 - 130 с.

8.      Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2006. - 215 с.

9.      Горских И. И. Управление банковскими активами и рисками: Учеб. Пособие. Обнинск: Обн. ин-т атом. энергетики, 1998 - 115 с.

10. Грабовой П. Г. (под общ. ред.) Управление рисками в недвижимости: учеб. для вузов. М.: Реалпроект, 2005 - 471 с.

11. Дроздова А.В. Управление кредитным банковским риском: Учеб. Пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2001 - 139 с.