Простые учетные ставки

                               Министерство образования и науки Самарской области Самарский Техникум Транспорта и    

                                                                                                        Коммуникаций

 

 

                                                                                       Индивидуальная работа

   на тему:<<Простые  учетные ставки>>

  по предмету :<<Финансовая математика>>

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Выполнила: Елистратова Екатерина

                                                                                                                          Учащаяся группы БД-12-02

                                                                                                                          Проверила: Шигонцева Н.М

                                                                  Самара 2012г.

                                       

 

   1.2 Простые учетные  ставки 

Дисконтирование по учетной  ставке (банковский учет) понятие дисконта .формулы для определения суммы, получаемой заемщиком, и суммы, получаемой при учете денежных обязательств . определение срока ссуды и учетной ставки. Расчеты в условиях инфляции.

                                                  Методические рекомендации.

Учетные ставки обычно используют при определении  процентных денег при покупки  банкнот , векселей или других денежных обязательств. При этом банк до наступления платежа по векселю покупает его у предъявителя по цене , меньше суммы, которая должна быть выплачена по нему в момент его погашения. Доход банка от такой операции . равный разности между суммой по векселю и ценой его покупки, называется дисконтом. Сумма процентных денег при этом определяется исходя из суммы по векселю равна:                                                                                               D =n·d·S=     

Где n-срок года от даты учета до даты погашения векселя.

D- годовая  учетная  ставка  в относительных единицах  

S –сумма по векселю

ð- количество дней от даты учета до  даты погашения векселя.

  Сумма ,полученная предъявителем векселя , будет равна: 

P= S-D=S·

Пример 1.2.1  Вексель на сумму 500р. Предъявлен в банк за пол года до срока его погашения . Банк для определения своего дохода использует учетную ставку , равную 20 % годовых. Определить сумму ,выплаченную предъявителю векселя ,и сумму дохода ,полученного  банком.

Решение. Сумма , полученная  предъявителем векселя ,будет равна:  P=500·

Сумма дисконта , полученного банком ,составит : D=500-450=50р. или  D=0.5·0.2·500=50р.

Аналогичным образом можно  определить и величину суммы ,выдаваемой заемщику ,если известна сумма, которая должна быть возвращена ,а банк  определяет свой доход с использованием учетной ставки .  Если при такой операции задаются значения выдаваемой и возвращаемой сумм, можно определить срок займа при заданной учетной ставке:

n= или ð=

Если  заданы значения суммы  и срока до оплаты векселя, а так  же суммы ,выплаченной предъявителю векселя ( или суммы дисконта) можно определить значение учетной ставки, которую банк использовал при   определении своего дохода:

dτ=

где d- значение учетной ставки ,характеризующее требуемую   реальную доходность операции учета .   
индекс инфляции за период от даты учета до даты погашения векселя.

Пример 1.2.2 При учете векселя в условиях инфляции должна быть обеспечена реальная доходность ,определяемая учетной ставкой 8%  годовых. Определить значение учетной ставки ,компенсирующей потери от инфляции ,при учете векселя , до срока погашения которого осталось 90 дней, если ожидаемый месячный уровень инфляции составляет   6% ,а расчетное количество дней в году 360.

Решение: Индекс инфляции за 3 месяца составит :³= 1.19

Значение  годовой учетной ставки, обеспечивающей требуемую реальную доходность операции учета, будет равно:                                                                                                               dτ==0.71 или 71 %

 

                                         Вопросы для самопроверки.

2. Что такое дисконт и как он определяется?

3.  В чем сущность операции учета векселей?

4. Как определить значение учетной ставки в условиях инфляции?

5. Укажите сущность величин ,входящих в формулы для определения инфляции ?

-суммы получаемой предъявителем  векселя при его учете в  банке.

-учетной ставки ,обеспечивающей  требуемую реальную доходность операции учета векселя в условиях инфляции .

                                                          Ответы       

1. Дисконт – это сумма процентных денег .Определяется исходя из суммы, по векселю.                    D =n·d·S=     

2. Если заданы значения суммы и срока  до оплаты векселя, а так же суммы ,выплаченной предъявителю векселя, можно определить  значение учетной ставки ,которую банк использовал при определении своего дохода.

3. dτ=

где d- значение учетной ставки ,характеризующее требуемую   реальную доходность операции учета .   
индекс инфляции за период от даты учета до даты погашения векселя.

 

4. P= S-D=S·

dτ=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Министерство образования и науки Самарской области Самарский Техникум Транспорта и    

                                                                                                        Коммуникаций

 

 

                                                                                       Индивидуальная работа

   на тему:<<Эквивалентность процентных ставок и финансовая эквивалентность платежей>>

  по предмету :<<Финансовая математика>>

 

 

 

 

                                                                                                                         Выполнила: Муханбиталиева Екатерина

                                                                                                                          Учащаяся группы БД-12-02

                                                                                                                          Проверила: Шигонцева Н.М

                                                                   Самара 2012г.

 

 

   1.2 Простые учетные  ставки 

Дисконтирование по учетной  ставке (банковский учет) понятие дисконта .формулы для определения суммы, получаемой заемщиком, и суммы, получаемой при учете денежных обязательств . определение срока ссуды и учетной ставки. Расчеты в условиях инфляции.

                                                  Методические рекомендации.

Учетные ставки обычно используют при определении  процентных денег при покупки  банкнот , векселей или других денежных обязательств. При этом банк до наступления платежа по векселю покупает его у предъявителя по цене , меньше суммы, которая должна быть выплачена по нему в момент его погашения. Доход банка от такой операции . равный разности между суммой по векселю и ценой его покупки, называется дисконтом. Сумма процентных денег при этом определяется исходя   из суммы  по векселю равна:                                                                                               D =n·d·S=     

Где n-срок  года от даты учета до даты погашения векселя.

D- годовая  учетная  ставка  в относительных единицах  

S –сумма по векселю

ð- количество дней от даты учета до  даты погашения векселя.

  Сумма ,полученная предъявителем векселя , будет равна: 

P= S-D=S·

Пример 1.2.1  Вексель на сумму 500р. Предъявлен в банк за пол года до срока его погашения . Банк для определения своего дохода использует учетную ставку , равную 20 % годовых. Определить сумму ,выплаченную предъявителю векселя ,и сумму  дохода ,полученного  банком.

Решение. Сумма , полученная  предъявителем векселя ,будет равна:  P=500·

Сумма дисконта , полученного банком ,составит : D=500-450=50р. или  D=0.5·0.2·500=50р.

Аналогичным образом можно  определить и величину суммы ,выдаваемой заемщику ,если известна сумма, которая должна быть возвращена ,а банк  определяет свой доход с использованием учетной ставки .  Если при такой операции задаются значения выдаваемой и возвращаемой сумм, можно определить срок займа при заданной учетной ставке:

n= или ð=

Если  заданы значения суммы  и срока до оплаты векселя, а так  же суммы ,выплаченной предъявителю векселя ( или суммы дисконта) можно определить значение учетной ставки, которую банк использовал при   определении своего дохода:

dτ=

где d- значение учетной ставки ,характеризующее требуемую   реальную доходность операции учета .   
индекс инфляции за период от даты учета до даты погашения векселя.

Пример 1.2.2 При учете векселя в условиях инфляции должна быть обеспечена реальная доходность ,определяемая учетной ставкой 8%  годовых. Определить значение учетной ставки ,компенсирующей потери от инфляции ,при учете векселя , до срока погашения которого осталось 90 дней, если ожидаемый месячный уровень инфляции составляет   6% ,а расчетное количество дней в году 360.

Решение: Индекс инфляции за 3 месяца составит :³= 1.19

Значение  годовой учетной ставки, обеспечивающей требуемую реальную доходность операции учета, будет равно:                                                                                                               dτ==0.71 или 71 %

 

                                         Вопросы для самопроверки.

2. Что такое дисконт и как он определяется?

3.  В чем сущность операции учета векселей?

4. Как определить значение учетной ставки в условиях инфляции?

5.  Укажите сущность величин ,входящих в формулы для определения инфляции ?

-суммы получаемой предъявителем  векселя при его учете в  банке.

-учетной ставки ,обеспечивающей  требуемую реальную доходность операции учета векселя в условиях инфляции .

                                                          Ответы       

1. Дисконт – это сумма процентных денег .Определяется исходя из суммы, по векселю.                    D =n·d·S=     

2. Если заданы значения суммы и срока  до оплаты векселя, а так же суммы ,выплаченной предъявителю векселя, можно определить  значение учетной ставки ,которую банк использовал при определении своего дохода.

3. dτ=

где d- значение учетной ставки ,характеризующее требуемую   реальную доходность операции учета .   
индекс инфляции за период от даты учета до даты погашения векселя.

 

4. P= S-D=S·

dτ=