Отчет по практике ОАО АКБ "Приморье"

Валютный  риск Банка.

      Валютные риски связаны с влиянием на деятельность банка неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и определяются состоянием открытой валютной позиции банка.

Ежедневный  контроль лимитов открытых валютных позиций, в том числе соблюдения сублимитов позиций филиалами банка минимизирует валютный риск.

      Ежедневно рассчитывается валютный риск на основании  отчета об открытых валютных позициях и требуемый капитал для его  покрытия.

В условиях нестабильности курсов иностранных  валют банк максимально сокращает  открытую валютную позицию, то есть сводит валютный риск к минимуму.

Процентный  риск Банка.

      Процентные  риски связаны с влиянием на деятельность банка неблагоприятного изменения  процентных ставок. Сроки и ставки, по которым банк привлекает и размещает  денежные средства, различаются между собой. Для управления процентным риском Банком проводится стресс-тестирование. Посредством стресс-тестирования изучается воздействие маловероятных событий на кредитный портфель или портфель ценных бумаг.

      При изменении рыночных условий соответствующие процентные ставки пересматриваются.

Риск  ликвидности Банка.

      Риск  ликвидности - риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить своевременное исполнение своих  обязательств в полном объеме. Для  управления риском ликвидности банк на ежедневной основе отслеживает ожидаемые параметры движения средств по клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами, рассчитывает нормативы ликвидности. Еженедельно анализируется структура ресурсов и вложений, ее изменение в динамике, рассчитываются предельные объемы активно-пассивных операций. С учетом предстоящих активно-пассивных операций прогнозируются значения обязательных нормативов ликвидности. Банком постоянно проводится стресс-тестирование платежной позиции с учетом различных сценариев.

Операционный  риск Банка.

      Операционный  риск - риск возникновения убытков  в результате неадекватности или  сбоев в работе внутренних процессов, персонала и технических систем или в результате внешних факторов.

Управление  операционными рисками проводится на постоянной основе во всех структурных  подразделениях.

      Оценка  и прогноз операционных рисков производится с использованием стандартизированного подхода. Общий уровень операционного  риска рассчитывается путем взвешивания коэффициентов риска по всем направлениям деятельности Банка. Коэффициенты взвешиваются по доле доходов, получаемых по направлению деятельности, в общей сумме доходов. 

Правовые  риски.

      Правовой  риск - риск возникновения у Банка  убытков вследствие влияния нижеуказанных факторов:

• несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов Банка;
• несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
• неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банка;
• нарушение Банком условий договоров;
• недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий;
• и так далее.

2.2 Основные конкуренты  Банка

 

Основные  конкуренты ОАО АКБ "Приморье" в сфере обслуживания юридических лиц:

1. ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк".
2. ОАО "Дальневосточный банк".
3. ОАО "Сбербанк России".
4. ОАО АКБ "РОСБАНК" (банковская группа "Сосьете Женераль").
5. ОАО Банк "ВТБ".
6. ОАО "Альфа-Банк".
7. ОАО "Промсвязьбанк".

Основные  конкуренты ОАО АКБ "Приморье" в сфере обслуживания физических лиц:

1. ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк".
2. ОАО "Дальневосточный банк".
3. ОАО "Сбербанк России".
4. ОАО АКБ "РОСБАНК" (банковская группа "Сосьете Женераль").
5. ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк".
6. ЗАО "ВТБ 24".
7. ОАО "Альфа-Банк".
8. ОАО АКБ "Восточный" ("Восточный экспресс банк").

2.3 Характеристика конкурентов Банка

 

      Характеристика  конкурентов Банка, содержится в  таблице 9.

Таблица 9 - Показатели для оценки деятельности Банков-конкурентов по 10 бальной  шкале

№ П\П	Показатели	Приморье	ДВ Банк	Сбербанк	Росбанк	ВТБ	Альфа-Банк	Промсвязьбанк
1.	Позиции конкурентов  на рынке	6	4	5	6	7	6	4
2.	Характеристика  продукции конкурента	7	6	7	8	5	4	6
3.	Маркетинговая деятельность конкурента:	41	37	40	39	36	34	35
	ассортиментная  политика	7	6	7	7	6	5	7
	сбытовая  политика	8	7	7	7	6	4	7
	ценовая политика	7	8	6	8	7	8	5
	рекламная деятельность	5	5	8	5	7	6	3
	виды  стимулирования продаж	6	5	6	5	5	3	6
	коммерческие  условия сделок	8	6	6	7	5	8	7
4.	Неценовые методы конкурентной борьбы, используемые конкурентами	7	6	7	8	8	7	5
5.	Финансовое  положение	3	4	3	3	5	5	3
6.	Показатели, характеризующие  объемы деятельности конкурента	7	7	5	6	7	6	4
7	Итого баллов	71	64	67	70	68	62	57

 
 
 

Из таблицы 9 следует, что Банк:

1. ОАО АКБ Приморье занимает 1-е место (71 балл).

2. ОАО АКБ "РОСБАНК" (банковская группа "Сосьете Женераль") занимает 2 место (70 баллов).

3. ОАО Банк "ВТБ" занимает 3-е место (68 баллов).
4. ОАО "Сбербанк России" занимает 4-е место (67 баллов).
5. ОАО "Дальневосточный банк" занимает 5-е место (64 балла).
6. ОАО "Альфа-Банк" занимает 6-е место (62 балла).
7. ОАО "Промсвязьбанк" занимает 7-е место (57 баллов).

          3. Кабинетные исследования

         3.1 Деятельность Банка по минимизации возможного негативного эффекта от воздействия угроз внешней среды

 

  В части кредитного риска, Банк постоянно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля. В процессе стресс-тестирования с учетом макроэкономической ситуации рассматриваются сценарии возможного снижения реальной процентной ставки по кредитному портфелю, возможного ухудшения качества кредитного портфеля и увеличения затрат на резервирование. Применение в стресс-тестировании наиболее пессимистических сценариев констатирует достаточность имеющегося капитала Банка и устойчивость к такого рода рискам. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери.

      В части страхового риска, Банк проводит оценку кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ "Приморье", их способность и намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства с использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми агентствами S&P (Standard & Poor's), "Fitch Ratings", "Moody's" и анализом финансовой отчётности.

      В части рыночного риска Банк, последний  ограничивается лимитами на инструменты, исходя из принимаемого Банком уровня риска операций. Соблюдение лимитов контролируется ежедневно. Рыночный риск рассчитывается ежедневно для определения достаточности капитала.

При управлении портфелем ценных бумаг используются различные методы анализа, в том  числе и методы технического анализа.

      Экспертная оценка финансового состояния нового эмитента основывается на анализе финансовой отчетности компании, результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, кредитной истории, долговой политике, информации об инвестиционных рейтингах эмитента и/или его ценных бумаг (если рейтинги по международной и/или российской шкале присваивались), качестве корпоративного управления и других критериях, которые могут повлиять на степень надежности эмитента, инвестиционные риски.

      Мониторинг  рыночного риска проводится ежедневно при отлаженном взаимодействии подразделений Банка, отработанной технологии сбора информации, расчета величины рыночного риска, анализа его динамики и требуемого размера капитала на его покрытие.

В части  фондового риска, Банк проводит оценку фондового риска и расчет требуемого размера капитала на его покрытие производится Банком ежедневно в отношении следующих финансовых инструментов:

• обыкновенных акций;
• депозитарных расписок;
• конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих следующим условиям конверсии в обыкновенные акции;
• производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги, а также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция.

Размером  общего фондового риска является разность между чистыми длинными позициями и чистыми короткими  позициями по финансовым инструментам (без учета знака позиций), взвешенная на коэффициент риска 8%.

      В части валютного риска, Банк проводит стресс-тестирование валютного риска  по операциям банка с применением  методов VaR-анализа. Расчет размера капитала, требуемого для покрытия валютного риска констатировали достаточность имеющегося капитала банка и устойчивость к такого рода рискам.

В части  процентного риска, Банк, при изменении  рыночных условий соответствующие  пересматривает процентные ставки.

      В части операционного риска, Банк проводит оценку последних по следующим  направлениям деятельности:

1. Оказание банковских услуг корпоративным клиентам, органам государственной власти и местного самоуправления на рынке капиталов;
2. Операции и сделки на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и срочных финансовых инструментов;
3. Банковское обслуживание физических лиц;
4. Банковское обслуживание юридических лиц;
5. Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках обслуживания своих клиентов);
6. Агентские услуги;
7. Управление активами;
8. Брокерские услуги.