Оценка степени риска и разработка мероприятий по ее снижению

сохранение риска на существующем уровне в процессе ведения деятельности.

Рассмотрим некоторые  из этих методов более подробно.

Лимитирование — это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование  является важным средством снижения степени риска и применяется  банками при выдаче ссуд при заключении договора на овердрафт; хозяйствующим  субъектом — при продаже товаров  в кредит (по кредитным карточкам), по дорожным чекам и еврочекам; инвестором — при определении сумм вложения капитала и т.п.

Диверсификация — процесс  распределения инвестируемых средств  между различными не связанными между  собой объектами. Основной принцип  процесса диверсификации можно выразить весьма известным изречением: «Нельзя  складывать яйца в одну корзину».

На принципе диверсификации базируется деятельность инвестиционных фондов, которые продают клиентам свои акции, а полученные средства вкладывают в различные ценные бумаги, покупаемые на фондовом рынке и приносящие устойчивый средний доход. Диверсификация позволяет  избежать части риска при распределении  капитала между разнообразными видами деятельности. Так, приобретение инвестором акций разных акционерных обществ  вместо акций одного общества увеличивает  вероятность получения им среднего дохода и соответственно снижает  степень риска.

Диверсификация — наиболее обоснованный и относительно менее  затратоемкий способ снижения степени  финансового риска.

Но чаще всего организация  не ставит перед собой глобальных проблем по снижению риска, она стремится  хотя бы сохранить его уровень.

Сохранение риска на существующем уровне не всегда означает отказ от любых действий, направленных на компенсацию  ущерба, хотя такая возможность предусмотрена. Организация может создать специальные  резервные фонды (фонды самострахования  или фонд риска), из которых будет  производиться компенсация убытков  при наступлении неблагоприятных  ситуаций. Такой метод управления риском называется самострахованием. Самострахование связано с резервированием средств на покрытие непредвиденных расходов и покрытием убытков за счет части собственных средств. Самострахование с помощью внутренних мер целесообразно при риске уничтожения имущества, стоимость которого невелика по сравнению с финансовыми показателями всей фирмы или риске уничтожения большого количества однотипного имущества. Сюда можно причислить также получение кредитов и займов для компенсации убытков и восстановления производства, получение государственных дотаций и др.

Для банковской деятельности довольно распространенным методом  снижения риска является секьюритизация  — участие двух банков в кредитной  операции. В подобных случаях кредитная  сделка выполняется в два этапа:

разработка условий и  заключение кредитного договора (сделки);

предоставление кредита  заемщику.

Суть секьюритизации состоит  в том, что эти два этапа  выполняются двумя разными банками.

За рубежом распространенным способом уменьшения риска признается хеджирование (в переводе — ограждение от потерь) — создание встречных  валютных, коммерческих, кредитных  и иных требований и обязательств.

Выбирая один из методов  снижения риска, инвестор должен также  оценить условия, в которых принимаются  решения о целесообразности вложения финансовых средств, т.е. определяется достоверность выбранного сценария событий. Очевидно, что решения могут  приниматься в различных условиях:

определенности, когда все  последствия принимаемого решения  могут быть оценены;

риска, когда последствия  принимаемых решений могут быть оценены с определенной степенью вероятности;

полной неопределенности, когда нет никаких исходных данных для оценки последствий принимаемых  решений.

Достаточно часто инвестор принимает решения, когда результаты неопределенны и основаны на ограниченной информации. Естественно, что если бы у инвестора была более полная информация, то он мог бы сделать  лучший прогноз и снизить риск. Это делает информацию товаром. Информация — очень ценный товар, за который инвестор готов платить большие деньги, а раз так, то вложение капитала в информацию становится одной из сфер предпринимательства. Стоимость полной информации рассчитывается как разница между ожидаемой стоимостью какого-нибудь приобретения, когда имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная.

Особенно выгодным является приобретение маркетинговой информации, характеризующей состояние рынка, колебания цен, изменения спроса и предложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Характеристика деятельности  организации ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»

 

Закрытое акционерное  общество коммерческий межотраслевой  банк стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, является кредитной организацией, которая для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Уставом.

Банк "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" — один из ведущих отечественных  банков, входящий в ТОП-100 крупнейших в стране. Банк "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" основан в Саратове в 1994 году. С 2004 года  входит в состав Финансовой Группы Лайф, за это время темпы роста банка выросли в 9 раз: активы банка увеличились с 4, 5 млрд. руб. до 40 млрд. руб.

Банк "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" — это более 130 офисов в 15 регионах страны, численность персонала составляет порядка 1200 человек.

Банк может осуществлять следующие банковские операции:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещать указанные в предшествующем абзаце настоящей статьи привлеченные средства от своего имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;

- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам;

- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;

- выдавать банковские гарантии.

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение  обязательств в денежной форме;

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- доверительно управлять денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

- лизинговые операции;

- оказывать консультационные и информационные услуги.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией  Банка России на осуществление банковских операций имеет право осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение, иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Органами управления банка  являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров банка;

- председатель правления  (единоличный исполнительный орган);

- правление (коллегиальный  исполнительный орган);

Совет директоров банка избирается общим собранием акционеров в  порядке, предусмотренном настоящим  уставом и положениями о порядке  созыва и проведения общего собрания акционеров, Совете директоров банка.

Правление банка утверждается Советом директоров банка по представлению  председателя правления.

Председатель правления (единоличный исполнительный орган) выполняет функции главы коллегиального исполнительного органа и избирается в порядке, предусмотренным Положением о председателе Правления Банка.

Организация корпоративного управления в банке осуществляется на основании внутренних документов, разработанных в соответствии с  рекомендациями Банка России. Под  корпоративным управлением понимается общее руководство деятельностью  банка, осуществляемое его общим  собранием акционеров, Советом директоров банка и включающее комплекс их отношений  с единоличным исполнительным органом (председателем правления банка), коллегиальным исполнительным органом  банка (правлением банка) и иными  заинтересованными лицами в части:

- определения стратегических  целей деятельности банка, путей  достижения указанных целей (включая  порядок образования органов  управления, наделения их полномочиями  и осуществления управления текущей  деятельностью банка) и контроля  за их достижением;

- создания стимулов трудовой  деятельности, обеспечивающих выполнение  органами управления и служащими  банка всех действий, необходимых  для достижения стратегических  целей деятельности банка;

- достижения баланса интересов  (компромисса) акционеров, членов  Совета директоров банка и  исполнительных органов банка,  его кредиторов, вкладчиков и  иных заинтересованных лиц;

- обеспечения соблюдения  законодательства Российской Федерации,  учредительных и внутренних документов  банка, а также принципов профессиональной  этики, принимаемых банковскими  союзами, ассоциациями и определяемых внутренними документами банка.

Чистая прибыль банка за 2009 год составила 26,1 млн. рублей, за 2010 год составила 509,3 млн. рублей, за 2011 год- 662,3 млн. рублей, по состоянию на 1 июля 2012 года- 358 млн. рублей, что позволило ему войти в 100 самых прибыльных банков России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

 

1. Селезнева Н.Н., Ионова АФ.. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2006. - 639 с.
2. http://volgaex.ru/
3. Москвин  В.А.Управление качеством в бизнесе: Рекомендации для руководителей предприятий, банков и риск-менеджеров. -М.: Финансы и статистика, 2006.
4. Медведева А.М. Управление рисками в системе сбалансированных показателей. М.: Издательский дом «Наука», 2009.
5. Екатеринославский Ю.Ю., Медведева А.М., Щенкова С.А. Риски бизнеса. Диагностика, профилактика, управление. М.: Анкил, 2010 .
6. Рогов М.. Риск-менеджмент / М. А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 118 с.
7. Кривов В. Проблема рисков при принятии управленческих решений // Управление риском. – 2000. – № 4. – С. 15-17.
8. 23.   Кузьмин И.И. Риск и безопасность: концепция, методология, методы /М: 2003. – 160 с.
9. Вишняков Я.Д.Общая теория рисков : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я.Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.
10. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. –М.:   Финстатинформ, 2004. - 135с.
11. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.
12. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 380 с.
13. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А.«Управление рисками» М.: Проспект 2008 г.
14. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб: Питер, 2008. – 178с.
15. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент:Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005.
16. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности: Учебное пособие. СПб., 2002.
17. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. «Принятие финансовых решений в управлении бизнесом». Москва - Перспектива 2007 г.