Межбанковские расчеты

Эффективность взаимных расчетов между банками путем зачета финансовых требований и обязательств во многом определяется правильностью выбора схемы клиринговой обработки экономической информации. Электронный клиринг позволяет финансовым организациям на базе АРМов открывать кредиты вплотную к дате расчетов, тем самым сокращая время возврата неуплаченных дебетовых платежей за счет оперативного получения кредитов и уменьшения временных рисков неплатежей.

С целью совершенствования  организации межбанковских расчетов и широкого внедрения в практику межбанковского клиринга Банком России разработана долговременная программа по созданию систем локальных клирингов и общегосударственного клиринга.

 

2 АНАЛИЗ МЕЖБАНКОВСКИХ  РАСЧЕТОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО КБ  «АЛЬФА БАНК» ЗА ПЕРИОД С  2003 ПО 2005 ГГ.

 

2.1 Краткая характеристика  банка.

 

Акционерный коммерческий банк «Альфа-Банк» представляет собой  открытое акционерное общество (ОАО), зарегистрированное в Российской Федерации  и имеющее генеральную лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком России в 1991 г. Банк входит в КАГ - финансово-промышленную группу, владеющую акциями предприятий  в ряде отраслей российской экономики. Крупнейшим предприятием, принадлежащим  КАГ, является «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), четвертая по величине нефтяная компания России. Задолженность КАГ  по акциям ТНК является крупнейшей рисковой позицией банка, однако Стандард энд Пурз считает ТНК одной из наиболее эффективно работающих российских нефтяных компаний. КАГ также владеет акциями предприятий нефтеторговли, компаний, занимающихся импортом и реализацией сахара и чая («Кубаньсахар» и «Никитин»), продовольственных магазинов (сеть супермаркетов «Перекресток») и строительных организаций.

Основанный в 1990 году Альфа-Банк быстро превратился в крупнейший частный российский банк. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание корпоративных  и частных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. Банк обладает второй крупнейшей филиальной сетью  в России, расположенной более  чем в девяти часовых поясах России, Украины и Казахстана, а также  имеет подразделения в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и  Нидерландах.

Альфа-Банком управляет команда  российских и западных менеджеров, сочетающих в себе глубокое знание российских рынков и западных деловых  стандартов.

Альфа-Банк оценивается как  один из самых надежных и динамично  развивающихся банков, который успешно  сочетает высокие международные  стандарты ведения бизнеса и  корпоративного управления с уникальным опытом работы на российском рынке.

В определении «Альфа-Банка» как инвестиционного банка есть несколько новых принципиальных моментов. Прежде всего, подчеркивается, что инвестиционный банк должен обладать крупным капиталом. Этот фактор обеспечивает следующую важную характеристику –  универсальный характер инвестиционной банковской деятельности: в отличие  от других финансовых посредников, у  инвестиционного банка нет необходимости  специализироваться на отдельных операциях. Диверсификация обеспечивает инвестиционным банкам в том числе стабильный поток доходов и устойчивость во время глобальных финансовых кризисов.

Итак, подчеркнув, что деятельность глобальных инвестиционных банков чрезвычайно  диверсифицирована, перечислим ее основные направления:

собственно инвестиционно-банковская деятельность, в том числе:

- андеррайтинг;

- привлечение финансирования;

- слияния и поглощения;

- корпоративные финансы; 

- финансовое консультирование;

- управление активами  и пассивами, в том числе: 

- управление активами  крупных институциональных клиентов;

- управление взаимными  фондами; 

- управление активами  частных лиц; 

- управление государственным  долгом различных стран, не  оформленным в виде ценных  бумаг; 

- анализ портфеля ценных  бумаг; 

- выработка и осуществление  инвестиционной стратегии; 

- управление рисками. 

- купля-продажа ценных  бумаг, в том числе: 

- купля-продажа за свой  счет и за счет клиента на  рынках корпоративных ценных  бумаг; 

- брокерско-дилерская деятельность с государственными ценными бумагами различных стран;

- трейдинг на рынках FOREX;

- торговля деривативами (опционы, фьючерсы) на финансовых и товарных рынках;

- хеджирование.

• многоплановая аналитическая деятельность.

 

2.2 Анализ и  динамика изменения межбанковских  расчетов

 

Таблица 2.1

Анализ межбанковских  расчетов ОАО КБ «Альфа Банк» в  млн.руб.

 

Наименование платежей	периоды			Отклонение
	2003	2004	2005	2003 к 2004	2005  к 2004
1	2	3	4	5	6
Расчеты внутри города	150	152	154	2	2
Расчеты внутри области	300	330	350	30	20
Расчеты внутри региона	320	340	335	20	- 0,5
Расчеты внутри страны	400	425	440	25	15
Расчеты со странами СНГ	348	354	342	6	- 12
Международные расчеты	450	470	485	20	15

 

Итак из таблицы 2.1 видно , что за 2004 год банк укрепил свои позиции и увеличил объем межбанковских  расчетов . Однако в 2005 году по внутри региональным расчетам и расчетам со странами СНГ показатель абсолютного отклонения является отрицательным, отклонение по странам СНГ было связано с трудной политической обстановкой в этих странах.

В работе приведен расчет экономической эффективности межбанковских расчетов. Так как ОАО «Альфа Банк» является коммерческой финансово- кредитной структурой, то соответственно главной целью его работы является получение прибыли.

 

Таблица 2.2

Расчет доходности межбанковских  расчетов за период с 2003 по 2005гг.

 

Наименование платежей	периоды			Расчет дохода				Коммерч. интерес банка
	2003	2004	2005	2003	2004		2005
1	2	3	4	5	6		7	8
Расчеты внутри города	150	152	154	4,5	4,6		4,62	0,03
Расчеты внутри области	300	330	350	12	13,2		14	0,04
Расчеты внутри региона	320	340	335	12,8	13,6		13,4	0,04
Расчеты внутри страны	400	425	440	20	21,2		22	0,05
Расчеты со странами СНГ	348	354	342	20,8	21,2	20,5		0,06
Международные расчеты	450	470	485	36	37,6	38,8		0,08
итого	1,968	2,071	2,106	106,4	111,4	113,3

 

Итак, из таблицы 2.2 видно, что  расчеты экономически обоснованы и  имеют положительную тенденцию, то есть прибыль от операций растет по периодам. Существенно на рост прибыли  не отразилась динамика по расчетам внутри региона и со странами СНГ. Итак далее  в работе рост прибыли показан  графически.

Далее в работе рассчитана рентабельность межбанковских расчетов. Рентабельность является экономической  категорией, которая характеризует  эффективность, динамичность и коммерческие усилия. Характеризует саму эффективность  и устойчивость операций.

За 2003 год показатель рентабельности составил:

R= (1.968/106.4*100)*100=17.8 %

За 2004 год показатель рентабельности составил:

R= (2.071/111.4*100)*100= 18.6 %

За 2005 год показатель рентабельности составил:

R= (2.106/111.3*100)*100=18.6 %

Итак расчет рентабельности расчетов показывает , что увеличение показателя наблюдается с 2003 по 2005 гг, а затем в периоде2005 года показатель не изменился по отношению к 2004 году. Здесь можно сделать вывод, что на показатель 2005 года имели влияние два фактора: 1- изменение затрат, 2 – изменение показателей по расчетам внутри региона и со странами СНГ (Таблица 2.1 ).

Таблица 2.3

Расчет динамики изменения  межбанковских расчетов за 2003 по 2005гг.

 

Наименование платежей	периоды
	2003	2004	2005	2003 к 2004	2005 к 2004		2003 к 2004	2005 к 2004
Расчеты внутри города	150	152	154	101,3	101,3		1,33	1,33
Расчеты внутри области	300	330	350	110	106,06		10	6,06
Расчеты внутри региона	320	340	335	106,2	98,5		6,25	- 1,5
Расчеты внутри страны	400	425	440	106,3	103,5		6,3	3,52
Расчеты со странами СНГ	348	354	342	101,7	96,6	1,72			- 3,4
Международные расчеты	450	470	485	104,4	103,2	4,4			3,2
итого	1,968	2,071	2,106

 

 

ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ

 

3.1 Необходимость  перехода с системы SWIFT 1 на систему SWIFT 2

 

Так как в данное время  КБ «Альфа Банк» в своей деятельности осуществляет межбанковские расчеты  в системе SWIFT 1 то сначала в работе дана характеристика данной системы, где описаны ее преимущества и недостатки. Именно на основе них будет дано предложение по переходу на систему SWIFT 2, и почему банк стал использовать данную систему расчетов.

Работа в сети SWIFT дает пользователям ряд преимуществ.

• Надежность передачи сообщений, что обеспечивается построением сети, специальным порядком передачи и приема сообщений за счет «горячего» резервирования каждого из элементов сети.
• Сеть гарантирует полную безопасность многоуровневой комбинацией физических, технических и организационных методов защиты, обеспечивает полную сохранность и секретность передаваемых сведений.
• Сокращение операционных расходов по сравнению с телексной связью. Например, стоимость одного стандартного сообщения (до 325 байт) не зависит от расстояния, а высокая интенсивность обменов снижает стоимость настолько, что она оказывается ниже стоимости аналогичных передач по телексу и телеграфу.
• Быстрый способ передачи сообщений в любую точку мира; время доставки сообщения составляет 20 мин., его можно сократить до 1-5 мин. (срочное сообщение), что перекрывает показатели отдельных каналов связи. Сообщение достигает адресата значительно быстрее за счет сокращения промежуточных этапов в сети. Так, аналогичная передача по телеграфу занимает около 90 мин. В случае, когда отправитель коммутирован с получателем (режим on-line), передача данных происходит менее чем за 20 с.
• Так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, то это позволяет автоматизировать обработку данных и повысить в конечном итоге эффективность работы банка. Фиксация выполненных транзакций дает возможность полного контроля (аудита) всех проходящих распоряжений и ежедневного автоматизированного формирования отчета по ним; кроме этого, преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются различия в практике проведения банковских операций.
• В связи с тем, что международный и кредитных оборот все более концентрируются на пользователях SWIFT, повышается конкурентоспособность банков-членов SWIFT.
• SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине общества в течении суток сообщение не достигло адресата, то SWIFT берет на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания.