Современные методы оценки рисков банка. Стресс-тестирование

Статистический анализ распределения  фактических убытков.

Методы, основанные на применении статистического  анализа распределения фактических  убытков, позволяют сделать прогноз  потенциальных операционных убытков  исходя из размеров операционных убытков, имевших место в данной кредитной организации в прошлом. При применении этих методов в качестве исходных данных рекомендуется использовать информацию, накопленную в аналитической базе данных о понесенных операционных убытках.

Балльно-весовой метод (метод оценочных карт).

Сущность балльно-весового метода заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. На основе экспертного анализа выбираются информативные для целей управления операционным риском показатели и определяется их относительная значимость (весовые коэффициенты). Затем выбранные показатели сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с использованием различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских операций и других сделок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая  литература

 

«Международная конвергения  измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», июнь 2004 г. (Перевод ЦБР рекомендаций Базельского  комитета по банковскому надзору  «The International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework», «Basel II Framework».)

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году (интернет-версия) // http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

Показатели мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности

 

Норматив	Название	Описание	Предельное значение
Н2	Норматив мгновенной ликвидности  банка	Регулирует риск потери банком ликвидности  в течение одного операционного  дня	≥ 15%
Н3	Норматив текущей ликвидности  банка	Регулирует риск потери банком ликвидности  в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней	≥ 50%
Н4	Норматив долгосрочной ликвидности  банка	Регулирует риск потери банком ликвидности  в результате размещения средств  в долгосрочные активы	≤ 120%

 

Приложение 2

 

Коэффициенты  резервирования в разрезе основные виды деятельности банка

 

№ п/п	Направление деятельности	Бета-коэффициент
1	Банковское обслуживание физических лиц	12%
2	Банковское обслуживание юридических  лиц	15%
3	Осуществление платежей и расчетов (кроме  платежей и расчетов, осуществляемых в рамках обслуживания своих клиентов)	18%
4	Агентские услуги	15%
5	Операции и сделки на рынке ценных бумаг и срочных финансовых инструментов	18%
6	Оказание банковских услуг корпоративным  клиентам, органам государственной  власти и местного самоуправления на рынке капиталов	18%
7	Управление активами	12%
8	Брокерская деятельность	12%

¹ Ушвицкий Л.И., Малеева А.В., Климова О.А. Рыночные риски коммерческих банков: методы оценки и анализа//Финансы и кредит. – 2011. - №21 (453). – С. 5.

² Письмо Банка России от 02.10.2007 N 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском».

³ Дьяков А.В. Операционный риск-менеджмент в коммерческом банке//Российское предпринимательство. 0 2011. - №3, вып.2. – С 137.