Модель пространственного представления рыночных инструментов

Модель пространственного представления рыночных инструментов

 

мл. научный сотрудник Смирнов Владимир Васильевич

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет

 при Правительстве Российской  Федерации», г. Москва

e-mail: zskk@bk.ru

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема геометрического представления стоимости инструментов рыночной экономики. Основной ценностью предлагаемой модели является возможность анализа и расчёта баланса между производством инструментов и производством денег в национальной валюте.

 

Ключевые слова: деньги, геометрическое представление, стоимость инструмента, экономическая модель, анализ рыночных инструментов.

 

 

MODEL spatial representations of market-based instruments

 

Junior Researcher Smirnov Vladimir Vasilevich

FGOBU VPO "Financial University

under the Government of the Russian Federation", Moscow

e-mail: zskk@bk.ru

 

Annotation. The article considers the problem of geometric representation value of the instruments of the market economy. The main value of the proposed model is the ability to analyze and calculate the balance between the production of tools and production of money in national currency.

 

Keywords: money, geometric representation, value of the instrument, economic model, analysis of market-based instruments.

 

Введение. Рынок развивается в направлении совершенной конкуренции и индивидуализации нужд, для удовлетворения которых создаётся множество рыночных инструментов [1]. В настоящей статье предлагается подход, который, позволяет оценивать факторы действия рыночных инструментов и комплекс их воздействия на рыночные объекты при применении рыночных механизмов.

В циклах рыночной экономики основным ресурсом стали деньги, оценивающие прибавочные стоимости продукции, реализуемой на рынках, производимой в условиях действующего технологического уклада, для удовлетворения различных нужд потребителей.

Деньги в форме национальных валют оценивают на рынках стоимости конечных продуктов [2], продаваемых по ценам, с которыми согласны собственники денег, для удовлетворения индивидуализированных нужд которых и производятся продукты.

Если взаимная стоимость национальных валют, конкурирующих на рынках, задаётся через рыночные коэффициенты соответствия в форме обменных курсов, то стоимости товаров одного типа для удовлетворения потребностей при совершенной конкуренции подчиняются законам подобным закону «броуновского движения». При этом тепловое воздействие на «броуновское воздействие» обеспечивается контролем государственных органов власти, например государственной антимонопольной службой, налоговой инспекцией и пр. Стоимости зависят от величины или мощности потребности, создающей спрос на конкурентном рынке капиталистической системы. Их величины определяются мощностью производительных сил технологического уклада, а также возможностью и мощностью производителей сырья, материалов и комплектующих. Поэтому появляются новые инструменты для оценки стоимостей, как для условий, так и для ускорения их действия на рынках. Но каждый товаропроизводитель свои стоимости продукции обосновывает удовлетворением своих индивидуальных потребностей, а в настоящее время и информационным качеством, и качествами удовлетворения потребности, создавая на рынке условия информационно-качественной конкуренции. Современное предприятие стремится вводить в свою практику механизмы концентрации капитала, через инструменты привлечения денег, как в оборотный капитал, так и в основные средства производства.

Рыночная экономика подталкивает потребителя к жизни «в долг». Для этой цели в ней разработаны инструменты траты будущих денег сегодня. Это может осуществляться через инструменты договоров займов и кредитования. А для траты организациями будущей прибыли из прибавочной стоимости - через договоры аренды и лизинга, через дебиторскую задолженность. Для жизни в долг процессов предпринимательства для менеджеров-управленцев созданы инструменты договоров доверительного управления имуществом. Имеются договоры подряда, договоры управляющих компаний, договоры-контракты - инструмент конкурсной по грандам траты бюджетных средств. Большинство этих инструментов требуют разработки бизнес-планов и бюджетирования при реализации. Они также становятся инструментами принятия рыночных решений.

Если используется инструмент предоплаты, то он превращает долговые (заёмные) деньги в стоимости товаров (в будущем), которые приносят прибыль при реализации уже товарных стоимостей на рынке за деньги потребителей. Появляется либо дебиторская задолженность при продаже всего необходимого для покупателей под их будущие деньги, либо кредиторская задолженность товаропроизводителя, используемая в обороте активов для производства товаров конечному покупателю. При удовлетворении потребностей покупателей эти инструменты имеют неоднозначную оценку для будущего производства прибыли, извлекаемой из выручки от продажи на рынках. Следовательно, требуются дополнительные инструменты и их разработка для оценки решений при применении рыночных механизмов и для оценки действий комплексов инструментов на объекты рыночного хозяйствования.

Модель. Для анализа рыночных инструментов предлагается графическая модель, приведённая на рисунке 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель пространственного представления рыночных инструментов

 

Так как определяющей величиной в рыночной экономике стали деньги, то по оси X из начала координат откладываем в масштабе, полученные от реализации инструментов деньги. По оси Y откладываются размер использованной стоимости инструментов, далее, для упрощения модели, будем говорить, что по оси Y откладывается стоимость инструмента. Инструменты нормируются по базовому активу (на графике обозначается индексом b), но могут быть номинированы в разных валютах, по этому, для инструмента с одним базовым активом может существовать несколько осей Xb n ® Xbn соответствующих разным валютам.

В свою очередь, стоимость инструмента нормированного по базовому активу, для одного актива будет разной в зависимости от ликвидности инструмента, что отражается в модели как наклон по оси Y с образованием новых осей Yb n ® Ybn. Наклон измеряется тангенсом образуемого угла.

Оси Xbn и Ybn образуют плоскости Dbn, где Db n ® Dbn

Применение того или иного инструмента приводит в формированию соответствующего вектора , сформированные вектора образуют векторное пространство базового актива .

Работа с моделью. Автор считает, основной ценностью предлагаемой модели в возможности анализа и расчёта баланса между производством инструментов и производством денег в национальной валюте. Основной задачей в этом является расчёт углов между плоскостями инструментов Ybn . Модель показывает, что баланс сводится к расчёту балансов ликвидности.

Модель может применяться для работы как с одним, так и с несколькими базовыми активами.

Проводя анализ распределения и кластеризации векторов становится возможным обосновывать заменимость инструментов для разных валют и базовых активов.

 В случае отслеживания величин  векторов во времени (фазе применения  инструмента) выделяется практическая значимость такого пространственного представления. Она заключается в быстром суммировании денежной составляющей от каждого инструмента по оси X и нахождении экономического эффекта от них во времени цикла. А также появляется фактор наглядного сравнения величин X - координат от каждого использованного инструмента для принятия решения об их дальнейшем использовании.

Вокруг осей Xb может быть построено множество осей Yb, которые расположатся в плоскости, нормальной к каждой оси Xb, под разными углами к друг к другу. Это позволит практически использовать многофакторное моделирование применения различных стоимостных инструментов для производства основного ресурса рыночной экономики денег - Xb. При этом может быть обеспечено обоснование использования комплекса инструментов.

Из теории математики такой плоскостью становится система, использующая теорию комплексного переменного. Она позволяет связать динамические свойства инструмента через интегрирование и производные стоимостей в инструменте с получением денег, в том числе в национальной валюте - Xb либо в резервных валютах мирового рынка - X€ или X$. Тогда используются преобразования Лапласа для интегрально-дифференциальных уравнений связи необходимой стоимости инструмента - Ybn для получения денег Xb (в национальной валюте, например). В таком случае можно практически представить процесс использования одного инструмента в разных национальных валютах и при действиях России в ВТО использовать оптимальные Xb для роста эффекта применения инструмента, где выявляется необходимость использования валюты Xb1, так как D1>D2>D3.

Применение нескольких инструментов для производства денег одной национальной валюты позволяет иметь различные стоимости инструмента (для получения одинаковых денег - Xb, где использование инструмента – Yb3 даёт максимальное получение денег одной валюты Xb3 (D3>D2>D1)).

Деньги национальной валюты (координаты оси X) и стоимости инструментов для их производства (координаты осей Y) могут быть комплексно связаны суммированием векторов их воздействия на субъект рынка для обоснования оптимизированного выбора инструментов и национальных валют при производстве и реализации продукции на рынках ВТО.

В таком случае можно практически анализировать пространство координат точек траекторий действия инструментов на рыночный объект во времени действия экономического цикла. Это позволит оптимизировать выбор валюты на национальных рынках ВТО и требуемых стоимостей инструментов для получения денег - ограниченного ресурса рыночной экономики. В практической значимости определяется тем самым как комплекс применяемых инструментов, так и момент замены инструмента в циклически развивающейся рыночной экономике.

Предполагаемый подход через использование различных национальных валют для получения от покупателей денег и одинаковой стоимости инструмента. Практически, например, в резервной валюте лизинговых операций получается валютная маржа на конкретном рынке и приобретаются сырье, материалы и комплектующие по более низким национальным ценам. При этом конечная продукция реализуется на других национальных рынках либо собирается для продажи с минимальной себестоимостью и минимизируются логистические расходы.

Подобные подходы через стоимость инструмента и получение денег с рынка спроса необходимо математически обосновать, чтобы управлять деньгами - ограниченным ресурсом рыночной экономики в фазах экономических циклов, обеспечивая своевременную смену производительных сил в конъюнктурных циклах. Это создаёт условия для смены инструментов, воздействующих на объект рыночных отношений.

Воздействие инструментов и их синергетического влияния на результаты работы организации в циклах развития необходимо согласовать между собой. Для этой цели возможно применение двух координатных векторов и их временных траекторий координат концов векторов в плоскостях, построенных на осях стоимости инструмента Y (она разная в разных странах ВТО) и национальной валюты Xb - денег.

О величинах углов между осями стоимостей инструментов Y необходимо договориться математикам и экономистам, а также определить нулевую ось Y*, относительно которой стоимости инструментов будут расположены под различными углами относительно нулевой оси. Все оси - Yn, выходя из начала системы координат, расходятся в плоскости, нормальной к оси Хbn; углы отклонения осей стоимости инструментов в плоскости, перпендикулярной оси X, должны определяться так же достаточно просто, как котировки национальных валют Xb.

Оси стоимости инструментов Yn находятся в одной плоскости, нормальной к оси денег - Xb. Если в плоскости денег из национальных валют с разными осями Xbn ещё используются различные инструменты, это приводит к множеству нормальных плоскостей инструментов к каждой оси Xbn. Но необходима нулевая ось стоимости инструмента Y*, проходящая через начало координат и по началам осей Xbn национальных валют.

При этом получается некоторое объёмное пространство в плоскостях инструментов, где нулевая ось Y*b является общей для всех плоскостей стоимостей инструментов.

 

Литература

 

1. Кот G., Кот Т. Guide - book of mathematic. - M,: Fizmatgiz, 1985. -450 p.

2. Козырев В.М. Основы современной экономики: учеб. - М.: Финансы и статистика, 2007. - С. 544.