Кредитные продукты коммерческих организаций

            Далее рассмотрим управление кредитными операциями.

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 . УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

 

 В банковской деятельности управление кредитными операциями является центральным звеном.

Под управлением понимается процесс такового воздействия на какую – либо систему или же объект (объект управления), при котором состояние системы или объекта меняется "в нужную сторону". Такими объектами управления могут быть: финансовая ситуация на предприятии либо фирме, процесс исследования программного проекта, сам программный проект и его характеристика.

 В этом случае объектом управления являются кредитные операции коммерческого банка, изучая которые возможно не только оказывать воздействие на объект, да и оценивать результаты данного воздействия по каким-либо заданным критериям. Критериями качества управления кредитными операциями могут считаться: минимизация кредитного риска при заданной доходности или максимизация доходности при установленной величине кредитного риска. 

Объект управления рассматривается как сколь угодно трудная система, преобразующая входные управляющие воздействия в выходные сигналы , которые определяют состояние объекта управления в момент времени. Очевидно, что настоящий объект управления может иметь большое количество входов и выходов, характеризующих его функциональное взаимодействие с внешней средой.

Объект управления и воздействующее на него устройство управления образуют систему управления. Предполагается, что на объект управления действуют также возмущения, изменяющие, как правило, в непредсказуемом направлении главные характеристики объекта управления [4, c.116].

Сигнал управления вырабатывается согласно с некоторой заданной целью управления, характеризуемой теми задачами, поставленные перед системой управления. Довольно часто в системах управления для выработки управляющих воздействий оказывается необходимой информация о действительном состоянии объекта управления.

Изучая процесс управления, нужно осмотреть всю систему событий, нацеленную на достижение поставленных целей, связанных, к примеру, с определенными требованиями кредитоспособности заемщика коммерческого банка. В таком случае управление со стороны служб банка будет направлено на снижение влияния внутренних и внешних факторов, повышающих кредитный риск.

 Основные задачи, которые решаются большинством систем управления и отображают основные цели управления, могут быть определены к одному из следующих типов: стабилизация, выполнение программы, слежение, экстремальное управление, оптимизация.

Задача стабилизации заключается в поддержании некоторых выходных (управляемых) характеристик объекта управления на заданных уровнях, несмотря на постоянно действующие возмущения [5, c.33]. 

 

V (t) = const. 

 

В банковской деятельности цель стабилизации заключается в поддержании установленных нормативов риска кредитного портфеля, долгосрочных контактов с клиентами.

Целью выполнения программы, либо задача программного управления, возникает, когда нужно обеспечить наперед заданные траектории V (t) либо необходимо "вынудить" объект управления изменять собственные управляемые характеристики во времени по установленному закону, по определенной программе V* (t). К примеру, увеличение объема кредитных операций должно быть связано с увеличением числа клиентов, обслуживаемых банком. Когда перед банком поставлена задача обеспечить заданный объем кредитования, то легко решается задача привлечения новых клиентов и создание таких банковских продуктов, которые будут востребованы среди потенциальных заемщиков.

 В задачах слежения главная проблема сводится к формированию такой выходной траектории контролируемого объекта, которая как можно более точно уточнила бы иную, заранее не известную траекторию V * (t). Предположим, при управлении кредитными операциями менеджер банка составляет кредитный меморандум (задавая траекторию (t)). Банковские работники отслеживают перемены в кредитном меморандуме, в связи с чем объем кредитных операций может или возрасти, или снизится.

Задачи экстремального управления образуются довольно часто. Они заключаются в достижении в какой-либо экстремальной цели, которая к тому же может эволюционировать во времени. Предполагается, что на траекториях объекта управления установлен некоторый функционал, отражающий данную задачу и зависящий как от управляемых, так и неуправляемых характеристик объекта. Требуется с помощью соответствующих управляющих воздействий достигать того, чтобы значение целевого функционала в любой момент времени находилось в довольно малой окрестности экстремума (максимума или же минимума - исходя из смысловой интерпретации). Допустим, при работе с заемщиком банковские работники достигают включения в договор условий, позволяющих банку снизить риск, при этом соответствующих основам рациональности для клиента.

 Задачи экстремального управления являются в определенном смысле наиболее сложными, нежели раньше перечисленные. На самом деле, если, например, в задаче стабилизации достаточно одного измерения стабилизируемой величины для определения направления ее корректировки, то при таком варианте для синтеза управляющего воздействия нужно было как минимум два поисковых измерения целевого функционала как основного выхода объекта. Важно отметить, что задачи экстремального управления являются не только более сложными, но и более общими. При необходимости практически любую задачу управления можно сформулировать на языке экстремального управления.

Когда речь идет о задачах оптимизации в теории управления, то подразумеваются задачи реализации некоторых оптимальных выходных траекторий управляемой системы. В частности, может ставиться задача перевода объекта управления из одной точки фазового пространства в другую, например, за минимальное время при соблюдении заданных ограничений. Несомненно, такие задачи непосредственно не могут быть отнесены ни к одному из ранее рассмотренных типовых задач. В качестве примера можно рассмотреть включение в меморандум о кредитной политике определенных условий, для достижения оптимального сочетания риска и доходности.

Нужно понимать, что все перечисленные задачи теории управления могут находиться в определенной иерархической взаимосвязи и присутствовать одновременно при проектировании той или иной системы управления. К примеру, на одном из иерархических уровней может решаться задача стабилизации и строится соответствующая система управлений. В тот момент (на более высоком уровне) может ставиться задача экстремального управления этой системы стабилизации в соответствии с некоторым критерием качества стабилизации.

Способы решения сформулированных задач и их реализация в виде точных систем управления могут быть различными, и они связаны с основными принципами управления.

Жесткое управление. Принцип жесткого (разомкнутого) управления подразумевает отсутствие обратной связи в совокупной схеме управления. Такие системы управления без обратной связи называют разомкнутыми. Наиболее часто они используются для целей программного управления. [6, c.38]

Система жесткого программного управления решает задачи программного управления. Здесь задача управления V* (t) задает желаемую программу изменения состояния объекта во времени. Эта программа передается управляющему устройству для построения нужного управления U (t). В следствие такого управления состояние объекта должно изменяться по закону V (t). Система управления стремится обеспечить равенство: 

 

V (t) ≈ V * (t) 

 

для любого момента времени.

 И так, можно сказать, что  в системах жесткого управления управляющему устройству недоступна информация о действительном состоянии объекта управления - какая-либо обратная связь отсутствует. В гораздо большем числе случаев необходимо прибегать к более гибким принципам управления, оказывающимся наиболее эффективными при наличии всевозможных помех, возмущений и изменяющихся характеристик объекта управления.

Регулирование. В системах регулирования, по сравнению с жестким управлением, управляющие воздействия зависят от фактического текущего состояния объекта управления. Информация о состоянии объекта поступает по специально организованным каналам обратной связи. В таком случае реализуется принцип замкнутого управления, а сама система управления называется замкнутой.

Главное преимущество замкнутых систем перед разомкнутыми состоит в том, что они оказываются существенно менее зависимыми от неизмеримых возмущений и помех, особенно когда механизм воздействия помех на объект управления неизвестен. 

Следовательно, управление кредитными операциями коммерческого банка считается очень сложным процессом и подвержено влиянию многих факторов. Одним из причин, оказывающих влияние на кредитные операции, как уже отмечалось раньше, является кредитный риск. Для эффективного управления кредитными операциями нужно рассмотреть управление кредитным риском [6, c.38].

Под управлением кредитным риском в наиболее общем смысле понимается самостоятельный вид профессиональной работы, направленный на предотвращение реализации кредитного риска или же уничтожение его результатов посредством рационального применения материальных и трудовых банковских ресурсов. Помимо прочего можно сказать, что управление кредитным риском представляет собой систему воздействия на социально-экономические взаимоотношения, образующиеся в процессе этого управления. Отсюда можно сделать вывод, что управление кредитным риском - это и процесс, и система.

 С точки зрения "процесса" под "управлением рисками" вообще и "кредитного риска", в частности, следует понимать совокупность последовательно сменяющих друг друга событий, направленных на идентификацию, оценку, разработку мер реагирования, осуществление выбора (принятие решения о приемлемости риска) и непосредственное воздействие на риск (его регулирование) при помощи соответствующих методов и инструментов.

Относительно управления кредитным риском во время пользования банковскими ресурсами, то, согласно с определяющими данный период временными рамками, это – совокупность событий, которые оказывают непосредственное воздействие на кредитный риск при помощи соответствующих способов и инструментов.

Теперь рассмотрим "управление кредитным риском" как систему.

Управление как "система" состоит из элементов организационно-методического характера, к примеру кредитная политика банка; подразделения, участвующие в процессе управления кредитным риском и так далее, то есть элементы, организующие "процесс" управления кредитным риском, а не составляющие его суть. Исходя из этого каждый элемент "системы" управления кредитным риском должен обеспечивать проведение мероприятий, составляющих "процесс" управления, направленных на выполнение перечисленных выше задач риск-менеджмента.

Таким образом, система управления кредитным риском представляет собой совокупность следующих основных элементов:

- кредитная политика банка;

- процедуры принятия решений о принятии кредитного риска и выборе методов и инструментов воздействия на риск;

- организационная структура банка по управлению кредитным риском;

- информационная система управления кредитным риском;

- внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска.

 Предложенная выше структура расставляет акценты именно на организационно-процедурных вопросах построения системы управления риском, выделяет основные (укрупненные) элементы.

Эффективное функционирование системы управления рисками просит соблюдения ряда принципов, которые обязаны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

- учет в качестве объекта управления всего комплекса элементов кредитного риска, а конкретно: риска заемщика, риска кредитора, риска условий займа, риска внешней среды;

- максимальный учет совокупности факторов кредитного риска, предусматривает стремление к наиболее полному учету возможных источников возникновения кредитного риска, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;

- принятие обоснованного риска, то есть принятие риска вполне вероятно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга;

- сведение к минимальному количеству вероятных утрат банка в случае реализации кредитного риска;

- адекватность реакции на кредитный риск подразумевает верятность адекватной и быстрой реакции на все перемены уровня и качества кредитного риска [7, c.45].

В связи с тем, что в существующей финансовой литературе организационно-процедурные вопросы построения системы управления кредитным риском, ее задач, элементов, функций, а также вопросы управления кредитным риском на предварительном этапе изучены и осмотрены довольно  обширно , хотелось бы более подробно остановиться на исследовании методов и инструментов, используемых в процессе управления кредитным риском на главном этапе управления.

Кредитный риск поддается значительному воздействию с помощью грамотной и успешной работы в области управления. Современная литература характеризуется довольно пестрыми представлениями о классификации методов и инструментов управления кредитным риском. Сказывается то, что терминология в области риск-менеджмента еще не устоялась полностью. Это связано с многообразием способов воздействия на кредитный риск, требуемые для объединения в рамках общего подхода. При определении указанных способов пользуются различными терминалами,в том числе: "способ", "метод", "инструмент", "возможность", "средство", "прием", а также происходит подмена одного понятия другим.