- индекс RTSI – сводный индекс, рассчитывается 13 раз в день через каждые полчаса по подтвержденным сделкам торговой системы.

     - индекс RTST – индекс текущих котировок, рассчитывается в течение торговой сессии  каждую минуту.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Листинг –  это:

       г - правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже.

4. Конечная доходность характеризует:

     а - полный доход  по облигации, приходящиеся на единицу затрат при покупке.

5. Курс акции  это:

     в – рыночная цена в расчете на сто единиц номинала.

6. Дополните утверждение: «Первичные ценные бумаги …

    а - основаны непосредственно на активах».   

7. Определите  совокупную доходность акции,  если известно, что она была  приобретена по номинальной стоимости  5000 руб., при ставке дивиденда  20%. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 5500 руб.

Решение:

    Конечная доходность инвестора после реализации ценной бумаги 

где Т  – длительность инвестиционного  периода, лет,

Ц₁ – цена покупки, руб,

Ц₂ – цена продажи, руб.

Ответ: Д_кон = 30 %. 

8. Определите  целесообразность покупки облигации с номиналом 10000 руб. по цене 9590 руб. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход по ставке 10%. Срок погашения облигации - 3 года. По вкладу на 3 года в банке выплачивается 15% годовых. 
 

Решение:

    Конечная  доходность рассчитывается при продаже или погашении облигации. Она характеризует полный доход по облигации, приходящийся на единицу затрат при покупке: 

где ΣД – совокупный процентный доход, руб.; Р – величина дисконта по облигации, руб.

Доходность  облигации ниже доходности банковского  вклада, облигации покупать нецелесообразно. 

9. Рассчитайте  вексельную сумму дисконтного  векселя, если под вексель поставлен  товар стоимостью 170 тыс. руб., продавец  установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя - через 2 месяца от даты составления.

Решение:

    В этом случае вексельная сумма рассчитывается по следующей формуле: 

где Ц  – цена товара, руб.;

С –  годовая процентная ставка, %;

Т – срок, на который выписан вексель, дн.

Ответ: N= 175 682,2 рублей. 

10. Страйк-цена  по валютному опциону - 25 руб.  за доллар, с использованием через  3 месяца. Опционный лот 1000 долл. Опционная  премия для опциона с таким страйком равна 1 руб. с доллара. Рассчитайте доход (убыток) по короткой позиции колл опциона, если спот-цена к моменту исполнения контракта равна 27 руб. за доллар.

Решение:

    Доходы (убытки) продавца опциона можно  рассчитать по формуле:

      Д_прод = (Ц_страйк – Ц_спот + П)Z . 

где П  – размер опционной премии в расчете  на единицу актива, руб.,

Ц_страйк – цена актива по условиям контракта, руб.,

Ц_спот – цена актива на реальном рынке в момент исполнения контракта, руб.,

 Ζ  – количество единиц актива по контракту.

Д_прод = (25 – 27 + 1) *1000 = -1000 руб. – получен убыток

Ответ: Д_прод= -1000 руб.