Рзработка индикатора фондового рынка

                                   S ^M = если(

>A;1;-1);                                             (12)

                                   S^R = если(

>B;1;-1).                                               (13)

 

3. Полученные сигналы были объединены в один S  по формуле:

                                      S = (S ^M + S ^R)/2                                                       (14)

4.     И аналогично сравнивались с произвольными значениями. В случае, когда выполнялось заданное условие (определитель больше или меньше какого – либо заданного числа), давался сигнал на покупку (1). В противном случае, давался сигнал    на продажу (-1).

                                  S=если (((S ^M + S ^R)/2)>C; 1;-1)                                  (15) 

 

5. Далее, согласно полученным сигналам, была рассчитана прибыль РТС по формуле.

 

                          I¹ = S^-2*( M¹_o – M^-1_o)/ M^-1_o *100+I^-1                                              (16)                  

, где

I^{1 –} прибыль на сегодняшний день,

S^-2 – сигнал, полученный два дня назад,

I^{-1   -} прибыль на вчерашний день.

 

6. Рост  прибыли рассчитывался так же с использованием логического оператора «если». В случае, когда значение прибыли сегодняшнего дня больше значения прибыли вчерашнего, мы оставляем значение сегодняшнего. В противном случае – вчерашнего.

 

7.   Параметры А,В и С, взятые для определения сигналов, были скорректированы для получения наибольшего значения прибыли и наименьшего значения рисков при сделках:
• А= -100
• В= 109000
• С= 0

Таким образом, был разработан индикатор осцилляторного типа для  совершения сделок на бирже ММВБ, основанный на сигнале по ММВБ и по РТС.

   

4.2 Изменение динамики фондового  индекса  ММВБ  с учетом разработанного  сигнала

 

 

Рисунок 9. Прибыль на ММВБ, полученная при использовании разработанного индикатора осцилляторного типа.

 

Рисунок 10. Риски сделок на ММВБ при использовании разработанного индикатора осцилляторного типа.

 

Таким образом, мы получили хороший результат.

Из графиков видно, что  максимальная прибыль, которую можно  было извлечь, используя данный индикатор, составила 511,32%, при этом максимальный риск потерь составил 28,85%.

При разработке данного  индикатора не учитывались индексы  Доу Джонса, поскольку  результаты использовании данного индекса не принесли оптимального решения. 

4.3  Результаты применения разработанного на основе динамики фондовых индексов ММВБ и РСТ индекса для совершения сделок по  акциям СБЕРБАНКА, ГАЗПРОМА и ЛУКОЙЛа.

 

Чтобы проверить эффективность  применения данного индикаторы,  аналогичным образом мы рассчитали прибыль, полученную по акциям Сбербанка, Газпрома и Лукойла за период с 1.01.2004 – 31.12.2009 гг. для акций Сбербанка и Лукойла и с 23.01.2006-31.12.2009 гг. для акций Газпрома.

Для акций Сбербанка  были получены следующие результаты.

 

 

 

Рисунок 11. Прибыль по акциям Сбербанка, полученная при использовании разработанного индикатора.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Риски сделок по акциям Сбербанка при использовании разработанного индикатора.

 

Таким образом, используя  разработанный индикатор, мы получили прибыль 457,3% за 6 лет. При этом максимальные потери составили 89,35%

 

Применяя разработанный  индикатор к акциям Газпрома, мы получили следующие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Прибыль по акциям Газпрома  при использовании разработанного индикатора осцилляторного типа.

 

Рисунок 14.   Риски сделок по акциям Газпрома 

 

 

Из полученных графиков видно, что максимальная прибыль  по акциям Газпрома составила 263,4% за 3,5 года, в том время как убытки составили 38,84%.

 

Наибольшую прибыль  при наименьшем риске дали акции  Лукойла.  Полученные графики приведены ниже.

 

 

Рисунок 15. Прибыль по акциям Лукойла при использовании разработанного индикатора осцилляторного типа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.. Риски сделок по акциям Лукойла при использовании разработанного индикатора осцилляторного типа.

 

Из полученных графиков видно, что максимальная полученная прибыль составляет 423,43%, при этом понесенные убытки составляют 40,1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В результате проделанной  работы был разработан индикатор  разворота осцилляторного типа рынков акций Сбербанка, ГАЗПРОМА и ЛУКОЙЛа на основе динамики фондовых индексов ММВБ и РТС.

При применении индикатора для прогнозирования прибыли  по индексу ММВБ за  6 лет было получено значение  максимальной прибыли 511,32%, при этом максимальный риск потерь составил 28,85%.

Полученный индикатор был проверен на акциях Сбербанка, ГАЗПРОМА и ЛУКОЙЛа.

Были получены следующие  результаты:

• Для СБЕРБАНКА за 6 лет: прибыль 457,3%, максимальные потери 89,35%.
• Для ЛУКОЙЛА за 6 лет: прибыль 423,43%, максимальные потери 40,1%.
• Для  ГАЗПРОМа за 3, 5 года:  прибыль 263,4%, максимальные потери 38,84%.

 

Таким образом, мы видим, что наибольшую прибыль  с минимальными потерями по разработанному нами индикатору можно извлечь на акциях ЛУКОЙЛа.

 

Поскольку на сегодняшний  день не существует индикатора, позволяющего получить прибыль при каждой сделке, то и данный индикатор не является совершенством. Однако, учитывая накопленный опыт в области трэйдинга и наличие разнообразных математических методов, предоставляется возможным создание индикатора, позволяющего извлечь максимальную прибыль при минимальных потерях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

 

 

1. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика», «Диаграмма», Москва, 2000 г.

 

2. Демарк Т.Р. «Технический анализ - новая наука» Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Издательский Дом "ЕВРО», 2006 г.

 

3. Джон Дж.Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков»: теория и практика. - М.: Сокол, 1996. – 592с.

 

4. Р. Колби, Т. Мейерс «Энциклопедия технических индикаторов рынка», «Альпина», Москва, 2000 г.

 

5. Швагер Дж. «Технический анализ. Полный курс» - М: «Альпина Бизнес Букс», 2001г.