Статистический анализ денежного обращения и кредита в РФ

     С3 - денежные средства заемщика в статике и динамике;

     С4 - обеспечение, в котором анализируют: право собственности на активы; срок службы активов; вероятность физического и морального износа; остаточную стоимость реального основного капитала; степень и структуру специализации всех видов активов и пассивов; качество страхования и перестрахования различных направлений деятельности; прогноз и степень финансовой устойчивости в перспективе;

     С5 - условия осуществления деятельности клиента;

     С6 - контроль за деятельностью заемщика.

     Основным  источником статистической информации о кредитах, взаимоотношениях между  банком и клиентом является инструкция ЦБ РФ № 17 «О составлении финансовой отчетности». В ней предусмотрено обязательное представление кредитными организациями информации в Банк России на регулярной основе. Со своей стороны Банк России представляет необходимую часть этой информации Государственному комитету РФ по статистике (также на регулярной основе).

 

      2. Экономико-статистический  анализ денежного обращения и кредита в РФ за период 1998-2006 гг.

     Для изучения денежного обращения и  кредита в РФ были использованы статистические данные следующих сборников: Российский статистический ежегодник, Финансы  России, Бюллетень банковской статистики, а также данные Госкомстата. 

     2.1. Изучение динамики и структуры денежной массы и выявление основных тенденций

     2.1.1. Анализ динамики денежной массы в РФ

     В таблице 2.1 представлена исходная информация для анализа денежной массы РФ за период 1998-2006 гг.

     Таблица 2.1

     Исходные  данные о динамике денежной массы М2 за 1998-2006 гг. 

 

     Графическое представление общего уровня денежной массы показано на рисунке 2.1.

     

     Рис. 2.1. Динамика денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг. 

     Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста денежной массы за период 1998-2006 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам: 

       

       

     

     Для расчетов в настоящем разделе  используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.

     Таблица 2.2

     Показатели  динамики денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг. 

     

     Рис. 2.2 Динамика цепных темпов прироста денежного агрегата М2 

     Анализируя  рисунки 2.1, 2.2 и таблицу 2.2 можно сделать несколько кратких выводов. Базисные абсолютные приросты показали, что по сравнению с 1998 годом денежная масса выросла на 8542,1 млрд. рублей. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Исходя из темпов прироста в 2006 г. уровень денежной массы М2 увеличился в 18,83 раза по сравнению с 1998 годом.

     После экономического кризиса 1998 года объем денежной массы имеет динамику стабильного роста, темп прироста составляет не менее 32%. Наибольший темп прироста, составляющий 62%, зафиксирован в 2000 году, когда экономика страны начинает стабилизироваться. Начиная с 2004 года темпы прироста имеют тенденцию неспадающего роста, и закономерно предположить, что объемы денежной массы в стране в последующие годы будут продолжать увеличиваться.

     Проверим  статистическую совокупность, состоящую  из величин денежной массы М2 по месяцам за 2006 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.

     Составим  таблицу 2.3 для проведения расчетов. 

     Таблица 2.3

     Расчеты для вычисления обобщающих показателей 

     и показателей вариации

 

     Средняя арифметическая: млрд.руб.

     Дисперсия: млрд.руб.²

     Среднеквадратическое  отклонение: млрд.руб. 

     Коэффициент вариации:  

     Таким образом, можно утверждать, что изучаемая  совокупность уровня денежной массы М2 в 2006г. является однородной, так как коэффициент вариации  
 
 
 
 

     2.1.2. Анализ структуры денежной массы в РФ

     Структурный анализ денежной массы проводится с помощью исследования относительного показателя структуры: по годам. Рассчитанные относительные показатели структуры представлены в таблице 2.4.

     Таблица 2.4

     Структурный анализ денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг. 

 

     Графическое представление структуры денежной массы М2 показано на рисунке 2.3.

     

 

 Рис. 2.3. Структурный анализ денежной массы за период 1998-2006 гг. 

      Доля  наличных денег М0 в общем объеме денежной массы М2 уменьшается с  годами, а доля безналичных средств растет. Население предпочитает наличным деньгам безналичные средства: срочные вклады, депозиты до востребования. 

     2.2. Характеристика денежно-кредитной политики РФ за 2005 г.

      Увеличение  спроса на деньги по денежному агрегату М2 в 2005 году составило 39%. Этот процент немного выше прогнозируемого, что связано с неустойчивостью влияния роста денежного предложения на инфляцию и объективной неопределенностью ситуации на внутреннем валютном рынке. В 2005 году продолжился существенный рост потребительских расходов, который превышал темпы роста доходов населения и сопровождался значительным увеличением темпов роста оборота розничной торговли и сохраняющимися высокими темпами роста банковского кредитования физических лиц. Это способствовало повышению спроса на деньги в 2005 г. по сравнению с оценками, содержащимися в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год».

      По  итогам 2005 года темпы прироста рублевой денежной массы составили 39% и динамика денежной массы в годовом выражении  приобрела повышательный характер. Что связано с выбранным режимом обменного курса рубля и приобретением Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке.

      Кроме того, в структуре прироста денежного  агрегата М2 заметно снизилась по сравнению с 2004 годом доля наличных денег, наиболее ликвидного компонента денежной массы, что способствовало ослаблению инфляционных последствий  монетарного роста. Увеличение рублевой денежной массы сопровождалось также  продолжением позитивной тенденции  к повышению доли срочных депозитов. В результате в структуре денежного  агрегата М2 в 2005 году удельный вес наличных денег составил 33,2%, безналичных  средств – 66,8% (Рис. 2.4).

      

      Рис. 2.4. Структура денежной массы М2 за 2005г. 

      2.3. Изучение межрегиональной вариации объемов выданных кредитов в рублях для физических лиц

     Изучение  межрегиональной вариации кредитов в рублях, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, проведем в виде сравнения объемов выданных кредитов по различным регионам РФ. В качестве таких регионов было выбрано три: Калининградская область, Республика Башкортостан, Приморский край.